Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategy Trend Crossing Multi-Indikator: Sistem Perdagangan Band Sokongan Pasaran Bull

Strategy Trend Crossing Multi-Indikator: Sistem Perdagangan Band Sokongan Pasaran Bull

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-27 14:35:53
Tag:SMABMSBEMA

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem dagangan trend-mengikuti berdasarkan Bull Market Support Band. Ia terutamanya menggunakan isyarat silang antara Purata Bergerak Sederhana (SMA) 20 minggu dan Purata Bergerak Eksponensial (EMA) 21 minggu untuk menentukan arah trend pasaran dan membuat keputusan dagangan. Strategi ini menghasilkan isyarat panjang apabila purata bergerak melintasi ke atas dan keluar apabila mereka melintasi ke bawah, bertujuan untuk menangkap peluang trend jangka menengah hingga panjang.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah untuk memantau kedudukan relatif SMA 20 minggu dan EMA 21 minggu untuk menilai trend pasaran. Apabila purata jangka pendek (20 minggu SMA) memecahkan di atas purata jangka panjang (21-minggu EMA), ia menunjukkan peningkatan yang berpotensi, mencetuskan kemasukan kedudukan panjang. Apabila purata jangka pendek jatuh di bawah purata jangka panjang, ia menandakan kemungkinan berakhirnya trend menaik, mencetuskan penutupan kedudukan. Strategi ini menggunakan pengurusan kedudukan peratusan_of_equity, dengan komisen dagangan 0.1% dan seluncur 3 mata asas.

Kelebihan Strategi

  1. Mengikuti trend yang kuat: Menggunakan crossover purata bergerak jangka masa mingguan untuk menapis bunyi pasaran jangka pendek dan menangkap peluang trend jangka sederhana hingga panjang
  2. Kawalan risiko yang munasabah: Menggunakan purata bergerak dinamik sebagai rujukan stop-loss untuk keluar pasaran tepat pada masanya
  3. Tetapan parameter saintifik: parameter 20 minggu dan 21 minggu memastikan kestabilan isyarat tanpa kelewatan yang berlebihan
  4. Logik pelaksanaan yang jelas: Isyarat masuk dan keluar adalah jelas, menghapuskan penghakiman subjektif
  5. Pengurusan modal yang fleksibel: Menyokong saiz kedudukan berdasarkan ekuiti akaun, yang membolehkan penyesuaian kedudukan dinamik

Risiko Strategi

  1. Tidak berkesan di pasaran yang berbeza: Perpindahan yang kerap semasa pasaran sampingan boleh membawa kepada pecah palsu dan kerugian berturut-turut
  2. Kesan slippage yang ketara: Dagangan jangka masa mingguan mungkin menghadapi slippage yang ketara dalam perdagangan sebenar
  3. Masa kemasukan tertunda: Isyarat silang purata bergerak secara semula jadi ketinggalan, berpotensi kehilangan titik kemasukan optimum
  4. Kawalan pengambilan yang tidak mencukupi: Bergantung hanya pada persimpangan purata bergerak untuk stop-loss boleh menyebabkan pengambilan yang besar
  5. Keperluan modal yang tinggi: Dagangan jangka masa mingguan memerlukan modal yang besar dan ketahanan psikologi

Arahan pengoptimuman

  1. Tambah penapis penunjuk: Masukkan RSI, MACD, dll untuk mengesahkan trend dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
  2. Mengoptimumkan mekanisme stop-loss: Melaksanakan stop-loss dinamik menggunakan penunjuk ATR untuk meningkatkan kawalan risiko
  3. Meningkatkan pengurusan kedudukan: Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran
  4. Tambah penapisan trend: Memperkenalkan penilaian trend jangka panjang untuk berdagang hanya dalam arah trend utama
  5. Meningkatkan pelaksanaan dagangan: Mengoptimumkan peraturan dagangan untuk mengurangkan kesan slippage dan meningkatkan kestabilan strategi

Ringkasan

Strategi perdagangan Bull Market Support Band adalah sistem mengikuti trend berdasarkan teori analisis teknikal klasik. Ia menangkap peluang trend jangka menengah hingga panjang melalui persimpangan purata bergerak jangka masa mingguan, memaparkan logik yang jelas dan risiko yang boleh dikawal. Walau bagaimanapun, strategi ini berprestasi lemah di pasaran yang berbeza dan menunjukkan beberapa kelewatan. Melalui penambahan penunjuk tambahan, pengoptimuman stop-loss, dan pengurusan modal yang lebih baik, strategi ini mempunyai ruang yang signifikan untuk pengoptimuman. Ia sesuai untuk pelabur dengan modal yang besar dan toleransi risiko.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0
// © zkdev

//@version=6
strategy(title='Demo GPT - Bull Market Support Band', 
     overlay=true, 
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value=100, 
     commission_type=strategy.commission.percent, 
     commission_value=0.1, 
     slippage=3)

// -------------------------------------------------------------------------
// Compile-time timestamp constants for default date range
// (2018-01-01 00:00:00 UTC -> 1514764800000
//  2069-12-31 23:59:59 UTC -> 3155759999000)
// -------------------------------------------------------------------------
const int defaultFromDate = 1514764800000
const int defaultToDate   = 3155759999000

// -------------------------------------------------------------------------
// Inputs: date range
// -------------------------------------------------------------------------
fromDate = input(title='Start Date', defval=defaultFromDate)
toDate   = input(title='End Date',   defval=defaultToDate)

// -------------------------------------------------------------------------
// Indicator settings & calculations
// -------------------------------------------------------------------------
smaLength = 20
emaLength = 21

source = close
sma    = ta.sma(source, smaLength)
ema    = ta.ema(source, emaLength)

// -------------------------------------------------------------------------
// Fetch weekly SMA & EMA
// -------------------------------------------------------------------------
outSma = request.security(syminfo.tickerid, 'W', sma, gaps=barmerge.gaps_on, lookahead=barmerge.lookahead_off)
outEma = request.security(syminfo.tickerid, 'W', ema, gaps=barmerge.gaps_on, lookahead=barmerge.lookahead_off)

// -------------------------------------------------------------------------
// Plot visuals (20w SMA, 21w EMA, fill in between)
// -------------------------------------------------------------------------
smaPlot = plot(outSma, color=color.new(color.red,   0), title='20w SMA')
emaPlot = plot(outEma, color=color.new(color.green, 0), title='21w EMA')
fill(smaPlot, emaPlot, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)

// -------------------------------------------------------------------------
// We evaluate crossover/crossunder on *every bar* and store the result
// -------------------------------------------------------------------------
crossUp   = ta.crossover(outSma, outEma)
crossDown = ta.crossunder(outSma, outEma)

// -------------------------------------------------------------------------
// Trade logic: only operate within chosen date range
// Buy when outSma crosses above outEma; Sell (close) when outSma crosses below outEma
// -------------------------------------------------------------------------
inDateRange = true

if inDateRange
    // If we have a crossUp event on this bar, buy (go Long)
    if crossUp
        strategy.entry('Long', strategy.long)

    // If we have a crossDown event on this bar, sell (close Long)
    if crossDown
        strategy.close('Long')
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi