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Tendência de dinâmica média móvel múltipla de acordo com a estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-11-12 15:05:09
Tags:SMARSIMA

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/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Micho's 150 (1D Time Frame Only)", overlay=true)

// Define the length for the SMAs and RSI
sma20Length = 20
sma50Length = 50
sma150Length = 150
sma200Length = 200
volumeMaLength = 20
rsiLength = 14
rsiSmaLength = 14
smaCheckLength = 40  // Check the last month of trading days (~20 days)
requiredRisingDays = 25  // Require SMA to rise in at least 16 of the past 20 days
sma150AboveSma200CheckDays = 1  // Require SMA150 > SMA200 for the last 10 days

// Calculate the SMAs for price
sma20 = ta.sma(close, sma20Length)
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)
sma150 = ta.sma(close, sma150Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)

// Calculate the 20-period moving average of volume
volumeMA20 = ta.sma(volume, volumeMaLength)

// Calculate the 14-period RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Calculate the 14-period SMA of RSI
rsiSMA = ta.sma(rsi, rsiSmaLength)

// Check if most of the last 5 days are buyer days (close > open)
buyerDays = 0
for i = 0 to 9
    if close[i] > open[i]
        buyerDays := buyerDays + 1

// Check if at least 1 day has volume higher than the 20-period volume MA
highVolumeDays = 0
for i = 0 to 9
    if close[i] > open[i] and volume[i] > volumeMA20
        highVolumeDays := highVolumeDays + 1

// Define the new RSI condition
rsiCondition = (rsi >= 55) or (rsiSMA > 50 and rsi > rsi[1])

// Check if the 50-day SMA has been rising on at least 16 of the last 20 trading days
risingDays = 0
for i = 1 to smaCheckLength
    if sma50[i] > sma50[i + 1]
        risingDays := risingDays + 1

// Check if the SMA has risen on at least 16 of the last 20 days
sma50Rising = risingDays >= requiredRisingDays

// Check if the price has been above the SMA150 for the last 20 trading days
priceAboveSma150 = true
for i = 1 to smaCheckLength
    if close[i] < sma150[i]
        priceAboveSma150 := false

// Check if the SMA150 has been above the SMA200 for the last 10 days
sma150AboveSma200 = true
for i = 1 to sma150AboveSma200CheckDays
    if sma150[i] < sma200[i]
        sma150AboveSma200 := false

// Define the conditions for the 150-day and 200-day SMAs being rising
sma150Rising = sma150 > sma150[1]
sma200Rising = sma200 > sma200[1]

// Check if most of the last 5 days are seller days (close < open)
sellerDays = 0
for i = 0 to 9
    if close[i] < open[i]
        sellerDays := sellerDays + 1

// Check if at least 1 day has seller volume higher than the 20-period volume MA
highSellerVolumeDays = 0
for i = 0 to 9
    if close[i] < open[i] and volume[i] > volumeMA20
        highSellerVolumeDays := highSellerVolumeDays + 1

// Check in the last N days the price below 150
priceBelowSma150 = true
for i = 0 to 0
    if close[i] > sma150[i]
        priceBelowSma150 := false

// Restrict the strategy to 1D time frame
if timeframe.isdaily
    // Buy condition:
    // - Most of the last 5 days are buyer days (buyerDays > 2)
    // - At least 1 of those days has high buyer volume (highVolumeDays >= 1)
    // - RSI SMA (14-period) between 45 and 50 with RSI >= 55, or RSI SMA > 50 and RSI rising
    // - 50-day SMA > 150-day SMA and 150-day SMA > 200-day SMA
    // - 50-day SMA has been rising on at least 16 of the last 20 trading days
    // - The price hasn't been below the 150-day SMA in the last 20 days
    // - 150-day SMA has been above the 200-day SMA for the last 10 days
    // - 150-day and 200-day SMAs are rising
    buyCondition = (close > sma150 and buyerDays > 4 and highVolumeDays >= 1 and rsiCondition  and sma50 > sma150 and sma50Rising and sma150Rising and sma200Rising and priceAboveSma150)

    // Sell condition:
    // - Price crossing below SMA 150
    // - Seller volume (current volume > volume MA 20)
    // - 150-day SMA crosses below 200-day SMA
    // - Most of the last 5 days are seller days (sellerDays > 2) and at least 1 day of higher seller volume (highSellerVolumeDays >= 1)
    sellCondition = (priceBelowSma150 and (sma50 < sma150 or (sellerDays >5 and highSellerVolumeDays >= 5)))

    // Execute buy when all conditions are met
    if (buyCondition)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)

    // Execute sell when all conditions are met
    if (sellCondition)
        strategy.close("Buy")

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• A taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa.
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• Estratégia de negociação de RSI de média móvel dupla inspirada no aprendizado de máquina
• Estratégia de RSI de tendência adaptativa com sistema de filtro de média móvel
• Estratégia de otimização de indicadores dinâmicos duplos
• RSI, MACD, bandas de Bollinger e estratégia de negociação híbrida baseada no volume
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• Estratégia de negociação equilibrada de rotação longa-curta baseada no tempo

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• Estratégia de impulso do RSI cruzado de média móvel dupla com sistema de otimização risco-recompensa
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• Sistema de negociação quantitativa de integração de múltiplos indicadores e controlo inteligente dos riscos
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• RSI Dinâmica Estratégia de negociação inteligente stop-loss
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