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연속 촛불 기반 동적 그리드 동적 스톱 손실 전략과 함께 적응 이동 평균

저자:차오장, 날짜: 2024-06-03 16:16:15
태그:MASL

전반적인 설명

이 전략은 연속 촛불의 트렌드를 기반으로 합니다. 현재 종료 가격을 이전 세 개의 촛불의 종료 가격과 비교하여 입상 여부를 결정합니다. 세 개의 연속 촛불이 상승할 때, 그것은 긴 위치에 들어가고, 그렇지 않으면 위치를 닫습니다. 동시에, 이 전략은 동적 스톱 손실 방법을 채택하고, 입상 가격과 설정된 스톱 손실 비율에 따라 스톱 손실 수준을 결정합니다. 이 방법은 스톱 손실 수준을 동적으로 조정하여 위험을 더 잘 제어 할 수 있습니다.

전략 원칙

현재 종료 가격을 이전 세 개의 촛불의 종료 가격과 비교함으로써 세 개의 연속 상승 또는 하락 촛불의 조건이 충족되었는지 여부를 결정합니다.
3개의 촛불이 잇따라 올라가는 조건이 충족되면 4번째 촛불이 열릴 때 긴 위치에 들어가게 됩니다.
포지션에 진입한 후, 스톱 로스 레벨은 진입 가격과 설정된 스톱 로스 비율을 기준으로 계산됩니다.
세 개의 연속적인 촛불이 떨어지는 조건이 충족되거나 가격이 스톱 로스 수준에 도달하면 포지션은 종료됩니다.

전략적 장점

이 전략은 연속 촛불의 트렌드를 기반으로 판단을 내리고 시장의 트렌드 기회를 포착 할 수 있습니다.
동적 스톱 로스 방법을 채택하여 엔트리 가격과 스톱 로스 비율에 따라 실시간으로 스톱 로스 수준을 조정하여 위험을 더 잘 제어 할 수 있습니다.
전략 논리는 명확하고 이해하기 쉽고 구현하기 쉽습니다.
그것은 다양한 시장과 도구에 적용되며, 어느 정도의 보편성을 가지고 있습니다.

전략 위험

이 전략은 연속 촛불의 트렌드 판단에 의존합니다. 시장이 변동 또는 트렌드적이지 않은 행동을 경험하면 거래 비용을 증가시키는 빈번한 개장 및 폐쇄로 이어질 수 있습니다.
스톱 로스 레벨의 설정은 스톱 로스 비율의 선택에 달려 있습니다. 잘못 선택되면, 전략 성과에 영향을 미치는 조기 또는 지연 스톱 로스로 이어질 수 있습니다.
이 전략은 변동성 및 유동성과 같은 거래 된 도구의 특성을 고려하지 않습니다. 실제 적용에서 특정 상황에 따라 조정이 필요합니다.

전략 최적화 방향

이동 평균, MACD 등과 같은 더 많은 기술적 지표를 추가 판단 조건으로 도입하여 개시 및 폐쇄 포지션의 정확성을 향상시킵니다.
최적의 스톱 로스 설정을 찾고 전략의 위험 통제 능력을 향상시키기 위해 스톱 로스 비율에 대한 매개 변수 최적화를 수행합니다.
포지션 관리 논리를 추가하여 시장 변동성 및 계좌 자금과 같은 요인에 따라 포지션을 동적으로 조정하여 자본 활용 효율을 향상시키는 것을 고려하십시오.
다른 거래 도구와 시장 특성을 위해 전략의 적응성을 향상시키기 위해 전략 매개 변수를 개별적으로 최적화하십시오.

요약

이 전략은 지속적인 촛불의 트렌드 판단에 기초하여 트렌드 판단을 바탕으로 포지션 개척 및 폐쇄에 대한 결정을 내리고 있으며, 동시에 위험을 제어하기 위해 동적 스톱 로스 방법을 채택합니다. 전략 논리는 명확하고 이해하기 쉽고 구현하기 쉽고 다양한 시장과 도구에 적용됩니다. 그러나 실질적인 응용에서는 트렌드 없는 시장의 위험에주의를 기울여야하며 스톱 로스 비율과 같은 매개 변수를 최적화해야합니다. 또한 더 많은 기술적 지표, 포지션 관리 및 기타 방법을 도입하면 전략 성과를 더욱 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("4 Candle Entry and Exit Strategy", overlay=true)

// Define the stop loss percentage
stopLossPercent = input.float(11, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100

// Identify if the previous 3 candles are consecutively higher
longCondition = close[3] > close[4] and close[2] > close[3] and close[1] > close[2]

// Identify if the previous 3 candles are consecutively lower
exitCondition = close[3] < close[4] and close[2] < close[3] and close[1] < close[2]

// Initialize the entry price and stop loss variables
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na

// Update the entry price and stop loss if the long condition is met
if (longCondition)
    entryPrice := close[1]
    stopLoss := entryPrice * (1 - stopLossPercent)

// Enter the long position at the open of the 4th candle
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

// Exit the position if exit condition is met or stop loss is hit
if (exitCondition or (strategy.position_size > 0 and low <= stopLoss))
    strategy.close("Long")

// Optional: Plot the entry and exit signals on the chart
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")