리소스 로딩... 로딩...

거래 전략에 따른 이중 EMA 스토카스틱 트렌드

저자:차오장, 날짜: 2024-12-13 10:48:46
태그:EMASMARSK

전반적인 설명

이 전략은 이중 EMA와 스토카스틱 지표에 기반한 트렌드를 따르는 거래 시스템이다. 이 접근 방식은 신호 신뢰성 및 각 거래의 효과적인 위험 보상 관리를 보장합니다. 이 접근 방식은 이중 EMA와 스토카스틱 지표에 기반한 트렌드 추적 시스템입니다. 이 전략은 이중 EMA와 스토카스틱 지표에 기반한 트렌드 추적 시스템입니다. 이 전략은 두 개의 EMA와 스토카스틱 지표에 기반한 트렌드 추적 시스템입니다. 이 전략은 스토카스틱 지표를 사용하여 과소 구매 / 과소 판매 영역에서 크로스 오버 신호를 캡처하는 동안 시장 추세를 결정하기위한 이동 평균을 결합합니다. 이 접근 방식은 각 거래에 대한 신호 신뢰성 및 효과적인 위험 보상 관리를 보장합니다.

전략 원칙

이 전략은 몇 가지 핵심 요소에 의존합니다.

시장 트렌드 방향을 결정하기 위해 50 및 150 기간 EMA를 사용합니다.
과잉 구매/ 과잉 판매 영역을 식별하기 위해 스토카스틱 지표 (14,3,3) 를 사용합니다.
트렌드 방향으로 스토카스틱 크로스오버 신호를 찾습니다.
최근 가격 동작에 기초한 동적 스톱 로스 설정
이윤수익 수준에 1: 2의 위험/이익 비율을 사용한다

구매 조건은 다음과 같습니다.

50 및 150 EMA 이상 폐쇄 가격
150 EMA 이상 50 EMA
스토카스틱 K 값은 30 이하이고 K 선은 D 선 위에 넘습니다.

판매 조건은 반대입니다.

50 및 150 EMA 이하의 폐쇄 가격
50 EMA 150 EMA 이하
70 이상의 스토카스틱 K 값과 D 직선 아래의 K 직선이 교차합니다.

전략적 장점

다중 확인 메커니즘은 신뢰성을 향상시킵니다.

EMA 시스템을 통한 트렌드 확인
스토카스틱을 이용한 잘못된 신호 필터링
신호 생성에 필요한 여러 조건

포괄적 인 위험 관리 시스템

최근 지지/저항을 기반으로 한 동적 스톱 로스
고정된 위험/이익 비율은 예상 수익을 최적화합니다.
트렌드 확인은 잘못된 파업 위험을 줄여줍니다.

높은 적응력

여러 시간 프레임에 적용
시장 특성에 맞게 조정 가능한 매개 변수
높은 변동성 시장에 적합합니다.

전략 위험

다양한 시장에서 낮은 성과

잘못된 신호로 이어지는 빈번한 EMA 교차
명확한 트렌드 기간에만 권장됩니다.
트렌드 필터로 개선할 수 있습니다.

스톱 로스 투입 위험

너무 단단하면 자주 멈출 수 있습니다.
너무 느슨하면 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
시장 변동성에 기초한 필요 조정

지연 위험

EMA 시스템은 내재적인 지연을 가지고 있습니다.
트렌드 시작 지점을 놓칠 수 있습니다.
출입 시기는 신중 한 고려 를 필요로 한다

전략 최적화 방향

트렌드 강도 필터링 추가

트렌드 강도를 나타내는 ADX 지표를 포함
최소 트렌드 강도 문턱을 설정
약한 트렌드에 거래하는 것을 피하십시오

스토카스틱 매개 변수를 최적화

시장 특성에 따라 매개 변수를 조정
적응적인 매개 변수를 고려
확인을 위한 추가 기술 지표 추가

스톱 로스/프로프트 취득 메커니즘 개선

후속 정차를 고려하십시오.
변동성 기반의 동적 조정
리스크/보상 비율을 최적화

요약

이 전략 시스템은 트렌드 추종과 모멘텀 트레이딩을 결합한 완전한 전략 시스템이다. EMA 시스템과 스토카스틱 지표의 조합을 통해 적절한 가격 수준에 진입하면서 거래가 주요 트렌드에 맞춰질 수 있도록 보장한다. 또한 전략에는 역동적 스톱 로스 및 고정된 리스크 리워드 비율을 사용하여 위험을 제어하는 포괄적인 리스크 관리 메커니즘이 포함되어 있다. 일부 내재적 한계들이 있지만 제안된 최적화로 전략의 전반적인 성능을 더욱 향상시킬 수 있다. 실제 적용에서는 트레이더들이 특정 시장 특성과 자신의 리스크 선호도에 따라 매개 변수를 조정하는 것이 좋습니다.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © quadawosanya

//@version=5
//indicator("My script")
//@version=5
strategy("EMA-Stochastic Strategy", overlay=true)

// EMA settings
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema150 = ta.ema(close, 150)

// Stochastic settings
kLength = 14
dLength = 3
smoothK = 3
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, kLength), smoothK)
stochD = ta.sma(stochK, dLength)

// Parameters for Stop Loss and Take Profit
var float stopLossLevel = na
var float takeProfitLevel = na

// Buy condition
buySignal = (close > ema50 and close > ema150) and (ema50 > ema150) and (stochK < 30 and ta.crossover(stochK, stochD))

// Sell condition
sellSignal = (close < ema50 and close < ema150) and (ema50 < ema150) and (stochK > 70 and ta.crossunder(stochK, stochD))

// Previous low for Stop Loss for Buy
lowBeforeBuy = ta.lowest(low, 5)

// Previous high for Stop Loss for Sell
highBeforeSell = ta.highest(high, 5)

// Entry and exit logic
if (buySignal)
    stopLossLevel := lowBeforeBuy
    risk = close - stopLossLevel
    takeProfitLevel := close + 2 * risk
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)

if (sellSignal)
    stopLossLevel := highBeforeSell
    risk = stopLossLevel - close
    takeProfitLevel := close - 2 * risk
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)

// Plotting EMAs
plot(ema50, color=color.blue, title="50 EMA")
plot(ema150, color=color.red, title="150 EMA")

// Visualize Buy and Sell signals
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Visualize Stop Loss and Take Profit levels
plot(stopLossLevel, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Stop Loss")
plot(takeProfitLevel, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Take Profit")


plot(close)