Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi gabungan sederhana: Titik Pivot SuperTrend dan DEMA

Strategi gabungan sederhana: Titik Pivot SuperTrend dan DEMA

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-06-17 14:49:14
Tag:ATRDEMAEMA

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan indikator Pivot Point SuperTrend dan indikator Double Exponential Moving Average (DEMA) untuk menghasilkan sinyal perdagangan dengan menganalisis posisi harga relatif terhadap kedua indikator ini. Ketika harga pecah di atas indikator Pivot Point SuperTrend dan lebih tinggi dari indikator DEMA, sinyal panjang dihasilkan; ketika harga pecah di bawah indikator Pivot Point SuperTrend dan lebih rendah dari indikator DEMA, sinyal pendek dihasilkan. Strategi ini dapat menangkap tren pasar jangka menengah hingga panjang sambil juga merespons fluktuasi harga jangka pendek.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung indikator Pivot Point SuperTrend: Titik tengah dihitung dengan mengambil rata-rata harga tertinggi dan terendah selama periode tertentu, dan kemudian band atas dan bawah dihitung berdasarkan Average True Range (ATR), membentuk tingkat dukungan dan resistensi dinamis.
  2. Hitung indikator DEMA: Pertama, hitung Exponential Moving Average (EMA) dari harga penutupan, kemudian hitung EMA dari EMA, dan akhirnya tolak DEMA dari dua kali EMA untuk mendapatkan indikator DEMA akhir.
  3. Menghasilkan sinyal perdagangan: Ketika harga penutupan melanggar band atas Pivot Point SuperTrend dan lebih tinggi dari indikator DEMA, sinyal panjang dihasilkan; ketika harga penutupan melanggar band bawah Pivot Point SuperTrend dan lebih rendah dari indikator DEMA, sinyal pendek dihasilkan.
  4. Atur stop loss dan ambil keuntungan: Hitung harga stop loss dan ambil keuntungan spesifik berdasarkan nilai pip, atur dulu stop loss pips, dan ambil profit pips.

Keuntungan Strategi

  1. Kemampuan mengikuti tren yang kuat: Indikator Pivot Point SuperTrend dapat secara efektif menangkap tren pasar, sementara indikator DEMA dapat menghilangkan kebisingan harga dan memberikan dasar yang lebih halus untuk penilaian tren. Kombinasi keduanya dapat dengan akurat memahami tren pasar utama.
  2. Kemampuan beradaptasi yang kuat: Dengan menyesuaikan secara dinamis band atas dan bawah indikator Pivot Point SuperTrend, strategi dapat beradaptasi dengan situasi volatilitas pasar yang berbeda, meningkatkan kemampuan beradaptasi.
  3. Kemampuan pengendalian risiko yang kuat: Dengan menetapkan posisi stop loss yang jelas dan mengambil keuntungan, eksposur risiko dari satu transaksi dapat dikendalikan secara efektif, sementara juga mengunci keuntungan yang ada tepat waktu.

Risiko Strategi

  1. Risiko pengaturan parameter: Kinerja strategi tergantung pada pengaturan beberapa parameter, seperti periode titik pivot, faktor ATR, panjang DEMA, dll. Kombinasi parameter yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan besar dalam kinerja strategi, yang membutuhkan seleksi dan optimalisasi yang cermat.
  2. Risiko pasar terikat kisaran: Dalam lingkungan pasar terikat kisaran, sinyal perdagangan yang sering dapat menyebabkan overtrading, peningkatan biaya transaksi dan risiko slippage.
  3. Risiko pembalikan tren: Ketika tren pasar berbalik, strategi dapat mengalami kerugian berturut-turut, yang membutuhkan penyesuaian strategi tepat waktu dalam kombinasi dengan metode analisis lainnya.

