Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan VWAP

Strategi Perdagangan VWAP

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-04-29 14:20:39
Tag:EMAVWAP

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi perdagangan berdasarkan EMA, VWAP, dan volume. Ide utamanya adalah untuk menghasilkan sinyal pembukaan ketika harga penutupan melanggar VWAP dan EMA, dan volume perdagangan lebih besar dari volume lilin sebelumnya dalam waktu perdagangan tertentu.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung indikator EMA dan VWAP.
  2. Tentukan apakah dalam waktu perdagangan yang ditentukan.
  3. Kondisi masuk panjang: harga penutupan lebih besar dari VWAP dan EMA, volume lebih besar dari lilin sebelumnya, dan harga penutupan lebih besar dari harga pembukaan.
  4. Kondisi entri pendek: harga penutupan lebih rendah dari VWAP dan EMA, volume lebih besar dari lilin sebelumnya, dan harga pembukaan lebih besar dari harga penutupan.
  5. Kondisi keluar panjang: harga penutupan jatuh di bawah VWAP atau EMA, mencapai level stop loss atau take profit, atau mencapai waktu keluar yang ditentukan.
  6. Kondisi keluar pendek: harga penutupan menembus di atas VWAP atau EMA, mencapai level stop loss atau take profit, atau mencapai waktu keluar yang ditentukan.

Keuntungan Strategi

  1. Ini mempertimbangkan tren harga (EMA), nilai wajar pasar (VWAP), dan volume perdagangan secara bersamaan, membuat kondisi pembukaan lebih ketat, yang membantu meningkatkan tingkat kemenangan strategi.
  2. Ini mengatur stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan.
  3. Hal ini membatasi waktu perdagangan dan waktu keluar untuk menghindari risiko selama jam non-perdagangan dan overnight holding.

Risiko Strategi

  1. Strategi ini mungkin tidak berjalan dengan baik di pasar yang volatile, karena terobosan dan penarikan yang sering dapat menyebabkan banyak pembukaan dan penutupan, meningkatkan biaya transaksi dan slippage.
  2. Tingkat stop loss tetap, yang dapat diaktifkan secara prematur ketika pasar berfluktuasi dengan keras, menyebabkan strategi mengalami kerugian yang signifikan.
  3. Strategi ini tidak mempertimbangkan kedalaman pasar dan status pesanan yang sebenarnya, yang dapat menghadapi masalah seperti slippage dan kegagalan pembukaan dalam perdagangan nyata.

Arah Optimasi Strategi

  1. Pertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak kondisi penyaringan, seperti indikator ATR dan RSI, untuk lebih mengkonfirmasi kekuatan tren dan momentum.
  2. Stop loss dan take profit level dapat ditetapkan secara dinamis, seperti mengikuti ATR atau stop loss persentase, untuk menyesuaikan diri dengan volatilitas pasar yang berbeda.
  3. Mengoptimalkan parameter, seperti panjang EMA, sumber VWAP, tingkat stop loss dan take profit, dll, untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi.
  4. Pertimbangkan untuk menambahkan manajemen posisi, seperti menyesuaikan volume pembukaan sesuai dengan volatilitas atau rasio modal, untuk mengendalikan risiko keseluruhan.

Ringkasan

Dengan secara komprehensif mempertimbangkan tren harga, nilai wajar pasar, dan volume perdagangan, strategi ini diperdagangkan dalam waktu perdagangan tertentu. Meskipun stop loss, take profit, dan waktu perdagangan terbatas ditetapkan, strategi ini masih perlu memperhatikan risiko seperti pasar yang fluktuatif dan slippage dalam aplikasi aktual.

/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA, VWAP, Volume Strategy", overlay=true, process_orders_on_close=true)

// Inputs
emaLength = input.int(21, title="EMA Length")
vwapSource = input.source(defval=hlc3, title='VWAP Source')
stopLossPoints = input.float(100, title="Stop Loss (points)")
targetPoints = input.float(200, title="Target (points)")
session = input("0950-1430", title='Only take entry during')
exit = input(defval='1515-1525', title='Exit Trade')

tradein = not na(time(timeframe.period, session))
exit_time = not na(time(timeframe.period, exit))

// Calculate indicators
ema = ta.ema(close, emaLength)
vwapValue = ta.vwap(vwapSource)

// Entry Conditions
longCondition = close > vwapValue and close > ema and volume > volume[1] and close > open and tradein
shortCondition = close < vwapValue and close < ema and volume > volume[1] and open > close and tradein

// Exit Conditions
longExitCondition = ta.crossunder(close, vwapValue) or ta.crossunder(close, ema) or close - strategy.position_avg_price >= targetPoints or close - strategy.position_avg_price <= -stopLossPoints or exit_time
shortExitCondition = ta.crossover(close, vwapValue) or ta.crossover(close, ema) or strategy.position_avg_price - close >= targetPoints or strategy.position_avg_price - close <= -stopLossPoints or exit_time

// Plotting
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
plot(ema, color=color.green, title="EMA")

// Strategy
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if longExitCondition
    strategy.close('Long', immediately=true)

if shortExitCondition
    strategy.close("Short", immediately=true)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi