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एटीआर अस्थिरता रणनीति के साथ मल्टी-इंडिकेटर डायनामिक एडाप्टिव पोजीशन साइजिंग

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-11-12 11:41:30
टैगःएटीआरईएमएआरएसआईएसएमए

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/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Optimized Scalping with High Risk-Reward", overlay=true)

// Input for EMA periods
shortEMA_length = input(5, title="Short EMA Length")
longEMA_length = input(10, title="Long EMA Length")

// ATR for dynamic stop-loss
atrPeriod = input(14, title="ATR Period")
atrMultiplier = input(1.5, title="ATR Multiplier for Stop Loss")

// Calculate EMAs
shortEMA = ta.ema(close, shortEMA_length)
longEMA = ta.ema(close, longEMA_length)

// ATR calculation for dynamic stop loss
atr = ta.atr(atrPeriod)

// RSI for overbought/oversold conditions
rsi = ta.rsi(close, 14)

// Plot EMAs
plot(shortEMA, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(longEMA, color=color.red, title="Long EMA")

// Dynamic Slippage based on ATR
dynamic_slippage = math.max(5, atr * 0.5)

// Candlestick pattern recognition
bullish_engulfing = close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and close > close[1]
hammer = close > open and (high - close) / (high - low) > 0.6 and (open - low) / (high - low) < 0.2
bearish_engulfing = open[1] > close[1] and open > close and open > open[1] and close < close[1]
shooting_star = close < open and (high - open) / (high - low) > 0.6 and (close - low) / (high - low) < 0.2

// Enhanced conditions with volume and RSI check
buy_condition = (bullish_engulfing or hammer) and close > shortEMA and shortEMA > longEMA and volume > ta.sma(volume, 20) and rsi < 70
sell_condition = (bearish_engulfing or shooting_star) and close < shortEMA and shortEMA < longEMA and volume > ta.sma(volume, 20) and rsi > 30

// Dynamic ATR multiplier based on recent volatility
volatility = atr
adaptiveMultiplier = atrMultiplier + (volatility - ta.sma(volatility, 50)) / ta.sma(volatility, 50) * 0.5

// Execute buy trades with slippage consideration
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    stop_loss_buy = strategy.position_avg_price - atr * adaptiveMultiplier - dynamic_slippage
    take_profit_buy = strategy.position_avg_price + atr * adaptiveMultiplier * 3 + dynamic_slippage
    strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stop_loss_buy, limit=take_profit_buy)

// Execute sell trades with slippage consideration
if (sell_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    stop_loss_sell = strategy.position_avg_price + atr * adaptiveMultiplier + dynamic_slippage
    take_profit_sell = strategy.position_avg_price - atr * adaptiveMultiplier * 3 - dynamic_slippage
    strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stop_loss_sell, limit=take_profit_sell)

// Risk Management
maxLossPerTrade = input.float(0.01, title="Max Loss Per Trade (%)", minval=0.01, maxval=1, step=0.01)  // 1% max loss per trade
dailyLossLimit = input.float(0.03, title="Daily Loss Limit (%)", minval=0.01, maxval=1, step=0.01) // 3% daily loss limit

maxLossAmount_buy = strategy.position_avg_price * maxLossPerTrade
maxLossAmount_sell = strategy.position_avg_price * maxLossPerTrade

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Max Loss Buy", "Buy", stop=strategy.position_avg_price - maxLossAmount_buy - dynamic_slippage)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Max Loss Sell", "Sell", stop=strategy.position_avg_price + maxLossAmount_sell + dynamic_slippage)

// Daily loss limit logic
var float dailyLoss = 0.0
if (dayofweek != dayofweek[1])
    dailyLoss := 0.0  // Reset daily loss tracker at the start of a new day

if (strategy.closedtrades > 0)
    dailyLoss := dailyLoss + strategy.closedtrades.profit(strategy.closedtrades - 1)

if (dailyLoss < -strategy.initial_capital * dailyLossLimit)
    strategy.close_all("Daily Loss Limit Hit")

// Breakeven stop after a certain profit with a delay
if (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price + atr * 1.5 and bar_index > strategy.opentrades.entry_bar_index(0) + 5)
    strategy.exit("Breakeven Buy", from_entry="Buy", stop=strategy.position_avg_price)

if (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price - atr * 1.5 and bar_index > strategy.opentrades.entry_bar_index(0) + 5)
    strategy.exit("Breakeven Sell", from_entry="Sell", stop=strategy.position_avg_price)