Arah Optimasi Strategi

  1. Optimasi parameter: Melakukan tes optimasi parameter pada periode waktu dan instrumen perdagangan yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter terbaik dan meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi.
  2. Penyaringan sinyal: Ketika sinyal perdagangan dihasilkan, mereka dapat dikonfirmasi lebih lanjut dalam kombinasi dengan indikator teknis lain atau karakteristik perilaku harga untuk meningkatkan keandalan sinyal dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh sinyal palsu.
  3. Manajemen Posisi: Sesuaikan secara dinamis ukuran posisi setiap perdagangan sesuai dengan volatilitas pasar dan toleransi risiko akun untuk mengontrol eksposur risiko keseluruhan.
  4. Optimasi portofolio: Menggabungkan strategi ini dengan strategi atau sistem perdagangan lainnya untuk mendiversifikasi risiko dan meningkatkan stabilitas, meningkatkan kinerja jangka panjang strategi.

Ringkasan

Dengan menggabungkan indikator Pivot Point SuperTrend dan indikator DEMA, strategi ini dapat secara efektif menangkap tren pasar sementara juga merespons fluktuasi jangka pendek. Strategi ini memiliki keuntungan seperti kemampuan mengikuti tren yang kuat, kemampuan beradaptasi yang kuat, dan kemampuan pengendalian risiko yang kuat, tetapi juga menghadapi risiko seperti pengaturan parameter, pasar yang terikat kisaran, dan pembalikan tren. Melalui optimasi parameter, penyaringan sinyal, manajemen posisi, dan optimasi portofolio, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut untuk lebih beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple Combined Strategy: Pivot Point SuperTrend and DEMA", overlay=true)

// Pivot Point SuperTrend settings
prd = input.int(2, title="Pivot Point Period", minval=1, maxval=50)
Factor = input.float(3.0, title="ATR Factor", minval=1, step=0.1)
Pd = input.int(10, title="ATR Period", minval=1)

// Double EMA settings
demaLength = input.int(200, title="DEMA Length", minval=1)
src = input(close, title="Source")

// Pip settings
pipValue = input.float(0.0001, title="Pip Value")
stopLossPips = input.int(15, title="Stop Loss (pips)")
takeProfitPips = input.int(35, title="Take Profit (pips)")

// Pivot Point SuperTrend Calculation
float ph = ta.pivothigh(prd, prd)
float pl = ta.pivotlow(prd, prd)
var float center = na
if not na(ph)
    center := na(center) ? ph : (center * 2 + ph) / 3
if not na(pl)
    center := na(center) ? pl : (center * 2 + pl) / 3

Up = center - (Factor * ta.atr(Pd))
Dn = center + (Factor * ta.atr(Pd))
var float TUp = na
var float TDown = na
var int Trend = na

if na(Trend)
    TUp := Up
    TDown := Dn
    Trend := close > Dn ? 1 : -1
else
    TUp := close[1] > TUp[1] ? math.max(Up, TUp[1]) : Up
    TDown := close[1] < TDown[1] ? math.min(Dn, TDown[1]) : Dn
    Trend := close > TDown[1] ? 1 : close < TUp[1] ? -1 : nz(Trend[1], 1)

Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
linecolor = Trend == 1 ? color.lime : color.red
plot(Trailingsl, color=linecolor, linewidth=2, title="PP SuperTrend")

// Double EMA Calculation
e1 = ta.ema(src, demaLength)
e2 = ta.ema(e1, demaLength)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, "DEMA", color=color.new(#43A047, 0))

// Strategy Logic
longCondition = close > Trailingsl and close > dema and strategy.position_size <= 0
shortCondition = close < Trailingsl and close < dema and strategy.position_size >= 0

// Plot signals
plotshape(series=longCondition, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")

// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - (stopLossPips * pipValue), limit=close + (takeProfitPips * pipValue))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + (stopLossPips * pipValue), limit=close - (takeProfitPips * pipValue))

alertcondition(longCondition, title="Long Alert", message="Long Signal")
alertcondition(shortCondition, title="Short Alert", message="Short Signal")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi