Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi gabungan yang mudah: Titik Pivot SuperTrend dan DEMA

Strategi gabungan yang mudah: Titik Pivot SuperTrend dan DEMA

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-06-17 14:49:14
Tag:ATRDEMAEMA

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan penunjuk Pivot Point SuperTrend dan penunjuk Double Exponential Moving Average (DEMA) untuk menjana isyarat perdagangan dengan menganalisis kedudukan harga berbanding kedua-dua penunjuk ini. Apabila harga memecahkan di atas penunjuk Pivot Point SuperTrend dan lebih tinggi daripada penunjuk DEMA, isyarat panjang dihasilkan; apabila harga memecahkan di bawah penunjuk Pivot Point SuperTrend dan lebih rendah daripada penunjuk DEMA, isyarat pendek dihasilkan. Strategi ini dapat menangkap trend pasaran jangka menengah hingga panjang sambil juga bertindak balas terhadap turun naik harga jangka pendek.

Prinsip Strategi

  1. Mengira penunjuk Pivot Point SuperTrend: Titik pertengahan dikira dengan mengambil purata harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu, dan kemudian jalur atas dan bawah dikira berdasarkan Julat Benar Purata (ATR), membentuk tahap sokongan dan rintangan dinamik.
  2. Mengira penunjuk DEMA: Pertama, mengira purata bergerak eksponen (EMA) harga penutupan, kemudian mengira EMA EMA, dan akhirnya mengurangkan DEMA dari dua kali ganda EMA untuk mendapatkan penunjuk DEMA akhir.
  3. Menghasilkan isyarat dagangan: Apabila harga penutupan melanggar band atas Pivot Point SuperTrend dan lebih tinggi daripada penunjuk DEMA, isyarat panjang dihasilkan; apabila harga penutupan melanggar band bawah Pivot Point SuperTrend dan lebih rendah daripada penunjuk DEMA, isyarat pendek dihasilkan.
  4. Tetapkan stop loss dan ambil keuntungan: Hitung harga stop loss dan ambil keuntungan tertentu berdasarkan nilai pip, tetapkan pip stop loss, dan ambil keuntungan.

Kelebihan Strategi

  1. Keupayaan trend yang kuat: Indikator Pivot Point SuperTrend dapat menangkap trend pasaran dengan berkesan, sementara indikator DEMA dapat menghilangkan bunyi harga dan menyediakan asas yang lebih lancar untuk penilaian trend.
  2. Kemudahan penyesuaian yang tinggi: Dengan menyesuaikan band atas dan bawah penunjuk Pivot Point SuperTrend secara dinamik, strategi dapat menyesuaikan diri dengan situasi turun naik pasaran yang berbeza, meningkatkan kemampuan penyesuaiannya.
  3. Keupayaan kawalan risiko yang kuat: Dengan menetapkan kedudukan stop loss dan mengambil keuntungan yang jelas, pendedahan risiko satu transaksi dapat dikawal dengan berkesan, sambil juga mengunci keuntungan yang sedia ada pada masa yang tepat.

Risiko Strategi

  1. Risiko penentuan parameter: Prestasi strategi bergantung pada tetapan beberapa parameter, seperti tempoh titik pusingan, faktor ATR, panjang DEMA, dll. Gabungan parameter yang berbeza boleh menyebabkan perbezaan besar dalam prestasi strategi, yang memerlukan pemilihan dan pengoptimuman yang teliti.
  2. Risiko pasaran terhad: Dalam persekitaran pasaran terhad, isyarat dagangan yang kerap boleh menyebabkan perdagangan berlebihan, meningkatkan kos transaksi dan risiko tergelincir.
  3. Risiko pembalikan trend: Apabila trend pasaran berbalik, strategi mungkin mengalami kerugian berturut-turut, yang memerlukan penyesuaian strategi tepat pada masanya dalam kombinasi dengan kaedah analisis lain.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Pengoptimuman parameter: Melakukan ujian pengoptimuman parameter pada tempoh masa yang berbeza dan instrumen perdagangan untuk mencari kombinasi parameter terbaik dan meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.
  2. Penapisan isyarat: Apabila isyarat dagangan dihasilkan, ia boleh disahkan lagi dalam kombinasi dengan penunjuk teknikal lain atau ciri tingkah laku harga untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dan mengurangkan kerugian yang disebabkan oleh isyarat palsu.
  3. Pengurusan kedudukan: Sesuaikan secara dinamik saiz kedudukan setiap dagangan mengikut turun naik pasaran dan toleransi risiko akaun untuk mengawal pendedahan risiko keseluruhan.
  4. Pengoptimuman portfolio: Gabungkan strategi ini dengan strategi atau sistem perdagangan lain untuk mempelbagaikan risiko dan meningkatkan kestabilan, meningkatkan prestasi jangka panjang strategi.

Ringkasan

Dengan menggabungkan penunjuk Pivot Point SuperTrend dan penunjuk DEMA, strategi ini dapat menangkap trend pasaran dengan berkesan sambil bertindak balas terhadap turun naik jangka pendek. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti keupayaan mengikuti trend yang kuat, kemampuan beradaptasi yang kuat, dan keupayaan kawalan risiko yang kuat, tetapi juga menghadapi risiko seperti penetapan parameter, pasaran terikat julat, dan pembalikan trend. Melalui pengoptimuman parameter, penapisan isyarat, pengurusan kedudukan, dan pengoptimuman portfolio, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple Combined Strategy: Pivot Point SuperTrend and DEMA", overlay=true)

// Pivot Point SuperTrend settings
prd = input.int(2, title="Pivot Point Period", minval=1, maxval=50)
Factor = input.float(3.0, title="ATR Factor", minval=1, step=0.1)
Pd = input.int(10, title="ATR Period", minval=1)

// Double EMA settings
demaLength = input.int(200, title="DEMA Length", minval=1)
src = input(close, title="Source")

// Pip settings
pipValue = input.float(0.0001, title="Pip Value")
stopLossPips = input.int(15, title="Stop Loss (pips)")
takeProfitPips = input.int(35, title="Take Profit (pips)")

// Pivot Point SuperTrend Calculation
float ph = ta.pivothigh(prd, prd)
float pl = ta.pivotlow(prd, prd)
var float center = na
if not na(ph)
    center := na(center) ? ph : (center * 2 + ph) / 3
if not na(pl)
    center := na(center) ? pl : (center * 2 + pl) / 3

Up = center - (Factor * ta.atr(Pd))
Dn = center + (Factor * ta.atr(Pd))
var float TUp = na
var float TDown = na
var int Trend = na

if na(Trend)
    TUp := Up
    TDown := Dn
    Trend := close > Dn ? 1 : -1
else
    TUp := close[1] > TUp[1] ? math.max(Up, TUp[1]) : Up
    TDown := close[1] < TDown[1] ? math.min(Dn, TDown[1]) : Dn
    Trend := close > TDown[1] ? 1 : close < TUp[1] ? -1 : nz(Trend[1], 1)

Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
linecolor = Trend == 1 ? color.lime : color.red
plot(Trailingsl, color=linecolor, linewidth=2, title="PP SuperTrend")

// Double EMA Calculation
e1 = ta.ema(src, demaLength)
e2 = ta.ema(e1, demaLength)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, "DEMA", color=color.new(#43A047, 0))

// Strategy Logic
longCondition = close > Trailingsl and close > dema and strategy.position_size <= 0
shortCondition = close < Trailingsl and close < dema and strategy.position_size >= 0

// Plot signals
plotshape(series=longCondition, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")

// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - (stopLossPips * pipValue), limit=close + (takeProfitPips * pipValue))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + (stopLossPips * pipValue), limit=close - (takeProfitPips * pipValue))

alertcondition(longCondition, title="Long Alert", message="Long Signal")
alertcondition(shortCondition, title="Short Alert", message="Short Signal")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi