Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Penembusan SMA Empat Tempoh dengan Sistem Pengurusan Keuntungan/Hilang Dinamik

Strategi Perdagangan Penembusan SMA Empat Tempoh dengan Sistem Pengurusan Keuntungan/Hilang Dinamik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-29 16:44:42
Tag:SMATPSLMA

img

Ringkasan

Ini adalah sistem strategi perdagangan berdasarkan purata bergerak sederhana empat tempoh, bersepadu dengan mekanisme pengurusan stop-loss dan mengambil keuntungan yang dinamik. Strategi ini menangkap titik perubahan trend pasaran dengan memantau persimpangan harga dengan purata bergerak jangka pendek dan melaksanakan paras stop-loss dan mengambil keuntungan berasaskan peratusan untuk pengurusan risiko. Kekuatan teras terletak pada memanfaatkan ciri tindak balas cepat purata bergerak jangka pendek, digabungkan dengan peraturan pengurusan wang yang ketat untuk mencapai hasil perdagangan yang stabil.

Prinsip Strategi

Strategi ini beroperasi berdasarkan logik teras berikut: Pertama, ia mengira Purata Bergerak Sederhana (SMA) 4 tempoh sebagai penunjuk utama. Apabila harga melintasi di atas SMA, sistem mengenainya sebagai isyarat bullish dan memasuki kedudukan panjang; apabila harga melintasi di bawah SMA, ia mengenal pasti isyarat bearish dan memasuki kedudukan pendek. Setiap perdagangan ditetapkan dengan titik mengambil keuntungan dan stop-loss dinamik berdasarkan harga kemasukan, dengan nilai lalai 2% untuk mengambil keuntungan dan 1% untuk stop-loss. Persediaan ini memastikan nisbah ganjaran-ke-risiko 2: 1, mematuhi prinsip pengurusan wang profesional.

Kelebihan Strategi

  1. Jawapan Cepat: Menggunakan purata bergerak jangka pendek 4 tempoh membolehkan menangkap pergerakan pasaran dengan cepat, sesuai untuk perdagangan jangka pendek.
  2. Kawalan Risiko yang ketat: Mekanisme stop-loss dan mengambil keuntungan dinamik bersepadu menyediakan titik keluar yang jelas untuk setiap perdagangan.
  3. Logik Sederhana: Menggunakan kaedah crossover purata bergerak klasik, mudah difahami dan dilaksanakan.
  4. Parameter yang boleh diselaraskan: Peratusan keuntungan dan kerugian boleh diselaraskan secara fleksibel untuk ciri pasaran yang berbeza.
  5. Perdagangan bilateral: Menyokong operasi panjang dan pendek, memaksimumkan peluang pasaran.

Risiko Strategi

  1. Risiko Pasaran Konsolidasi: Rendah kepada isyarat palsu di pasaran sampingan, yang membawa kepada perdagangan yang kerap.
  2. Risiko slippage: Oleh kerana penggunaan purata bergerak jangka pendek, kekerapan perdagangan yang tinggi boleh mengakibatkan kerugian slippage yang ketara.
  3. Risiko Sistemik: Stop-loss mungkin tidak dilaksanakan tepat pada masanya semasa turun naik pasaran yang melampau.
  4. Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi sangat sensitif terhadap tetapan parameter, yang memerlukan pengoptimuman berterusan.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Tambah Penapis Trend: Masukkan purata bergerak jangka panjang sebagai penapis trend untuk mengurangkan isyarat palsu dalam pasaran konsolidasi.
  2. Mengoptimumkan Tahap Henti: Sesuaikan secara dinamik nisbah keuntungan dan kerugian berdasarkan turun naik pasaran.
  3. Sertakan Penunjuk Volume: Sertakan jumlah sebagai penunjuk tambahan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat kemasukan.
  4. Melaksanakan Penapis Masa: Tambah penapis sesi dagangan untuk mengelakkan operasi semasa tempoh dagangan yang tidak sesuai.

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang terstruktur dengan baik dengan logik yang jelas. Ia menangkap momentum pasaran melalui purata bergerak jangka pendek, ditambah dengan mekanisme kawalan risiko yang ketat, sesuai untuk peniaga yang mencari pulangan yang stabil. Walaupun terdapat ruang untuk pengoptimuman, rangka kerja asas strategi ini menawarkan skalabiliti yang baik, dan melalui peningkatan dan penyesuaian berterusan, ia mempunyai potensi untuk mencapai hasil perdagangan yang lebih baik.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("4SMA Strategy with Targets and Stop Loss", overlay=true)

// Input parameters for SMA
smaLength = input.int(4, title="SMA Length", minval=1)

// Input parameters for stop loss and take profit
takeProfitPercent = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", step=0.1)  // Default: 2%
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1)  // Default: 1%

// Calculate 4-period SMA
sma = ta.sma(close, smaLength)

// Plot SMA
plot(sma, color=color.blue, title="4SMA Line")

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(close, sma)  // Price crosses above SMA (bullish signal)
shortCondition = ta.crossunder(close, sma)  // Price crosses below SMA (bearish signal)

// Strategy Logic
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)  // Enter long position

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)  // Enter short position

// Calculate Take Profit and Stop Loss
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)  // TP for long
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)      // SL for long

shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100) // TP for short
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100)     // SL for short

// Exit for Long
if (strategy.position_size > 0)  // If in a long position
    strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)

// Exit for Short
if (strategy.position_size < 0)  // If in a short position
    strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi