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ADX 필터 트레이딩 신호 전략과 Laguerre RSI

저자:차오장, 날짜: 2024-05-17 15:01:17
태그:RSIADX

전반적인 설명

이 전략은 라구레 RSI 지표를 사용하여 구매 및 판매 신호를 생성하고 ADX 지표를 사용하여 신호를 필터합니다. 라구레 RSI가 미리 정의된 구매 및 판매 수준을 넘거나 그 이하로 넘어서 ADX가 설정된 임계 이상에있을 때, 전략은 구매 또는 판매 신호를 생성합니다. 빠른 지표와 느린 지표를 결합하는이 접근 방식은 트렌드 강도가 충분할 때 거래 기회를 적시에 포착 할 수 있으며 트렌드가 불분명 할 때 거래를 피합니다.

전략 원칙

라구레 RSI는 가격 변화의 속도와 강도를 측정하는 데 사용되는 모멘텀 지표입니다. 그것은 라구레 필터에 기반하고 전통적인 RSI에 비해 가격 변화에 더 반응합니다. 전략은 사전에 정의된 구매 및 판매 수준과 라구레 RSI를 비교하여 신호를 생성합니다.

ADX 지표는 가격 트렌드의 강도를 측정하며, 더 높은 값은 더 강한 트렌드를 나타냅니다. 전략은 트렌드 강도가 충분할 때만 거래를 시작하고 트렌드가 명확하지 않을 때 측면에 머물러있는 ADX 임계치를 설정합니다. 이것은 신호의 신뢰성을 향상시키고 빈번한 거래를 피하는 데 도움이됩니다.

이 전략은 라구레 RSI의 크로스오버를 사용하여 구매 및 판매 신호를 유발합니다. 지표가 구매 수준을 넘어서면 긴 포지션과 판매 수준을 넘어서면 짧은 포지션으로 진입합니다. 동시에 ADX는 트렌드 강도를 확인하기 위해 미리 설정된 임계 이상에 있어야합니다. 이 이중 조건 디자인은 강한 트렌드에서 거래 기회를 포착하는 것을 목표로합니다.

전략적 장점

라게르 RSI는 가격 변화를 반응적으로 파악하여 거래 신호를 적시에 생성 할 수 있습니다.
ADX 필터는 트렌드가 명확할 때만 거래를 보장하고 신호의 신뢰성을 향상시킵니다.
매개 변수들은 조절이 가능하며, 사용자들은 자신의 선호도에 따라 구매 및 판매 수준과 ADX 임계치를 설정할 수 있습니다.
코드는 간결하고 효율적이며 이해하기 쉽고 구현하기 쉽습니다.
이 전략은 다양한 시장과 시간 프레임에 적용될 수 있으며, 좋은 다재다능성을 제공합니다.

전략 위험

라게르 RSI는 불안한 시장에서 빈번한 잘못된 신호를 생성하여 과잉 거래로 이어질 수 있습니다
ADX 필터는 신호 발생을 지연시키고 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.
고정된 구매 및 판매 수준은 시장의 역동적 변화에 적응할 수 없습니다.
이 전략은 스톱 로스를 포함하지 않으며, 통제되지 않은 단일 거래 손실의 위험에 노출됩니다.
포지션 크기와 자금 관리가 부족해서 전체적인 위험을 통제하기가 어렵습니다.

전략 최적화 방향

가격 변동의 크기에 따라 동적으로 조정되는 적응 가능한 구매 및 판매 수준을 도입하십시오. 이것은 다른 시장 상태에 적응하고 잘못된 신호를 줄이는 데 도움이됩니다.
트렌드 초기에 거래를 시작하기 위해 더 역동적 인 임계치를 설정하여 ADX 필터를 최적화하십시오. 이것은 트렌드를 일찍 파악하고 이익을 증가시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
단일 거래 위험을 제어하기 위해 스톱 로스 및 영업 취득 메커니즘을 포함합니다. 적시에 이익을 고정하면서 보유에 대한 과도한 손실을 피하십시오.
신호 신뢰성을 높이기 위해 거래량과 변동성과 같은 다른 보조 지표를 결합합니다.
전체 위험 노출을 제어하기 위해 포지션 사이즈와 자금 관리를 도입하십시오. 시장 추세와 계좌 자본의 힘에 따라 각 거래에 대한 자금 비율을 동적으로 조정하십시오.

요약

ADX 필터링 트레이딩 전략과 함께 Laguerre RSI는 트렌드를 따르는 접근법이다. 느린 지표로 트렌드 강도를 확인하는 동시에 가격 변화를 포착하기 위해 빠른 지표를 사용합니다. 이 조합은 트렌드가 명확할 때 적절한 시간에 거래 할 수 있으며 트렌드가 불확실할 때 측면에 머물 수 있습니다. 전략의 장점은 단순성과 광범위한 적용 가능성에 있습니다. 그러나 빈번한 거래 및 불충분한 위험 통제와 같은 문제도 있습니다. 향후 개선은 신호 최적화, 위험 관리 개선 및 더 강력한 수익을 달성하기 위해 포지션 사이징에 초점을 맞출 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Laguerre RSI with Buy/Sell Signals and ADX Filter', shorttitle='LaRSI_ADX Signals', overlay=false)

// Kullanıcı girdileri
src = input(title='Source', defval=close)
alpha = input.float(title='Alpha', minval=0, maxval=1, step=0.1, defval=0.2)
buyLevel = input(20, title='Buy Level')
sellLevel = input(80, title='Sell Level')
adxLength = input(14, title='ADX Length')
adxSmoothing = input(14, title='ADX Smoothing')
adxLevel = input(20, title='ADX Level') // adxLevel tanımlamasını ekledik

// ADX hesaplaması
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)

// Laguerre RSI hesaplamaları
gamma = 1 - alpha
L0 = 0.0
L0 := (1 - gamma) * src + gamma * nz(L0[1])
L1 = 0.0
L1 := -gamma * L0 + nz(L0[1]) + gamma * nz(L1[1])
L2 = 0.0
L2 := -gamma * L1 + nz(L1[1]) + gamma * nz(L2[1])
L3 = 0.0
L3 := -gamma * L2 + nz(L2[1]) + gamma * nz(L3[1])
cu = (L0 > L1 ? L0 - L1 : 0) + (L1 > L2 ? L1 - L2 : 0) + (L2 > L3 ? L2 - L3 : 0)
cd = (L0 < L1 ? L1 - L0 : 0) + (L1 < L2 ? L2 - L1 : 0) + (L2 < L3 ? L3 - L2 : 0)
temp = cu + cd == 0 ? -1 : cu + cd
LaRSI = temp == -1 ? 0 : cu / temp

// Alım ve satım sinyalleri
longCondition = ta.crossover(100 * LaRSI, buyLevel) and adx > adxLevel
shortCondition = ta.crossunder(100 * LaRSI, sellLevel) and adx > adxLevel

// Strateji giriş ve çıkışları
strategy.entry('Long', strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=shortCondition)

// Göstergeleri çizme
plot(100 * LaRSI, title='LaRSI', linewidth=2, color=color.new(color.blue, 0))
hline(buyLevel, title='Buy Level', color=color.new(color.green, 0), linestyle=hline.style_dotted)
hline(sellLevel, title='Sell Level', color=color.new(color.red, 0), linestyle=hline.style_dotted)
plot(adx, title='ADX', color=color.new(color.orange, 0))