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3분 촛불 높음 낮은 지점에 기초한 내일 브레이크업 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-06-14 15:43:42
태그:MAEMA

전반적인 설명

이 전략의 주요 아이디어는 3분 촛불의 높고 낮은 지점을 브레이크아웃 지점으로 사용하는 것입니다. 가격이 3분 촛불의 높이를 넘으면 길게 갈 것이고, 낮을 넘으면 짧게 갈 것입니다. 이 전략은 내일 거래에 적합하며, 매일의 끝에서 포지션을 닫고 다음 날 거래를 계속합니다. 이 전략의 장점은 비교적 낮은 위험으로 간단하고 이해하기 쉽고 구현하기 쉽다는 것입니다. 그러나 시장 변동성이 높을 때 큰 인하의 가능성과 같은 이 전략과 관련된 몇 가지 위험도 있습니다.

전략 원칙

시장이 개장한 후 첫 3분 동안 촛불 데이터를 받아서, 세 번째 촛불의 가장 높고 가장 낮은 가격을 기록합니다.
가격이 세 번째 촛불의 가장 높은 가격을 돌파하면 개시 가격보다 100 포인트 높은 목표 가격으로 긴 포지션을 열고 하루 말 또는 목표 가격에 도달하면 포지션을 닫습니다.
가격이 세 번째 촛불의 가장 낮은 가격을 돌파하면 개시 가격보다 목표 가격보다 100 포인트 낮은 짧은 포지션을 열고 하루 말 또는 목표 가격에 도달하면 포지션을 닫습니다.
매일 끝으로 모든 포지션을 닫고 다음 날 거래를 계속하십시오.

전략적 장점

간단하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.
높은 자본 사용량을 가진 내일 거래에 적합합니다.
상대적으로 낮은 위험, 명확한 스톱 로스 포지션
강한 트렌드를 가진 시장에 적합합니다.

전략 위험

시장의 변동성이 높을 때 큰 마감률을 경험할 수 있습니다.
가격 변동이 큰 오픈 시간 동안 높은 위험.
탈출 지점의 위치를 파악하기 어렵고, 잘못 판단하기 쉽죠.

전략 최적화 방향

변동 시장에서 소음 신호를 필터링하기 위해 이동 평균과 같은 지표를 추가하는 것을 고려하십시오.
개장시간을 최적화해서 개장시간을 피하는 방법을 생각해보세요.
전략 안정성을 높이기 위해 수익을 취하고 손해를 멈추는 지점을 최적화하는 것을 고려하십시오.
마감 리스크를 통제하기 위해 포지션 관리 추가를 고려하십시오.

요약

이 전략은 3분 촛불의 높은 점과 낮은 점의 브레이크아웃을 기반으로 하며, 내일 거래에 적합하다. 이의 장점은 상대적으로 낮은 위험으로 간단하고 이해하기 쉽고 구현하기 쉽다는 것이다. 그러나 시장 변동성이 높을 때 큰 드라우다운의 가능성과 같은 몇 가지 위험도 있다. 전략의 안정성과 수익성을 향상시키기 위해서는 신호 필터링, 오픈 시간을 최적화, 수익을 취하고 스톱-러스 포인트를 최적화하고 포지션 관리를 추가하는 측면에서 최적화하는 것을 고려해야 한다.

/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Banknifty Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Parameters
start_date = input(timestamp("2024-01-01 00:00"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2024-06-07 23:59"), title="End Date")

// Time settings
var startTime = timestamp("2024-06-09 09:15")
var endTime = timestamp("2024-06-09 09:24")

// Variables to store the 3rd 3-minute candle
var bool isCandleFound = false
var float thirdCandleHigh = na
var float thirdCandleLow = na
var float baseCandleHigh = na
var float baseCandleLow = na
var float entryPrice = na
var float targetPrice = na

// Check if the current time is within the specified date range
inDateRange = true

// Capture the 3rd 3-minute candle
if (inDateRange and not isCandleFound)
    var int candleCount = 0
    if (true)
        candleCount := candleCount + 1
        if (candleCount == 3)
            thirdCandleHigh := high
            thirdCandleLow := low
            isCandleFound := true

// Wait for a candle to close above the high of the 3rd 3-minute candle
if (isCandleFound and na(baseCandleHigh) and close > thirdCandleHigh)
    baseCandleHigh := close
    baseCandleLow := low

// Strategy logic for buying and selling
if (not na(baseCandleHigh))
    // Buy condition
    if (high > baseCandleHigh and strategy.opentrades == 0)
        entryPrice := high
        targetPrice := entryPrice + 100
        strategy.entry("Buy", strategy.long, limit=entryPrice)
    // Sell condition
    if (low < baseCandleLow and strategy.opentrades == 0)
        entryPrice := low
        targetPrice := entryPrice - 100
        strategy.entry("Sell", strategy.short, limit=entryPrice)

// Exit conditions
if (strategy.opentrades > 0)
    // Exit BUY trade when profit is 100 points or carry forward to next day
    if (strategy.position_size > 0 and high >= targetPrice)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=targetPrice)
    // Exit SELL trade when profit is 100 points or carry forward to next day
    if (strategy.position_size < 0 and low <= targetPrice)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=targetPrice)

// Close trades at the end of the day
if (time == timestamp("2024-06-09 15:30"))
    strategy.close("Buy", comment="Market Close")
    strategy.close("Sell", comment="Market Close")

// Plotting for visualization
plotshape(series=isCandleFound, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="3rd 3-min candle")
plot(baseCandleHigh, title="Base Candle High", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(baseCandleLow, title="Base Candle Low", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)