// Partial Profit Taking
if (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price + atr * 1.5)
    strategy.close("Partial Close Buy", qty_percent=50)  // Use strategy.close for partial closure at market price

if (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price - atr * 1.5)
    strategy.close("Partial Close Sell", qty_percent=50) // Use strategy.close for partial closure at market price

// Trailing Stop with ATR type
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Trailing Stop Buy", from_entry="Buy", trail_offset=atr * 1.5, trail_price=strategy.position_avg_price)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Trailing Stop Sell", from_entry="Sell", trail_offset=atr * 1.5, trail_price=strategy.position_avg_price)

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• बहु-सूचक प्रवृत्ति गति क्रॉसओवर मात्रात्मक रणनीति
• बहु-समय-सीमा चलती औसत और आरएसआई ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति
• उच्च तरलता वाले मुद्रा जोड़े के लिए अल्पकालिक लघु बिक्री रणनीति
• गतिशील एटीआर लक्ष्यों के साथ बहु-ईएमए प्रवृत्ति के बाद की रणनीति
• उच्च आवृत्ति गतिशील बहु सूचक चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति
• स्वर्ण गति को पकड़ने की रणनीतिः बहु-समय-सीमा घातीय चलती औसत क्रॉसओवर प्रणाली
• विकल्प व्यापार सुझाव प्रणाली के साथ बहु-अवधि घातीय चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति
• जोखिम प्रबंधन प्रणाली के साथ मल्टी-ईएमए ट्रेंड मोमेंटम ट्रेडिंग रणनीति
• गतिशील औसत क्रॉसओवर सिग्नल प्रणाली के साथ गतिशील लंबी/लघु स्विंग ट्रेडिंग रणनीति
• सुपर स्केलर - 5 मिनट 15 मिनट

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• बाजार भावना और प्रतिरोध स्तर अनुकूलन प्रणाली के साथ संयुक्त गति SMA क्रॉसओवर रणनीति
• बहु-अवधि आरएसआई गति और मिश्रित रणनीति के बाद ट्रिपल ईएमए प्रवृत्ति
• रणनीति के बाद बहु-गतिशील औसत गतिशीलता की प्रवृत्ति
• E9 शार्क-32 पैटर्न मात्रात्मक मूल्य ब्रेकआउट रणनीति
• खुला बाजार जोखिम गतिशील स्थिति समायोजन मात्रात्मक व्यापार रणनीति
• उच्च जीत दर प्रवृत्ति अर्थ रिवर्सन ट्रेडिंग रणनीति
• दोहरी चलती औसत आरएसआई ट्रेंड गति रणनीति
• बहु-सूचक संलयन औसत प्रतिवर्तन प्रवृत्ति रणनीति का पालन करना
• गतिशील एटीआर-आधारित स्थिति प्रबंधन के साथ ओपन-ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति
• बहु-सूचक एकीकरण और बुद्धिमान जोखिम नियंत्रण मात्रात्मक व्यापार प्रणाली
• आरएसआई गतिशील स्टॉप-लॉस बुद्धिमान ट्रेडिंग रणनीति
• चलती औसत फ़िल्टर रणनीति के साथ तीन बार सत्यापित आरएसआई औसत रिवर्सन
• बोलिंगर बैंड और आरएसआई एकीकरण के साथ अनुकूलनशील दोलन प्रवृत्ति व्यापार रणनीति
• ADX (औसत दिशात्मक सूचकांक) और वॉल्यूम डायनेमिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति
• मल्टी-वॉल्यूम इम्पोटम संयुक्त ट्रेडिंग रणनीति
• फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन मल्टी-इंडिकेटर क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति
• ईएमए फ़िल्टर के साथ क्रॉस-मार्केट ओवरनाइट पोजीशन रणनीति
• बहु-तकनीकी संकेतक आधारित औसत रिवर्स और ट्रेंड फॉलो करने की रणनीति
• वेबसॉकेट त्वरण ड्राइवर
• कई धागे प्राप्त धनराशि प्रतीक