Sumber dimuat naik... memuat...

Perpecahan Struktur Trend dengan Blok Perintah dan Strategi Jurang Nilai Adil

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-31 11:23:40
Tag:SMAMABOSFVG

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan yang komprehensif yang menggabungkan trend berikut, struktur pecah, blok pesanan, dan jurang nilai wajar. Ia menggunakan purata bergerak cepat dan perlahan untuk menentukan trend pasaran sambil mencari titik pecah dalam struktur harga. Di samping itu, strategi mengenal pasti blok pesanan yang signifikan dan jurang nilai wajar, yang merupakan kawasan sokongan dan rintangan yang berpotensi. Dengan mengintegrasikan konsep analisis teknikal ini, strategi ini bertujuan untuk menangkap pergerakan pasaran yang kuat sambil memberikan isyarat perdagangan tambahan pada tahap harga utama.

Prinsip Strategi

Pengesanan Trend: Menggunakan Purata Bergerak Sederhana (SMA) 9 tempoh dan 21 tempoh untuk menentukan trend pasaran.
Jatuhan Struktur (BOS): Strategi ini mengesan tertinggi tertinggi dan terendah terendah dalam 10 tempoh. Apabila harga memecahkan tahap ini, ia dianggap sebagai pemecahan struktur dan ditandakan dengan label.
Blok Perintah: Apabila pecah struktur, strategi mengenal pasti blok pesanan yang berpotensi. Kawasan ini dilihat sebagai zon bekalan dan permintaan yang penting yang mungkin bertindak sebagai sokongan atau rintangan pada masa akan datang.
Jurang Nilai Adil (FVG): Apabila harga pecah dengan cepat, strategi mengenal pasti jurang nilai adil yang berpotensi. Jurang ini dianggap sebagai kawasan di mana pasaran mungkin kembali untuk mengisi.
Isyarat Masuk: Strategi ini menggunakan persilangan purata bergerak pantas dan perlahan untuk menjana isyarat masuk. Isyarat panjang dicetuskan apabila MA pantas melintasi di atas MA perlahan, dan isyarat pendek apabila MA pantas melintasi di bawah MA perlahan.

Kelebihan Strategi

Analisis Berbilang Dimensi: Strategi menggabungkan pelbagai konsep analisis teknikal, menyediakan perspektif pasaran yang lebih komprehensif untuk membuat keputusan perdagangan yang tepat.
Mengikuti trend dan pembalikan: Dengan menggabungkan purata bergerak dan pemutusan struktur, strategi boleh mengikuti trend utama dan menangkap peluang pembalikan yang berpotensi.
Pengesanan tahap harga utama: Konsep blok pesanan dan jurang nilai wajar membantu peniaga mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan penting yang mungkin mempengaruhi pergerakan harga masa depan.
Alat Visualisasi: Strategi ini menggunakan label, kotak, dan baris untuk memvisualisasikan maklumat utama, yang membolehkan peniaga dengan cepat memahami struktur pasaran.
Fleksibiliti: Dengan parameter yang boleh diselaraskan seperti tempoh purata bergerak dan ambang, strategi boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran dan gaya perdagangan yang berbeza.

Risiko Strategi

Penembusan palsu: Di pasaran yang tidak menentu, penembusan palsu mungkin berlaku, yang membawa kepada isyarat perdagangan yang salah.
Penunjuk yang tertinggal: Purata bergerak adalah penunjuk yang tertinggal secara semula jadi dan mungkin tidak bertindak balas dengan cepat di pasaran yang berubah dengan cepat.
Terlalu bergantung kepada Penunjuk Teknikal: Mengandalkan hanya penunjuk teknikal sambil mengabaikan analisis asas boleh membawa kepada keputusan yang buruk semasa peristiwa ekonomi yang penting atau siaran akhbar.
Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi mungkin sangat sensitif terhadap parameter input, yang memerlukan pengoptimuman dan pengujian balik yang teliti.
Kekurangan Mekanisme Stop-Loss: Strategi semasa tidak mempunyai mekanisme stop-loss yang jelas, yang boleh membawa kepada kerugian besar dalam keadaan pasaran yang buruk.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Memperkenalkan Stop-Loss Dinamik: Pertimbangkan untuk menambah mekanisme stop-loss dinamik berdasarkan ATR atau turun naik baru-baru ini untuk menguruskan risiko dengan lebih baik.
Menggabungkan Analisis Volume: Mengintegrasikan penunjuk jumlah boleh membantu mengesahkan kekuatan trend dan kesahihan pecah.
Mengoptimumkan Waktu Masuk: Pertimbangkan untuk menambah keadaan penapis tambahan, seperti RSI atau MACD, di atas persilangan purata bergerak untuk mengurangkan isyarat palsu.
Backtest Jangka Masa Berbeza: Uji strategi pada jangka masa yang berbeza untuk mencari tetapan yang berprestasi terbaik.
Tambah Penapis Dasar: Pertimbangkan untuk mengintegrasikan beberapa penunjuk asas atau kalendar ekonomi untuk mengelakkan perdagangan sebelum dan selepas siaran berita penting.
Meningkatkan Blok Perintah dan Logik FVG: Algoritma yang lebih canggih boleh digunakan untuk mengenal pasti blok pesanan dan jurang nilai wajar yang lebih tepat.
Melaksanakan Pengambilan Keuntungan Sebahagian: Pertimbangkan penutupan kedudukan separa apabila sasaran keuntungan tertentu dicapai untuk mengunci keuntungan dan mengurangkan pengeluaran.

Ringkasan

Rangka Kerja Trend Break with Order Block and Fair Value Gap Strategy adalah sistem perdagangan analisis teknikal yang komprehensif yang menggabungkan beberapa konsep perdagangan lanjutan. Dengan mengintegrasikan trend berikut, penembusan struktur, blok pesanan, dan jurang nilai wajar, strategi ini menyediakan kerangka kerja holistik untuk analisis pasaran. Kekuatannya terletak pada wawasan pasaran berbilang dimensi dan tetapan parameter yang fleksibel, yang membolehkannya menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza. Walau bagaimanapun, seperti semua strategi perdagangan, ia menghadapi risiko seperti penembusan palsu dan terlalu bergantung pada penunjuk teknikal. Melalui pengenalan stop-loss dinamik, integrasi analisis jumlah, dan pengoptimuman logik kemasukan, strategi ini berpotensi untuk meningkatkan prestasi dan ketahanan lebih lanjut. Bagi peniaga yang ingin membina sistem perdagangan komprehensif berdasarkan kerangka kerja teknikal, strategi dan analisis ini menyediakan titik permulaan yang sangat baik.

/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trend and Structure Break Strategy", overlay=true)

// Inputs for the moving averages to determine trend
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")

// Inputs for the order block and fair value gap
orderBlockThreshold = input.float(0.1, title="Order Block Threshold (%)")
fvgThreshold = input.float(0.5, title="Fair Value Gap Threshold (%)")

// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)

// Determine trend
isBullishTrend = fastMA > slowMA
isBearishTrend = fastMA < slowMA

// Break of structure
var float highestHigh = na
var float lowestLow = na

if isBullishTrend
    highestHigh := ta.highest(high, 10)
    if close > highestHigh
        label.new(bar_index, high, "BOS Up", style=label.style_label_down, color=color.green)
if isBearishTrend
    lowestLow := ta.lowest(low, 10)
    if close < lowestLow
        label.new(bar_index, low, "BOS Down", style=label.style_label_up, color=color.red)

// Identify order block
var float orderBlockHigh = na
var float orderBlockLow = na

if isBullishTrend and close > highestHigh
    orderBlockHigh := highestHigh
    orderBlockLow := close * (1 - orderBlockThreshold / 100)
    box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.green, 80))

if isBearishTrend and close < lowestLow
    orderBlockLow := lowestLow
    orderBlockHigh := close * (1 + orderBlockThreshold / 100)
    box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.red, 80))

// Identify fair value gap
var line fvgLine1 = na
var line fvgLine2 = na
var line fvgLine3 = na

if isBullishTrend and ta.crossover(close, highestHigh)
    fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=high, x2=bar_index + 1, y2=high, color=color.blue)
    fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100), color=color.blue)
    fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)

if isBearishTrend and ta.crossunder(close, lowestLow)
    fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index + 1, y2=low, color=color.blue)
    fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100), color=color.blue)
    fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)

// Entry and exit signals
if (ta.crossover(fastMA, slowMA))
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (ta.crossunder(fastMA, slowMA))
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi