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हेल मूविंग एवरेज के आधार पर ईएमए ट्रेंड डिटर्मिनेशन की प्रतिबिंबित रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-11-29 16:35:43
टैगःएचएमएईएमएडब्ल्यूएमए

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अवलोकन

यह रणनीति बाजार के रुझानों को निर्धारित करने के लिए हुल मूविंग एवरेज (एचएमए) के परावर्तक गुणों का उपयोग करती है। रणनीति के मूल में अल्पकालिक और दीर्घकालिक हुल मूविंग एवरेज के बीच अंतर की गणना करना और मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए इस परावर्तित अंतर का उपयोग करना शामिल है। समायोज्य प्रतिशत मापदंडों के माध्यम से, रणनीति विभिन्न ट्रेडिंग समय सीमाओं के अनुकूल हो सकती है, अधिक सटीक प्रवृत्ति निर्धारण संकेत प्रदान करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति में आधार संकेतकों के रूप में 36 और 44 की अवधि के साथ दो हॉल मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है। यह इन दो मूविंग एवरेज के बीच पूर्ण अंतर की गणना करता है और प्रतिबिंब मूल्य प्राप्त करने के लिए वर्तमान प्रवृत्ति दिशा के आधार पर प्रतिबिंब गणना लागू करता है। रणनीति में डेल्टा मानों की गणना करने के लिए भारित मूविंग एवरेज (डब्ल्यूएमए) भी शामिल है, जो प्रवृत्ति मोड़ बिंदुओं की पहचान करने के लिए डेल्टा और प्रतिबिंब मानों के बीच क्रॉसओवर का उपयोग करता है। प्रवृत्ति निर्धारण के दौरान, रणनीति प्रवृत्ति उलट संवेदनशीलता को नियंत्रित करने के लिए एक समायोज्य सुधार कारक का उपयोग करती है। ट्रेडिंग सिग्नल तब उत्पन्न होते हैं जब कीमतें पूर्व निर्धारित प्रवृत्ति सीमा रेखाओं को तोड़ती हैं।

रणनीतिक लाभ

  1. पारंपरिक चलती औसत के साथ आमतौर पर जुड़े विलंब को कम करने के लिए हॉल मूविंग एवरेज का उपयोग करता है
  2. प्रवृत्ति मोड़ बिंदुओं के अधिक सटीक पता लगाने के लिए प्रतिबिंब मान शामिल है
  3. अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए समायोज्य सुधार कारक
  4. पूर्ण अंतर गणना के माध्यम से संकेत विश्वसनीयता में सुधार करता है
  5. गतिशील रुझान रेखा समायोजन सहित जोखिम नियंत्रण तंत्र को एकीकृत करता है
  6. बाजार की स्थिति के सहज आकलन के लिए विज़ुअलाइज़ेशन घटक शामिल हैं

रणनीतिक जोखिम

  1. विभिन्न बाजारों में अक्सर झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है
  2. अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स देरी संकेत या अत्यधिक संवेदनशीलता के लिए नेतृत्व कर सकते हैं
  3. अस्थिर बाजारों में प्रवृत्ति सीमा रेखाएं पर्याप्त रूप से तेजी से समायोजित नहीं हो सकती हैं
  4. रणनीति ऐतिहासिक आंकड़ों की गणना पर निर्भर करती है, जिससे अचानक बाजार की घटनाओं पर प्रतिक्रिया सीमित हो सकती है

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. गतिशील सुधार कारक समायोजन के लिए अस्थिरता संकेतक पेश करना
  2. मापदंडों के अनुकूलन के लिए बाजार की स्थिति की मान्यता के तंत्र को लागू करना
  3. स्व-अनुकूली पैरामीटर अनुकूलन प्रणालियों का विकास
  4. संकेत विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए वॉल्यूम विश्लेषण मॉड्यूल जोड़ें
  5. स्टॉप-लॉस और धन प्रबंधन सुविधाओं के साथ जोखिम नियंत्रण तंत्र में सुधार

सारांश

यह रणनीति एक उत्तरदायी और अनुकूलनशील प्रवृत्ति के बाद प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबिंब मूल्य अवधारणाओं के साथ हुल मूविंग एवरेज को अभिनव रूप से जोड़ती है। इसकी मुख्य ताकत समायोज्य मापदंडों के माध्यम से अनुकूलन क्षमता बनाए रखते हुए प्रवृत्ति मोड़ बिंदुओं को सटीक रूप से कैप्चर करने में निहित है। जबकि अंतर्निहित जोखिम मौजूद हैं, निरंतर अनुकूलन और परिष्करण इस रणनीति को एक संभावित स्थिर और विश्वसनीय व्यापार उपकरण बनाते हैं।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Reflected EMA Difference (RED)", shorttitle="RED [by MarcosPna]", overlay=true) //mv30
// Análisis de Riesgo
// Risk Analysis
media_delta = ta.wma(2 * ta.wma(close, 8 / 2) - ta.wma(close, 8), math.floor(math.sqrt(8)))

// Calcular EMAs
// Calculate EMAs
ema_corta_delta = ta.hma(close, 36)
ema_larga_delta = ta.hma(close, 44)

// Calcular la diferencia entre las EMAs
// Calculate the difference between EMAs
diferencia_delta_ema = math.abs(ema_corta_delta - ema_larga_delta)

// Calcular el valor reflejado basado en la posición de la EMA corta
// Compute the reflected value based on the position of the short EMA
valor_reflejado_delta = ema_corta_delta + (ema_corta_delta > ema_larga_delta ? diferencia_delta_ema : -diferencia_delta_ema)

// Suavizar el valor reflejado
// Smooth the reflected value
periodo_suavizado_delta = input.int(2, title="Periodo extendido")
ema_suavizada_delta = ta.hma(valor_reflejado_delta, periodo_suavizado_delta)

// Ploteo de las EMAs y la línea reflejada
// Plot EMAs and the reflected line
plot(valor_reflejado_delta, title="Reflected EMA Difference (RED)", color=valor_reflejado_delta > ema_suavizada_delta ? color.rgb(253, 25, 238, 30) : color.rgb(183, 255, 30), linewidth=2, style=plot.style_line)

// Parámetros ajustables para la reversión de tendencia
// Adjustable parameters for trend reversal
factor_correccion_delta = input.float(title='Porcentaje de cambio', minval=0, maxval=100, step=0.1, defval=0.04)
tasa_correccion_delta = factor_correccion_delta * 0.01

// Variables para la reversión de tendencia
// Variables for trend reversal
var int direccion_delta_tendencia = 0
var float precio_maximo_delta = na
var float precio_minimo_delta = na
var float limite_tendencia_delta = na

// Inicializar precio máximo y mínimo con el primer valor de la EMA suavizada reflejada
// Initialize peak and trough prices with the first value of the smoothed reflected EMA
if na(precio_maximo_delta)
    precio_maximo_delta := ema_suavizada_delta
if na(precio_minimo_delta)
    precio_minimo_delta := ema_suavizada_delta

// Lógica de reversión de tendencia con la EMA suavizada reflejada
// Trend reversal logic with the smoothed reflected EMA
if direccion_delta_tendencia >= 0
    if ema_suavizada_delta > precio_maximo_delta
        precio_maximo_delta := ema_suavizada_delta
    limite_tendencia_delta := precio_maximo_delta - (precio_maximo_delta * tasa_correccion_delta)
    if ema_suavizada_delta <= limite_tendencia_delta
        direccion_delta_tendencia := -1
        precio_minimo_delta := ema_suavizada_delta
        strategy.entry("Venta", strategy.short)
else
    if ema_suavizada_delta < precio_minimo_delta
        precio_minimo_delta := ema_suavizada_delta
    limite_tendencia_delta := precio_minimo_delta + (precio_minimo_delta * tasa_correccion_delta)
    if ema_suavizada_delta >= limite_tendencia_delta
        direccion_delta_tendencia := 1
        precio_maximo_delta := ema_suavizada_delta
        strategy.entry("Compra", strategy.long)

// Ploteo y señales
// Plotting and signals
indice_delta_ascendente = plot(direccion_delta_tendencia == 1 ? limite_tendencia_delta : na, title="Aumento de valor", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=color.new(color.green, 0))
senal_compra_delta = direccion_delta_tendencia == 1 and direccion_delta_tendencia[1] == -1
plotshape(senal_compra_delta ? limite_tendencia_delta : na, title="Estilo señal alcista", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))

indice_delta_descendente = plot(direccion_delta_tendencia == 1 ? na : limite_tendencia_delta, title="Disminución de valor", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=color.new(color.red, 0))
senal_venta_delta = direccion_delta_tendencia == -1 and direccion_delta_tendencia[1] == 1
plotshape(senal_venta_delta ? limite_tendencia_delta : na, title="Estilo señal bajista", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))

// Variables para manejo de cajas
// Variables for box management
var box caja_tendencia_delta = na

// Condición: Cruce de HullMA hacia abajo
// Condition: HullMA crosses below reflected EMA value
cruce_bajista_delta = ta.crossunder(media_delta, valor_reflejado_delta)

// Condición: Cruce de HullMA hacia arriba
// Condition: HullMA crosses above reflected EMA value
cruce_alcista_delta = ta.crossover(media_delta, valor_reflejado_delta)

// Dibujar caja cuando HullMA cruza hacia abajo el valor reflejado de EMA
// Draw a box when HullMA crosses below the reflected EMA value
// if (cruce_bajista_delta) and direccion_delta_tendencia == 1
//     caja_tendencia_delta := box.new(left=bar_index, top=high, right=bar_index, bottom=low, text = "Critical Areas", text_color = color.white, border_width=2, border_color=color.rgb(254, 213, 31), bgcolor=color.new(color.red, 90))

// Cerrar caja cuando HullMA cruza hacia arriba el valor reflejado de EMA
// Close the box when HullMA crosses above the reflected EMA value
// if (cruce_alcista_delta and not na(caja_tendencia_delta))
//     box.set_right(caja_tendencia_delta, bar_index)
//     caja_tendencia_delta := na  // Remove the reference to create a new box at the next cross down
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