В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Разрыв структуры тренда со стратегией блока заказов и разрыва справедливой стоимости

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-07-31 11:23:40
Тэги:SMAМ.А.БОСFVG

Обзор

Эта стратегия является всеобъемлющей торговой системой, которая сочетает в себе следующие тренды, прорывы структуры, блоки ордеров и разрывы справедливой стоимости. Она использует быстрые и медленные скользящие средние для определения рыночных тенденций при поиске точек прорыва в структуре цен. Кроме того, стратегия идентифицирует значительные блоки ордеров и разрывы справедливой стоимости, которые являются потенциальными областями поддержки и сопротивления. Интегрируя эти концепции технического анализа, стратегия направлена на захват сильных движений рынка, обеспечивая при этом дополнительные торговые сигналы на ключевых уровнях цен.

Принципы стратегии

Определение тренда: использует 9-периодные и 21-периодные простые скользящие средние значения (SMA) для определения рыночных тенденций. Бычий тренд определяется, когда быстрая SMA выше медленной SMA, и наоборот для медленных тенденций.
Разрыв структуры (BOS): стратегия отслеживает самый высокий максимум и самый низкий минимум за 10 периодов.
Блоки заказов: когда происходит разрыв структуры, стратегия определяет потенциальные блоки заказов. Эти области рассматриваются как значительные зоны спроса и предложения, которые могут выступать в качестве поддержки или сопротивления в будущем.
Пробелы в справедливой стоимости (FVG): когда цена быстро прорывается, стратегия выявляет потенциальные пробелы в справедливой стоимости.
Сигналы входа: стратегия использует перекрестки быстрых и медленных скользящих средних для генерации сигналов входа. Длинный сигнал запускается, когда быстрый MA пересекает более медленного MA, и короткий сигнал, когда быстрый MA пересекает ниже медленного MA.

Преимущества стратегии

Многомерный анализ: стратегия сочетает в себе несколько концепций технического анализа, обеспечивая более полную рыночную перспективу для принятия обоснованных торговых решений.
Следование тенденции и обратное движение: путем сочетания скользящих средних и структурных сбоев стратегия может следовать за основными тенденциями и использовать потенциальные возможности обратного движения.
Определение ключевых уровней цен: понятия блоков ордеров и разрывов справедливой стоимости помогают трейдерам определить важные уровни поддержки и сопротивления, которые могут влиять на будущие движения цен.
Инструменты визуализации: стратегия использует этикетки, поля и строки для визуализации ключевой информации, что позволяет трейдерам быстро понять структуру рынка.
Гибкость: благодаря регулируемым параметрам, таким как скользящие средние периоды и пороги, стратегия может быть адаптирована к различным рыночным условиям и стилям торговли.

Стратегические риски

Ложные прорывы: на волатильных рынках могут возникать ложные прорывы, что приводит к неправильным торговым сигналам.
Отстающие показатели: скользящие средние по своей сути отстающие показатели и могут не реагировать достаточно быстро на быстро меняющиеся рынки.
Чрезмерное использование технических показателей: использование исключительно технических показателей при игнорировании фундаментального анализа может привести к неправильному принятию решений во время важных экономических событий или пресс-релизов.
Чувствительность параметров: производительность стратегии может быть очень чувствительной к параметрам ввода, что требует тщательной оптимизации и обратного тестирования.
Отсутствие механизма стоп-лосса: в текущей стратегии отсутствует явный механизм стоп-лосса, который может привести к большим потерям в неблагоприятных рыночных условиях.

Направления оптимизации стратегии

Внедрение динамического стоп-лосса: для лучшего управления рисками следует рассмотреть возможность добавления динамического стоп-лосса на основе ATR или недавней волатильности.
Включить анализ объема: интеграция показателей объема может помочь подтвердить силу тренда и достоверность прорыва.
Оптимизируйте время входа: подумайте о добавлении дополнительных условий фильтра, таких как RSI или MACD, в дополнение к скользящим средним кроссоверам, чтобы уменьшить ложные сигналы.
Бактэст разных временных рамок: тестируйте стратегию на разных временных рамах, чтобы найти наиболее эффективные настройки.
Добавьте фундаментальные фильтры: Подумайте об интеграции некоторых фундаментальных индикаторов или экономического календаря, чтобы избежать торговли до и после важных пресс-релизов.
Улучшение логики блоков заказов и FVG: для более точного определения блоков заказов и разрывов в справедливой стоимости могут быть использованы более сложные алгоритмы.
Применение частичного получения прибыли: при достижении определенных целевых показателей прибыли следует рассматривать возможность закрытия частичной позиции с целью сохранения прибыли и сокращения отчислений.

Резюме

Стратегия Trend Structure Break with Order Block and Fair Value Gap - это комплексная торговая система технического анализа, которая сочетает в себе несколько передовых торговых концепций. Интегрируя следующие тренды, структурные прорывы, блоки ордеров и пробелы в справедливой стоимости, стратегия обеспечивает целостную основу для анализа рынка. Ее сильные стороны заключаются в многомерных рыночных пониманиях и гибких параметровых настройках, позволяющих ей адаптироваться к различным рыночным условиям. Однако, как и все торговые стратегии, она сталкивается с такими рисками, как ложные прорывы и чрезмерное зависимость от технических индикаторов. Благодаря внедрению динамических стоп-лосс, интеграции анализа объема и оптимизации логики входа, стратегия имеет потенциал для дальнейшего улучшения своей производительности и надежности. Для трейдеров, стремящихся построить всеобъемлющую торговую систему, основанную на техническом анализе, эта стратегия и

/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trend and Structure Break Strategy", overlay=true)

// Inputs for the moving averages to determine trend
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")

// Inputs for the order block and fair value gap
orderBlockThreshold = input.float(0.1, title="Order Block Threshold (%)")
fvgThreshold = input.float(0.5, title="Fair Value Gap Threshold (%)")

// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)

// Determine trend
isBullishTrend = fastMA > slowMA
isBearishTrend = fastMA < slowMA

// Break of structure
var float highestHigh = na
var float lowestLow = na

if isBullishTrend
    highestHigh := ta.highest(high, 10)
    if close > highestHigh
        label.new(bar_index, high, "BOS Up", style=label.style_label_down, color=color.green)
if isBearishTrend
    lowestLow := ta.lowest(low, 10)
    if close < lowestLow
        label.new(bar_index, low, "BOS Down", style=label.style_label_up, color=color.red)

// Identify order block
var float orderBlockHigh = na
var float orderBlockLow = na

if isBullishTrend and close > highestHigh
    orderBlockHigh := highestHigh
    orderBlockLow := close * (1 - orderBlockThreshold / 100)
    box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.green, 80))

if isBearishTrend and close < lowestLow
    orderBlockLow := lowestLow
    orderBlockHigh := close * (1 + orderBlockThreshold / 100)
    box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.red, 80))

// Identify fair value gap
var line fvgLine1 = na
var line fvgLine2 = na
var line fvgLine3 = na

if isBullishTrend and ta.crossover(close, highestHigh)
    fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=high, x2=bar_index + 1, y2=high, color=color.blue)
    fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100), color=color.blue)
    fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)

if isBearishTrend and ta.crossunder(close, lowestLow)
    fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index + 1, y2=low, color=color.blue)
    fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100), color=color.blue)
    fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)

// Entry and exit signals
if (ta.crossover(fastMA, slowMA))
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (ta.crossunder(fastMA, slowMA))
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")

Связанные

Больше