Estratégia de negociação do VWAP

Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de negociação baseada em EMA, VWAP e volume. A ideia principal é gerar sinais de abertura quando o preço de fechamento quebra o VWAP e EMA, e o volume de negociação é maior do que o volume da vela anterior dentro de um determinado tempo de negociação. Também define stop loss e take profit, bem como condições para fechar posições dentro de um determinado período de tempo.

Princípio da estratégia

1. Calcular os indicadores EMA e VWAP.
2. Determine se está dentro do horário de negociação especificado.
3. Condição de entrada longa: o preço de fechamento é superior ao VWAP e à EMA, o volume é superior ao da vela anterior e o preço de fechamento é superior ao preço de abertura.
4. Condição de entrada curta: o preço de fechamento é inferior ao VWAP e à EMA, o volume é maior que a vela anterior e o preço de abertura é maior que o preço de fechamento.
5. Condição de saída longa: o preço de fechamento cai abaixo do VWAP ou da EMA, atinge os níveis de stop loss ou take profit ou atinge a hora de saída especificada.
6. Condição de saída curta: o preço de fechamento ultrapassa o VWAP ou a EMA, atinge os níveis de stop loss ou take profit ou atinge a hora de saída especificada.

Vantagens da estratégia

1. Considera simultaneamente a tendência dos preços (EMA), o justo valor de mercado (VWAP) e o volume de negociação, tornando as condições de abertura mais rigorosas, o que ajuda a melhorar a taxa de ganho da estratégia.
2. Ele define stop loss e take profit para controlar riscos e bloquear lucros.
3. Limita o tempo de negociação e o tempo de saída para evitar riscos durante as horas de não negociação e a detenção durante a noite.

Riscos estratégicos

1. A estratégia pode não ter um bom desempenho num mercado volátil, uma vez que avanços e retrações frequentes podem levar a múltiplas aberturas e encerramentos, aumentando os custos de transação e o deslizamento.
2. O nível de stop loss é fixo, que pode ser acionado prematuramente quando o mercado flutua violentamente, causando perdas significativas para a estratégia.
3. A estratégia não considera a profundidade real do mercado e o estado das ordens, que podem enfrentar problemas como deslizamento e falhas de abertura em negociações reais.

Direcção de otimização da estratégia

1. Considerar a adição de mais condições de filtragem, como os indicadores ATR e RSI, para confirmar ainda mais a força da tendência e do ímpeto.
2. Os níveis de stop loss e take profit podem ser definidos de forma dinâmica, por exemplo seguindo o ATR ou o stop loss percentual, para se adaptarem às diferentes volatilidades do mercado.
3. Otimizar parâmetros, tais como comprimento da EMA, fonte VWAP, níveis de stop loss e take profit, etc., para melhorar a estabilidade e rentabilidade da estratégia.
4. Considerar a possibilidade de acrescentar uma gestão de posições, como o ajustamento do volume de abertura em função da volatilidade ou do rácio de capital, para controlar o risco global.

Resumo

Ao considerar de forma abrangente as tendências de preços, o valor justo do mercado e o volume de negociação, esta estratégia negocia dentro de um tempo de negociação específico. Embora a stop loss, take profit e o tempo de negociação limitado sejam definidos, ainda precisa prestar atenção a riscos como mercados voláteis e deslizamento na aplicação real. No futuro, a robustez e rentabilidade da estratégia podem ser melhoradas adicionando mais condições de filtragem, otimizando parâmetros e gerenciando posições.