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गतिशील समर्थन प्रतिरोध मूल्य कार्रवाई व्यापार प्रणाली

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-04 15:19:00
टैगःएसआरपीए

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अवलोकन

यह रणनीति मूल्य कार्रवाई और गतिशील समर्थन / प्रतिरोध स्तरों पर आधारित एक ट्रेडिंग प्रणाली है, जब विशिष्ट कैंडलस्टिक पैटर्न उभरते हैं तो प्रमुख मूल्य स्तरों के पास ट्रेडों को निष्पादित करती है। यह प्रणाली संभावित बाजार उलटफेरों को पकड़ने के लिए चार क्लासिक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न - हथौड़ा, शूटिंग स्टार, डोजी और पिन बार के साथ संयुक्त 16-अवधि गतिशील समर्थन / प्रतिरोध गणना विधि का उपयोग करती है। यह रणनीति जोखिम प्रबंधन के लिए निश्चित प्रतिशत लाभ और स्टॉप-लॉस स्तरों का उपयोग करती है और प्रवेश संकेत कठोरता को नियंत्रित करने के लिए संवेदनशीलता पैरामीटर का उपयोग करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति का मूल मूल्य आंदोलन की सीमाओं को स्थापित करने के लिए समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की गतिशील रूप से गणना करने में निहित है। जब मूल्य इन प्रमुख स्तरों के करीब आता है, तो सिस्टम रिवर्स सिग्नल के रूप में विशिष्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तलाश करता है। प्रवेश की शर्तों के लिए समर्थन / प्रतिरोध स्तरों के 1.8% (डिफ़ॉल्ट संवेदनशीलता) के भीतर पैटर्न गठन की आवश्यकता होती है। सिस्टम 16% स्टॉप-लॉस और 9.5% टेक-प्रॉफिट के साथ 35% इक्विटी प्रबंधन नियम को लागू करता है, प्रभावी रूप से प्रति व्यापार कुल इक्विटी के लगभग 5.6% पर जोखिम को नियंत्रित करता है। रणनीति को पूर्ण व्यापार प्रबंधन कार्यक्षमता और विज़ुअलाइज़ेशन के साथ पाइन स्क्रिप्ट में लागू किया गया है।

रणनीतिक लाभ

  1. तकनीकी विश्लेषण के दो सबसे विश्वसनीय तत्वों को जोड़ती हैः मूल्य पैटर्न और समर्थन/प्रतिरोध, सिग्नल विश्वसनीयता में वृद्धि
  2. गतिशील रूप से गणना किए गए समर्थन/प्रतिरोध स्तरों का उपयोग करता है, जो बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल है
  3. महत्वपूर्ण निकासी को रोकने के लिए धन प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण के सख्त उपायों को लागू करता है
  4. समायोज्य मापदंडों के साथ स्पष्ट रणनीति तर्क, विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलन की सुविधा
  5. स्वयंचलित व्यापार के लिए उपयुक्त, व्यक्तिपरक निर्णय के बिना स्पष्ट प्रवेश संकेत

रणनीतिक जोखिम

  1. अत्यधिक अस्थिर बाजारों में समर्थन/प्रतिरोध प्रभावकारिता कम हो सकती है
  2. अपेक्षाकृत व्यापक स्टॉप-लॉस (16%) अस्थिर परिस्थितियों में महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकता है
  3. संवेदनशीलता पैरामीटर सेटिंग्स व्यापार की आवृत्ति और सटीकता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं
  4. केवल मूल्य पैटर्न पर भरोसा करने से अन्य महत्वपूर्ण बाजार संकेतों को याद किया जा सकता है
  5. रणनीति रिटर्न पर व्यापार लागतों के प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता

अनुकूलन दिशाएँ

  1. सिग्नल विश्वसनीयता में सुधार के लिए पुष्टि संकेतक के रूप में वॉल्यूम पेश करें
  2. अनुकूलनशील संवेदनशीलता मापदंडों को विकसित करना जो बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित करते हैं
  3. स्टॉप-लॉस सेटिंग्स को अनुकूलित करें, ट्रेलिंग स्टॉप या चरणबद्ध स्टॉप-लॉस योजनाओं को लागू करने पर विचार करें
  4. मजबूत रुझानों के दौरान उलट व्यापार से बचने के लिए रुझान फ़िल्टर जोड़ें
  5. बाजार स्थितियों के आधार पर व्यापार के आकार को समायोजित करने वाली गतिशील स्थिति आकार प्रणाली विकसित करना

सारांश

यह मूल्य कार्रवाई-आधारित ट्रेडिंग रणनीति व्यापारियों को गतिशील समर्थन / प्रतिरोध स्तरों को क्लासिक उलट पैटर्न के साथ जोड़कर एक व्यवस्थित ट्रेडिंग दृष्टिकोण प्रदान करती है। रणनीति की ताकत इसके स्पष्ट तर्क और नियंत्रित जोखिम में निहित है, हालांकि वास्तविक ट्रेडिंग परिणामों के आधार पर निरंतर अनुकूलन आवश्यक है। व्यापारियों को लाइव ट्रेडिंग से पहले गहन बैकटेस्टिंग और पैरामीटर अनुकूलन करने और बाजार अनुभव के आधार पर रणनीति को अनुकूलित करने की सलाह दी जाती है।

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © felipemiransan

//@version=5
strategy("Price Action Strategy", overlay=true)

// Settings
length = input.int(16, title="Support and Resistance Length")
sensitivity = input.float(0.018, title="Sensitivity")

// Stop Loss and Take Profit
stop_loss_pct = input.float(16, title="Stop Loss percentage", minval=0.1) / 100
take_profit_pct = input.float(9.5, title="Take Profit percentage", minval=0.1) / 100

// Function to identify a Hammer
isHammer() =>
    body = close - open
    price_range = high - low
    lower_shadow = open - low
    upper_shadow = high - close
    body > 0 and lower_shadow > body * 2 and upper_shadow < body * 0.5 and price_range > 0

// Function to identify a Shooting Star
isShootingStar() =>
    body = open - close
    price_range = high - low
    lower_shadow = close - low
    upper_shadow = high - open
    body > 0 and upper_shadow > body * 2 and lower_shadow < body * 0.5 and price_range > 0

// Function to identify a Doji
isDoji() =>
    body = close - open
    price_range = high - low
    math.abs(body) < (price_range * 0.1)  // Doji has a small body

// Function to identify a Pin Bar
isPinBar() =>
    body = close - open
    price_range = high - low
    lower_shadow = open - low
    upper_shadow = high - close
    (upper_shadow > body * 2 and lower_shadow < body * 0.5) or (lower_shadow > body * 2 and upper_shadow < body * 0.5)

// Support and resistance levels 
support = ta.lowest(low, length)
resistance = ta.highest(high, length)

// Entry criteria
long_condition = (isHammer() or isDoji() or isPinBar()) and close <= support * (1 + sensitivity)
short_condition = (isShootingStar() or isDoji() or isPinBar()) and close >= resistance * (1 - sensitivity)

// Function to calculate stop loss and take profit (long)
calculate_levels(position_size, avg_price, stop_loss_pct, take_profit_pct) =>
    stop_loss_level = avg_price * (1 - stop_loss_pct)
    take_profit_level = avg_price * (1 + take_profit_pct)
    [stop_loss_level, take_profit_level]

// Function to calculate stop loss and take profit (short)
calculate_levels_short(position_size, avg_price, stop_loss_pct, take_profit_pct) =>
    stop_loss_level = avg_price * (1 + stop_loss_pct)
    take_profit_level = avg_price * (1 - take_profit_pct)
    [stop_loss_level, take_profit_level]

// Buy entry order with label
if (long_condition and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    pattern = isHammer() ? "Hammer" : isDoji() ? "Doji" : isPinBar() ? "Pin Bar" : ""
    label.new(x=bar_index, y=low, text=pattern, color=color.green, textcolor=color.black, size=size.small)

// Sell entry order with label
if (short_condition and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    pattern = isShootingStar() ? "Shooting Star" : isDoji() ? "Doji" : isPinBar() ? "Pin Bar" : ""
    label.new(x=bar_index, y=high, text=pattern, color=color.red, textcolor=color.black, size=size.small)

// Stop Loss and Take Profit management for open positions
if (strategy.opentrades > 0)
    if (strategy.position_size > 0)  // Long position
        avg_price_long = strategy.position_avg_price  // Average price of long position
        [long_stop_level, long_take_profit_level] = calculate_levels(strategy.position_size, avg_price_long, stop_loss_pct, take_profit_pct)
        strategy.exit("Exit Long", from_entry="Buy", stop=long_stop_level, limit=long_take_profit_level)
    if (strategy.position_size < 0)  // Short position
        avg_price_short = strategy.position_avg_price  // Average price of short position
        [short_stop_level, short_take_profit_level] = calculate_levels_short(strategy.position_size, avg_price_short, stop_loss_pct, take_profit_pct)
        strategy.exit("Exit Short", from_entry="Sell", stop=short_stop_level, limit=short_take_profit_level)

// Visualization of Support and Resistance Levels
plot(support, title="Support", color=color.green, linewidth=2)
plot(resistance, title="Resistance", color=color.red, linewidth=2)
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