В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия внутридневного выхода на основе 3-минутных высоких и низких точек свечей

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-06-14 15:43:42
Тэги:М.А.ЕМА

Обзор

Основная идея этой стратегии состоит в том, чтобы использовать высокие и низкие точки трехминутной свечи в качестве точек выхода. Когда цена проходит через высокий уровень трехминутной свечи, она идет на длинный, а когда она проходит через низкий уровень, она идет на короткий. Эта стратегия подходит для внутридневной торговли, закрытия позиций в конце каждого дня и продолжения торговли на следующий день. Преимущество этой стратегии заключается в том, что она проста, проста в понимании и проста в реализации, с относительно низким риском. Однако есть также некоторые риски, связанные с этой стратегией, такие как возможность больших снижений, когда волатильность рынка высока.

Принцип стратегии

Получите данные свечей за первые три минуты после открытия рынка каждый день и запишите самые высокие и самые низкие цены третьей свечи.
Когда цена пробивается через самую высокую цену третьей свечи, открыть длинную позицию с целевой ценой на 100 пунктов выше цены открытия, и закрыть позицию в конце дня или когда целевая цена достигнута.
Когда цена пробивается через самую низкую цену третьей свечи, открыть короткую позицию с целевой ценой на 100 пунктов ниже цены открытия, и закрыть позицию в конце дня или когда достигнута целевая цена.
Закрывайте все позиции в конце каждого дня и продолжайте торговать на следующий день.

Преимущества стратегии

Просто и легко понять и реализовать.
Подходит для внутридневной торговли с высоким использованием капитала.
Относительно низкий риск с четкими позициями стоп-лосса.
Подходит для рынков с сильными тенденциями.

Стратегические риски

При высокой волатильности рынка может наблюдаться значительное снижение.
Высокий риск в период открытия, когда колебания цены велики.
Трудно понять положение точки прорыва, легко ошибиться.

Направление оптимизации стратегии

Подумайте о добавлении показателей, таких как скользящие средние, чтобы отфильтровать сигналы шума на колеблющихся рынках.
Подумайте об оптимизации времени открытия, чтобы избежать периода времени открытия.
Подумайте об оптимизации точек получения прибыли и остановки потери для улучшения стабильности стратегии.
Подумайте о добавлении управления позициями для контроля риска привлечения.

Резюме

Эта стратегия основана на прорыве высоких и низких точек трехминутной свечи и подходит для внутридневной торговли. Преимущество заключается в том, что она проста, проста в понимании и проста в реализации, с относительно низким риском. Однако есть также некоторые риски, такие как возможность больших выводов, когда волатильность рынка высока. Чтобы улучшить стабильность и рентабельность стратегии, подумайте об оптимизации ее с точки зрения фильтрации сигналов, оптимизации времени открытия, оптимизации точек получения прибыли и стоп-лосса и добавления управления позициями.

/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Banknifty Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Parameters
start_date = input(timestamp("2024-01-01 00:00"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2024-06-07 23:59"), title="End Date")

// Time settings
var startTime = timestamp("2024-06-09 09:15")
var endTime = timestamp("2024-06-09 09:24")

// Variables to store the 3rd 3-minute candle
var bool isCandleFound = false
var float thirdCandleHigh = na
var float thirdCandleLow = na
var float baseCandleHigh = na
var float baseCandleLow = na
var float entryPrice = na
var float targetPrice = na

// Check if the current time is within the specified date range
inDateRange = true

// Capture the 3rd 3-minute candle
if (inDateRange and not isCandleFound)
    var int candleCount = 0
    if (true)
        candleCount := candleCount + 1
        if (candleCount == 3)
            thirdCandleHigh := high
            thirdCandleLow := low
            isCandleFound := true

// Wait for a candle to close above the high of the 3rd 3-minute candle
if (isCandleFound and na(baseCandleHigh) and close > thirdCandleHigh)
    baseCandleHigh := close
    baseCandleLow := low

// Strategy logic for buying and selling
if (not na(baseCandleHigh))
    // Buy condition
    if (high > baseCandleHigh and strategy.opentrades == 0)
        entryPrice := high
        targetPrice := entryPrice + 100
        strategy.entry("Buy", strategy.long, limit=entryPrice)
    // Sell condition
    if (low < baseCandleLow and strategy.opentrades == 0)
        entryPrice := low
        targetPrice := entryPrice - 100
        strategy.entry("Sell", strategy.short, limit=entryPrice)

// Exit conditions
if (strategy.opentrades > 0)
    // Exit BUY trade when profit is 100 points or carry forward to next day
    if (strategy.position_size > 0 and high >= targetPrice)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=targetPrice)
    // Exit SELL trade when profit is 100 points or carry forward to next day
    if (strategy.position_size < 0 and low <= targetPrice)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=targetPrice)

// Close trades at the end of the day
if (time == timestamp("2024-06-09 15:30"))
    strategy.close("Buy", comment="Market Close")
    strategy.close("Sell", comment="Market Close")

// Plotting for visualization
plotshape(series=isCandleFound, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="3rd 3-min candle")
plot(baseCandleHigh, title="Base Candle High", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(baseCandleLow, title="Base Candle Low", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)

Связанные

Больше