Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Trend purata bergerak berbilang tempoh mengikut strategi silang VWAP

Trend purata bergerak berbilang tempoh mengikut strategi silang VWAP

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2025-01-06 15:30:00
Tag:SMAVWAPEMAMA

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem berikut trend yang menggabungkan purata bergerak pelbagai tempoh dengan harga purata bertimbang volum (VWAP). Strategi ini mengenal pasti arah trend melalui persilangan tiga Purata Bergerak Sederhana (SMA) - 9 tempoh, 50 tempoh, dan 200 tempoh, sambil menggunakan VWAP sebagai penunjuk pengesahan kekuatan harga, melaksanakan mekanisme pengesahan isyarat perdagangan berbilang dimensi. Strategi ini sesuai untuk perdagangan intraday (1 carta minit) dan perdagangan ayunan (1 carta jam).

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini dibina di atas beberapa elemen utama:

  1. Menggunakan crossover SMA9 dan SMA50 untuk mencetuskan isyarat dagangan
  2. Menggunakan SMA200 sebagai penapis trend jangka panjang
  3. Memasukkan VWAP untuk pengesahan kekuatan harga

Keadaan kemasukan yang panjang memerlukan:

  • SMA9 melintasi SMA50
  • SMA200 di bawah SMA50 (memastikan aliran menaik)
  • Harga penutupan di atas VWAP (memastikan kekuatan harga)

Syarat kemasukan pendek memerlukan:

  • SMA9 melintasi di bawah SMA50
  • SMA200 berada di atas SMA50 (memastikan trend menurun)
  • Harga penutupan adalah di bawah VWAP (mengukuhkan kelemahan harga)

Kelebihan Strategi

  1. Mekanisme pengesahan berganda: Sistem purata bergerak berganda digabungkan dengan VWAP sangat mengurangkan risiko pecah palsu
  2. Kemudahan penyesuaian yang tinggi: Strategi ini boleh digunakan dalam jangka masa yang berbeza, sesuai untuk pelbagai gaya perdagangan
  3. Penapisan trend: Menggunakan SMA200 sebagai penapisan trend mengelakkan perdagangan yang kerap di pasaran pelbagai
  4. Integrasi harga-volume: Menggabungkan VWAP mencapai gabungan organik harga dan jumlah
  5. Pelaksanaan mudah: Logik strategi jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
  6. Risiko terkawal: Syarat stop-loss yang jelas membolehkan keluar tepat pada masanya

Risiko Strategi

  1. Risiko kelewatan: Purata bergerak secara semula jadi mempunyai kelewatan yang boleh melambatkan masa masuk dan keluar.
  2. Risiko pengukuhan: Boleh menghasilkan isyarat palsu yang kerap di pasaran yang berbeza
  3. Risiko pembalikan trend: Boleh mengalami pengeluaran yang signifikan semasa pembalikan trend yang cepat
  4. Sensitiviti parameter: Parameter optimum boleh berbeza-beza mengikut keadaan pasaran yang berbeza

Cadangan kawalan risiko:

  • Mencadangkan menggabungkan penunjuk teknikal lain untuk pengesahan perdagangan
  • Tetapkan paras stop loss yang sesuai
  • Penyesuaian parameter mengikut kitaran pasaran yang berbeza
  • Saiz kedudukan kawalan untuk setiap dagangan

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Pengoptimuman parameter dinamik:
  • Sesuaikan secara dinamik tempoh purata bergerak berdasarkan turun naik pasaran
  • Memperkenalkan mekanisme parameter penyesuaian
  1. Peningkatan penapisan isyarat:
  • Tambah mekanisme pengesahan jumlah
  • Melaksanakan penapis turun naik
  • Menggabungkan analisis corak harga
  1. Pengoptimuman pengurusan risiko:
  • Melaksanakan saiz kedudukan dinamik
  • Mengoptimumkan mekanisme stop-loss dan mengambil keuntungan
  • Tambah kawalan penolakan
  1. Peningkatan kesesuaian pasaran:
  • Tambah mekanisme pengenalan keadaan pasaran
  • Menggunakan tetapan parameter yang berbeza untuk keadaan pasaran yang berbeza

Ringkasan

Ini adalah sistem perdagangan lengkap yang menggabungkan pelbagai purata bergerak tempoh dan VWAP, menyediakan isyarat perdagangan yang boleh dipercayai melalui pelbagai mekanisme pengesahan. Kekuatan strategi terletak pada logiknya yang jelas, kemudahan pelaksanaan, dan keupayaan kawalan risiko yang baik. Walaupun ia mempunyai risiko tertentu yang berkaitan dengan kelewatan dan sensitiviti parameter, ini boleh ditangani melalui arah pengoptimuman yang dicadangkan untuk meningkatkan kestabilan dan daya adaptasi. Strategi ini berfungsi sebagai rangka kerja asas yang kukuh yang boleh disesuaikan oleh peniaga mengikut gaya perdagangan dan persekitaran pasaran mereka.

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5  
strategy("SMA Crossover Strategy with VWAP", overlay=true)  

// Input lengths for SMAs  
sma9Length = 9  
sma50Length = 50  
sma200Length = 200  

// Calculate SMAs  
sma9 = ta.sma(close, sma9Length)      // 9-period SMA  
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)    // 50-period SMA  
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)  // 200-period SMA  

// Calculate VWAP  
vwapValue = ta.vwap(close)  

// Long entry condition: SMA 9 crosses above SMA 50 and SMA 200 is less than SMA 50, and close is above VWAP  
longCondition = ta.crossover(sma9, sma50) and (sma200 < sma50) and (close > vwapValue)  
if (longCondition)  
    strategy.entry("Long", strategy.long)  

// Exit condition for long: SMA 9 crosses below SMA 50  
longExitCondition = ta.crossunder(sma9, sma50)  
if (longExitCondition)  
    strategy.close("Long")  

// Short entry condition: SMA 9 crosses below SMA 50 and SMA 200 is greater than SMA 50, and close is below VWAP  
shortCondition = ta.crossunder(sma9, sma50) and (sma200 > sma50) and (close < vwapValue)  
if (shortCondition)  
    strategy.entry("Short", strategy.short)  

// Exit condition for short: SMA 9 crosses above SMA 50  
shortExitCondition = ta.crossover(sma9, sma50)  
if (shortExitCondition)  
    strategy.close("Short")  

// Plotting the indicators on the chart  
plot(sma9, color=color.blue, title="SMA 9")  
plot(sma50, color=color.orange, title="SMA 50")  
plot(sma200, color=color.red, title="SMA 200")  
plot(vwapValue, color=color.green, title="VWAP")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi