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トレーディング戦略をフォローするアリゲーターの長期動向

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年05月17日 15:40:13
タグ:SMMASMA

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概要

アリガター長期トレンドフォローティング戦略 (Alligator Long-Term Trend Following Trading Strategy) は,ウィリアムズアリガター指標に基づいた定量的な取引戦略である.この戦略は,中長期トレンドフォローする取引に適した市場の主要トレンドを把握するために,異なる期間の移動平均の組み合わせを使用する.戦略の主な考えは,アリガター指標の開示方向とアリガター指標に対する価格の相対的な位置によってトレンドの方向性と強さを決定し,それに応じて取引決定を下すことである.

戦略の原則

アリガター・ロングターミンのトレンドフォロー・トレーディング・ストラテジーは,アリガター・インディケーターを構成するために,異なる期間の3つの移動平均値を使用します.

  1. 歯周線: 13 期 SMMA,未来に 8 バー移動
  2. 歯のライン: 8期SMMA,未来に5バー移動

戦略 の 利点

  2. 低取引頻度: 戦略は,トレンドが確認されたときにのみポジションを開き,トレンドが終了するとポジションを閉じる.その結果,比較的低取引頻度があり,効果的に取引コストを削減することができます.
  3. 幅広い用途: 戦略は,フォレックス,暗号通貨などの様々な金融市場に適用され,適応性と柔軟性が高い.

戦略リスク

  1. 潜在的スリップリスク: 市場変動が激しく,流動性が不足している場合,取引オーダーは予想価格で実行されない可能性があり,スリップリスクが生じる.
  2. 固定リスク管理の欠如: 戦略には固定リスク管理の設定がないため,各取引のポジションサイズは,個人のリスク優先順位に応じて調整する必要があります.

戦略の最適化方向

  1. リスク管理モジュールを追加する:リスク管理の改善のために,ストップ・ロスト,ダイナミック・ポジション調整など,いくつかのリスク管理措置を追加することを検討する.
  3. パラメータ設定を最適化: 戦略にはパラメータ最適化は必要ありませんが,最適なパラメータ組み合わせを見つけるために,異なる時間帯と取引目標をバックテストしてみることができます.

概要

/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//_______ <licence>
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Skyrex

//_______ <version>
//@version=5

//_______ <declaration_statement>
strategy(title = "Alligator Long Term Trend Following Strategy [Skyrex.io]", 
         shorttitle = "Alligator Strategy [Skyrex.io]", 
         overlay = true, 
         format = format.inherit, 
         pyramiding = 1, 
         calc_on_order_fills = false, 
         calc_on_every_tick = true, 
         default_qty_type = strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value = 100, 
         initial_capital = 10000, 
         currency = currency.NONE,  
         commission_type = strategy.commission.percent, 
         commission_value = 0.1,
         slippage = 5)


//_______ <constant_declarations>
var color skyrexGreen = color.new(#2ECD99, 0)
var color skyrexGray = color.new(#F2F2F2, 0)
var color skyrexWhite = color.new(#FFFFFF, 0)

var color barcolor = na


//_______ <inputs>
// Trading bot settings
sourceUuid = input.string(title = "sourceUuid:", defval = "yourBotSourceUuid", group = "Trading Bot Settings")
secretToken = input.string(title = "secretToken:", defval = "yourBotSecretToken", group = "Trading Bot Settings")

// Trading Period Settings
lookBackPeriodStart = input(title = "Trade Start Date/Time", defval = timestamp('2023-01-01T00:00:00'), group = "Trading Period Settings")
lookBackPeriodStop = input(title = "Trade Stop Date/Time", defval = timestamp('2025-01-01T00:00:00'), group = "Trading Period Settings")

//_______ <function_declarations>
//@function       Used to calculate Simple moving average for Alligator
//@param src      Sourse for smma Calculations
//@param length   Number of bars to calculate smma
//@returns        The calculated smma value 
smma(src, length) =>
    smma =  0.0
    smma := na(smma[1]) ? ta.sma(src, length) : (smma[1] * (length - 1) + src) / length
    smma


//@function       Used to decide if current candle above the Alligator
//@param jaw      Jaw line of an Alligator
//@param teeth    Teeth line of an Alligator
//@param lips     Lips line of an Alligator
//@returns        Bool value  
is_LowAboveAlligator(jaw, teeth, lips) =>
    result = low > jaw and low > lips and low > teeth 
    result


//@function       Used to decide if current candle below the Alligator
//@param jaw      Jaw line of an Alligator
//@param teeth    Teeth line of an Alligator
//@param lips     Lips line of an Alligator
//@returns        Bool value  
is_HighBelowAlligator(jaw, teeth, lips) =>
    result = high < jaw and high < lips and high < teeth 
    result


//@function       Used to decide if Alligator's mouth is open
//@param jaw      Jaw line of an Alligator
//@param teeth    Teeth line of an Alligator
//@param lips     Lips line of an Alligator
//@returns        Bool value 
is_AlligatorHungry(jaw, teeth, lips) =>
    result = lips > jaw[5] and lips > teeth[2] and teeth > jaw[3]
    result


//_______ <calculations>
jaw = smma(hl2, 13)[8]
teeth = smma(hl2, 8)[5]
lips = smma(hl2, 5)[3]


jaw_o = smma(hl2, 13)
teeth_o = smma(hl2, 8)
lips_o = smma(hl2, 5)


//_______ <strategy_calls>
longCondition = is_LowAboveAlligator(jaw, teeth, lips) and is_AlligatorHungry(jaw_o, teeth_o, lips_o) 
if (longCondition)
    strategy.entry(id = "entry1", direction = strategy.long, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry1",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')

if close < jaw
    strategy.close(id = "entry1", alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "close",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '",\n"timestamp": "' + str.tostring(timenow) + '"\n}')



//_______ <visuals>
if strategy.opentrades > 0
    barcolor := skyrexGreen
else 
    barcolor := skyrexGray

barcolor(barcolor)
//_______ <alerts>
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