Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Bollinger Bands Dinamik yang Dipertingkatkan

Strategi Dagangan Bollinger Bands Dinamik yang Dipertingkatkan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-06-28 15:31:19
Tag:BBSMASDMA

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan yang dipertingkatkan berdasarkan penunjuk Bollinger Bands, mengoptimumkan strategi Bollinger Bands tradisional dengan menggunakan jalur penyimpangan standard berganda. Strategi ini menggunakan interaksi harga dengan tahap penyimpangan standard yang berbeza untuk menghasilkan isyarat perdagangan, bertujuan untuk menangkap kedua-dua trend dan peluang pembalikan di pasaran.

Prinsip Strategi

Inti strategi ini terletak pada penggunaan dua tahap Bollinger Band yang berbeza:

  1. Bollinger Band dikira berdasarkan purata bergerak mudah (SMA) 34 tempoh.
  2. Bollinger Bands dalaman menggunakan 1 penyimpangan standard, manakala Bollinger Bands luar menggunakan 2 penyimpangan standard.
  3. Isyarat panjang diaktifkan apabila harga memecahkan di atas Bollinger Band atas luar; isyarat pendek diaktifkan apabila ia memecahkan di bawah band bawah.
  4. Posisi panjang ditutup apabila harga jatuh kembali ke Bollinger Band bawah luar; Posisi pendek ditutup apabila naik kembali ke band atas.

Reka bentuk Bollinger Band dua lapisan ini membolehkan strategi beroperasi secara fleksibel di bawah keadaan pasaran yang berbeza, menangkap trend yang kuat sambil juga mengenal pasti titik pembalikan yang berpotensi.

Kelebihan Strategi

  1. Kebolehsesuaian Dinamik: Bollinger Bands menyesuaikan diri secara automatik berdasarkan turun naik pasaran, membolehkan strategi untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
  2. Mengikuti trend dan pembalikan: Strategi boleh mengikuti trend yang kuat dan mencari peluang pembalikan dalam kes yang melampau.
  3. Pengurusan Risiko: Menggunakan Bollinger Bands luar sebagai titik stop-loss membantu mengawal risiko untuk setiap perdagangan.
  4. Maklumat Balik Visual: Strategi ini memberikan maklum balas visual yang jelas, membantu peniaga memahami keadaan pasaran secara intuitif.
  5. Fleksibiliti: Parameter boleh diselaraskan, yang membolehkan peniaga mengoptimumkan mengikut pasaran yang berbeza dan pilihan peribadi.

Risiko Strategi

  1. Penembusan palsu: Dalam pasaran yang berbeza, harga sering boleh menyentuh sempadan Bollinger Band, yang membawa kepada isyarat palsu yang berlebihan.
  2. Lag: Sebagai penunjuk lag, Bollinger Bands mungkin tidak bertindak balas tepat pada masanya dalam pasaran yang berubah dengan cepat.
  3. Overtrading: Di pasaran yang sangat tidak menentu, strategi boleh menghasilkan terlalu banyak isyarat perdagangan, meningkatkan kos transaksi.
  4. Kebergantungan Trend: Strategi mungkin tidak berfungsi dengan baik di pasaran tanpa trend yang jelas.
  5. Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi sangat bergantung kepada parameter yang dipilih, yang mungkin memerlukan tetapan pengoptimuman yang berbeza untuk pelbagai pasaran.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan Penapis Tambahan: Gabungkan dengan penunjuk teknikal lain (seperti RSI atau MACD) untuk mengesahkan isyarat dan mengurangkan pecah palsu.
  2. Penyesuaian Parameter Dinamik: Sesuaikan secara automatik parameter Bollinger Band berdasarkan turun naik pasaran untuk meningkatkan kebolehsesuaian strategi.
  3. Menggabungkan Analisis Volume: Gunakan jumlah sebagai penunjuk tambahan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
  4. Melaksanakan Tempoh Penyesuaian: Gunakan tempoh penyesuaian dan bukannya tempoh tetap untuk menangkap irama pasaran dengan lebih baik.
  5. Mengoptimumkan Pengurusan Posisi: Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan lebar Bollinger Band, meningkatkan kedudukan apabila kepastian tinggi.
  6. Tambah Pengiktirafan Keadaan Pasaran: Memasukkan penilaian keadaan pasaran (trend/range) dalam strategi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

Ringkasan

Enhanced Dynamic Bollinger Bands Trading Strategy adalah sistem perdagangan yang fleksibel dan berkuasa yang secara berkesan mengimbangi trend-mengikuti dan keperluan perdagangan pembalikan melalui struktur Bollinger Band dua lapisan. Keuntungan utama strategi ini terletak pada kebolehsesuaian dinamik dan maklum balas visual yang jelas, menjadikannya alat yang kuat yang sesuai untuk pelbagai keadaan pasaran. Walau bagaimanapun, peniaga perlu sedar tentang risiko pecah palsu dan overtrading, dan mempertimbangkan pengenalan penapis tambahan dan penyesuaian parameter dinamik untuk mengoptimumkan prestasi strategi. Melalui ujian dan pengoptimuman berterusan, strategi ini berpotensi menjadi sistem perdagangan yang boleh dipercayai, menyediakan peniaga dengan peluang keuntungan yang stabil.

/*backtest
start: 2024-05-28 00:00:00
end: 2024-06-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Bollinger Bands: Madrid : 14/SEP/2014 11:07 : 2.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is 
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation

strategy(shorttitle='MBB', title='Bollinger Bands', overlay=true)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))


if (close > upper2)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (close < lower2)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (close <= lower2)
    strategy.close("Long")
if (close >= upper2)
    strategy.close("Short")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi