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बहु-ईएमए क्रॉसओवर गति का रुझान रणनीति का पालन करना

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-12 14:46:33
टैगःईएमएएमए

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अवलोकन

यह रणनीति कई घातीय चलती औसत (ईएमए) पर आधारित एक प्रवृत्ति-अनुसरण प्रणाली है। यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक ईएमए समूहों के औसत की गणना करके बाजार के रुझानों की पहचान करता है और क्रॉसओवर पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। रणनीति में जोखिम को नियंत्रित करने और लाभ को सुरक्षित करने के लिए लाभ और स्टॉप-लॉस तंत्र शामिल हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति 6 अल्पकालिक ईएमए (3, 5, 8, 10, 12, 15 अवधि) और 6 दीर्घकालिक ईएमए (30, 35, 40, 45, 50, 60 अवधि) का उपयोग करती है। इन ईएमए को अलग से औसत करके, यह सुचारू अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रवृत्ति संकेतक बनाता है। लंबी स्थिति शुरू की जाती है जब अल्पकालिक औसत दीर्घकालिक औसत से ऊपर पार हो जाता है, जबकि छोटी स्थिति तब ली जाती है जब अल्पकालिक औसत नीचे पार हो जाता है। प्रत्येक व्यापार का प्रबंधन 10% लाभ लेने और 5% स्टॉप-लॉस स्तर के साथ किया जाता है।

रणनीतिक लाभ

  1. एकाधिक ईएमए सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार करते हुए एकल चलती औसत के साथ होने वाले झूठे संकेतों को कम करते हैं
  2. एकाधिक ईएमए का औसत बनाने से बाजार शोर को फ़िल्टर करने और प्रमुख रुझानों को अधिक प्रभावी ढंग से पकड़ने में मदद मिलती है
  3. लाभ प्राप्त करने और हानि रोकने के लिए स्पष्ट सेटिंग्स लाभ सुनिश्चित करते हुए प्रभावी जोखिम नियंत्रण सुनिश्चित करती हैं
  4. सरल और स्पष्ट रणनीति तर्क इसे समझने और लागू करने में आसान बनाता है
  5. द्विपक्षीय व्यापार क्षमता दोनों उभरते और घटते बाजारों में लाभ के अवसर प्रदान करती है

रणनीतिक जोखिम

  1. विभिन्न बाजारों में लगातार झूठे ब्रेकआउट सिग्नल उत्पन्न कर सकता है, जिससे लगातार नुकसान हो सकता है।
  2. चलती औसत प्रणालियों में अंतर्निहित विलंब होता है, संभावित रूप से प्रवृत्ति की शुरुआत या प्रवृत्ति के अंत के बाद पदों को बनाए रखना
  3. निश्चित प्रतिशत लाभ लेने और स्टॉप-लॉस स्तर सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं
  4. अत्यधिक अस्थिर बाजारों में, बाजार में उलटफेर से पहले पदों को बंद किया जा सकता है

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. लाभ लेने और स्टॉप-लॉस स्तरों को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए अस्थिरता संकेतकों को शामिल करें
  2. संकेत विश्वसनीयता में सुधार के लिए वॉल्यूम पुष्टिकरण संकेतक जोड़ें
  3. विभिन्न बाजार स्थितियों के आधार पर ईएमए मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करें
  4. केवल मजबूत प्रवृत्ति वातावरण में व्यापार करने के लिए प्रवृत्ति शक्ति फिल्टर लागू करें
  5. प्रवेश के समय को अनुकूलित करने के लिए बाजार भावना संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें

सारांश

यह एक अच्छी तरह से संरचित प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है जो कई ईएमए के संयोजन के माध्यम से अपेक्षाकृत विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत प्रदान करती है। जबकि यह कुछ अंतर्निहित लेग जोखिमों को ले जाता है, उचित लाभ और स्टॉप-लॉस सेटिंग्स और सुझाए गए अनुकूलन दिशाओं के माध्यम से समग्र प्रदर्शन को और बढ़ाया जा सकता है। यह रणनीति विशेष रूप से स्पष्ट रुझान प्रदर्शित करने वाले बाजारों के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Pavan Guppy Strategy", shorttitle="Pavan Avg", overlay=true, 
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Short-term EMAs
shortEMA1 = ta.ema(close, 3)
shortEMA2 = ta.ema(close, 5)
shortEMA3 = ta.ema(close, 8)
shortEMA4 = ta.ema(close, 10)
shortEMA5 = ta.ema(close, 12)
shortEMA6 = ta.ema(close, 15)

// Long-term EMAs
longEMA1 = ta.ema(close, 30)
longEMA2 = ta.ema(close, 35)
longEMA3 = ta.ema(close, 40)
longEMA4 = ta.ema(close, 45)
longEMA5 = ta.ema(close, 50)
longEMA6 = ta.ema(close, 60)

// Average short-term EMAs
shortAvg = (shortEMA1 + shortEMA2 + shortEMA3 + shortEMA4 + shortEMA5 + shortEMA6) / 6.0

// Average long-term EMAs
longAvg = (longEMA1 + longEMA2 + longEMA3 + longEMA4 + longEMA5 + longEMA6) / 6.0

// Plot averaged EMAs
plot(shortAvg, color=color.green, linewidth=2, title="Averaged Short-term EMAs")
plot(longAvg, color=color.red, linewidth=2, title="Averaged Long-term EMAs")

// Define the target and stop loss percentages
takeProfitPerc = 10
stopLossPerc = 5

// Generate buy signal when shortAvg crosses above longAvg
if ta.crossover(shortAvg, longAvg)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Generate sell signal when shortAvg crosses below longAvg
if ta.crossunder(shortAvg, longAvg)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Calculate take profit and stop loss prices for long trades
longTakeProfit = close * (1 + (takeProfitPerc / 100.0))
longStopLoss = close * (1 - (stopLossPerc / 100.0))

// Set take profit and stop loss for long positions
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)

// Calculate take profit and stop loss prices for short trades
shortTakeProfit = close * (1 - takeProfitPerc / 100.0)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossPerc / 100.0)

// Set take profit and stop loss for short positions
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
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