Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Multi-Timeframe EMA dengan Fibonacci Retracement dan Pivot Points Trading Strategy

Multi-Timeframe EMA dengan Fibonacci Retracement dan Pivot Points Trading Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-12-11 15:58:20
Tag:EMAPPFIBOSLTP

Multi-Timeframe EMA with Fibonacci Retracement and Pivot Points Trading Strategy

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan yang komprehensif yang menggabungkan berbagai alat analisis teknis, terutama menggunakan EMA ganda (20⁄50Strategi ini mengadopsi kombinasi metode mengikuti tren dan metode retracement harga untuk meningkatkan akurasi perdagangan melalui beberapa konfirmasi.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada elemen kunci berikut: 1. Menggunakan 20 dan 50 periode EMA crossovers untuk menentukan arah tren keseluruhan 2. Menggunakan tingkat retracement Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%) untuk mengidentifikasi potensi level support/resistance 3. Mengintegrasikan Titik Pivot (PP) dan level support/resistance mereka (S1/S2, R1/R2) untuk mengkonfirmasi level harga utama 4. Syarat masuk harus pada saat yang sama memenuhi: - EMA jangka pendek melintasi di atas EMA jangka panjang (untuk jangka panjang) atau di bawah (untuk jangka pendek) - Harga di atas / di bawah tingkat Fibonacci yang tepat - Harga mengkonfirmasi titik pivot level support/resistance Mengimplementasikan stop-loss tetap (30 pips) dan mengambil keuntungan (60 pips) untuk manajemen risiko

Keuntungan Strategi

  1. Validasi silang beberapa indikator teknis meningkatkan keandalan sinyal
  2. Menggabungkan tren dan support/resistance untuk waktu masuk yang seimbang
  3. Parameter manajemen risiko tetap memfasilitasi pelaksanaan kuantitatif
  4. Sinyal perdagangan visual memungkinkan pemantauan real-time
  5. Cocok untuk perdagangan tren jangka menengah hingga panjang, mengurangi dampak volatilitas jangka pendek

Risiko Strategi

  1. Berbagai indikator dapat menyebabkan sinyal tertinggal, mempengaruhi waktu masuk
  2. Tingkat stop loss dan take profit tetap mungkin tidak sesuai dengan semua kondisi pasar
  3. Dapat menghasilkan sinyal palsu yang berlebihan di berbagai pasar
  4. Membutuhkan pergerakan harga yang signifikan untuk hasil yang optimal
  5. Stop-loss mungkin tidak efektif selama pergerakan pasar yang tajam

Arah Optimasi Strategi

  1. Memperkenalkan mekanisme stop loss dan take profit yang beradaptasi dengan volatilitas
  2. Tambahkan indikator volume untuk konfirmasi tambahan
  3. Sesuaikan parameter EMA secara dinamis berdasarkan kondisi pasar
  4. Mengimplementasikan filter kekuatan tren untuk mengurangi sinyal palsu
  5. Mengembangkan mekanisme manajemen posisi parsial yang lebih cerdas

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan beberapa alat analisis teknis klasik untuk membangun sistem perdagangan yang relatif lengkap. Meskipun memiliki beberapa keterlambatan yang melekat, mekanisme konfirmasi ganda meningkatkan keandalan perdagangan. Melalui implementasi saran optimalisasi, strategi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Forex Strategy with EMA, Pivot, Fibonacci and Signals", overlay=true)

// Input for EMAs and Pivot Points
emaShortPeriod = input.int(20, title="Short EMA Period", minval=1)
emaLongPeriod = input.int(50, title="Long EMA Period", minval=1)
fibRetraceLevel1 = input.float(0.236, title="Fibonacci 23.6% Level")
fibRetraceLevel2 = input.float(0.382, title="Fibonacci 38.2% Level")
fibRetraceLevel3 = input.float(0.5, title="Fibonacci 50% Level")
fibRetraceLevel4 = input.float(0.618, title="Fibonacci 61.8% Level")

// Function to calculate Pivot Points and Levels
pivot(high, low, close) =>
    pp = (high + low + close) / 3
    r1 = 2 * pp - low
    s1 = 2 * pp - high
    r2 = pp + (high - low)
    s2 = pp - (high - low)
    [pp, r1, s1, r2, s2]

// Calculate Pivot Points
[pp, r1, s1, r2, s2] = pivot(high, low, close)

// Calculate 20 EMA and 50 EMA
emaShort = ta.ema(close, emaShortPeriod)
emaLong = ta.ema(close, emaLongPeriod)

// Plot the EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, title="20 EMA", linewidth=2)
plot(emaLong, color=color.red, title="50 EMA", linewidth=2)

// Fibonacci Levels (manually drawn between the most recent high and low)
var float fibHigh = na
var float fibLow = na

if (not na(high[1]) and high > high[1])  // Check if new high is formed
    fibHigh := high
if (not na(low[1]) and low < low[1])    // Check if new low is formed
    fibLow := low

fib23_6 = fibLow + (fibHigh - fibLow) * fibRetraceLevel1
fib38_2 = fibLow + (fibHigh - fibLow) * fibRetraceLevel2
fib50 = fibLow + (fibHigh - fibLow) * fibRetraceLevel3
fib61_8 = fibLow + (fibHigh - fibLow) * fibRetraceLevel4

plot(fib23_6, color=color.green, linewidth=1, title="Fibonacci 23.6%")
plot(fib38_2, color=color.green, linewidth=1, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fib50, color=color.green, linewidth=1, title="Fibonacci 50%")
plot(fib61_8, color=color.green, linewidth=1, title="Fibonacci 61.8%")

// Entry conditions (Crossovers)
longCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong) and close > fib23_6 and close > s1
shortCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong) and close < fib23_6 and close < r1

// Exit conditions (Stop Loss and Take Profit)
stopLossPips = 30 * syminfo.mintick  // 30 pips Stop Loss
takeProfitPips = 60 * syminfo.mintick // 60 pips Take Profit

if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLossPips, limit=takeProfitPips)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=stopLossPips, limit=takeProfitPips)

// Plot Pivot Points for visual reference
plot(pp, color=color.yellow, linewidth=2, title="Pivot Point")
plot(r1, color=color.purple, linewidth=1, title="Resistance 1")
plot(s1, color=color.purple, linewidth=1, title="Support 1")
plot(r2, color=color.purple, linewidth=1, title="Resistance 2")
plot(s2, color=color.purple, linewidth=1, title="Support 2")

// Adding Buy and Sell Signals
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", textcolor=color.white, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", textcolor=color.white, size=size.small)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi