В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Разрыв структуры с подтверждением объема многоусловной стратегии интеллектуальной торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-20 16:15:43
Тэги:БОСSMAATRТПSL

Обзор

Это интеллектуальная торговая стратегия, основанная на нарушении структуры (BOS) и подтверждении объема. Стратегия генерирует торговые сигналы путем обнаружения прорывов цен предыдущих максимумов или минимумов в сочетании с подтверждением расширения объема.

Принципы стратегии

Основная логика включает следующие ключевые элементы:

Определяет структурные максимумы и минимумы путем расчета наивысших и наименьших цен в течение определенного периода
Использует скользящие средние для вычисления базового объема и определения значительного увеличения объема
Аккумулирует рост подтверждения количества, когда цена превышает предыдущий максимум с увеличением объема
Аккумулирует количество подтверждений медвежьей тенденции, когда цена прорывается ниже предыдущего минимума с увеличением объема
Торговые сигналы запускаются только после достижения указанного количества подтверждений
Определяет процентные уровни прибыли и стоп-лосса после входа в позицию

Преимущества стратегии

Механизм проверки нескольких условий улучшает надежность сигнала
Интеграция индикатора объема помогает избежать ложных сигналов прорыва
Механизм последовательного подтверждения уменьшает частоту торговли и увеличивает процент выигрыша
Динамические настройки take-profit/stop-loss автоматически корректируют выходные позиции на основе входной цены
Ясная логика стратегии с регулируемыми параметрами обеспечивает хорошую адаптивность

Стратегические риски

Частые ложные прорывы на различных рынках могут привести к последовательным потерям
Позиции стоп-лосса могут быть недостаточно своевременными на волатильных рынках
Механизм подтверждения может задерживать вход, отсутствуя оптимальные ценовые точки
Критерии оценки фиксированного объема могут не хорошо адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям Решения:

Внедрение показателей волатильности рынка для корректировки динамических параметров
Добавление фильтров тренда для уменьшения ложных сигналов на различных рынках
Оптимизировать логику стоп-лосса для повышения гибкости
Проектирование адаптивных методов расчета порогового объема

Направления оптимизации стратегии

Добавление индикаторов идентификации тренда, таких как системы скользящих средних, для торговли только в направлении тренда
Включить индикатор ATR для динамической регулировки расстояния стоп-потери
Проектирование адаптивного к волатильности механизма определения порогового объема
Включите временные фильтры, чтобы избежать периодов высокого риска
Оптимизировать механизм подтверждения для улучшения сроков входа при сохранении надежности

Резюме

Это система стратегии, которая сочетает в себе классическую теорию технического анализа с современными количественными методами торговли. Благодаря проверке нескольких условий и строгому контролю рисков стратегия демонстрирует хорошую стабильность и надежность.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BOS and Volume Strategy with Confirmation", overlay=true)

// Parameters
swingLength = input.int(20, title="Swing Length", minval=1)
volumeMultiplier = input.float(1.1, title="Volume Multiplier", step=0.1)
volumeSMA_length = input.int(10, title="Volume SMA Length", minval=1)
takeProfitPercentage = input.float(0.02, title="Take Profit Percentage", step=0.01)
stopLossPercentage = input.float(0.15, title="Stop Loss Percentage", step=0.01)  // New parameter for stop loss
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
confirmationBars = input.int(2, title="Confirmation Bars", minval=1)

// Calculate Swing Highs and Lows
swingHigh = ta.highest(high, swingLength)[1]
swingLow = ta.lowest(low, swingLength)[1]

// Calculate Volume Moving Average
volumeSMA = ta.sma(volume, volumeSMA_length)
highVolume = volume > (volumeSMA * volumeMultiplier)

// Break of Structure Detection with Confirmation
var int bullishCount = 0
var int bearishCount = 0

if (close > swingHigh and highVolume)
    bullishCount := bullishCount + 1
    bearishCount := 0
else if (close < swingLow and highVolume)
    bearishCount := bearishCount + 1
    bullishCount := 0
else
    bullishCount := 0
    bearishCount := 0

bullishBOSConfirmed = (bullishCount >= confirmationBars)
bearishBOSConfirmed = (bearishCount >= confirmationBars)

// Entry and Exit Conditions
var float entryPrice = na  // Declare entryPrice as a variable

if (bullishBOSConfirmed and strategy.position_size <= 0)
    entryPrice := close  // Use ':=' for assignment
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (strategy.position_size > 0)
    // Calculate stop loss price
    stopLossPrice = entryPrice * (1 - stopLossPercentage)
    strategy.exit("Take Profit Long", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercentage), stop=stopLossPrice)

if (bearishBOSConfirmed and strategy.position_size >= 0)
    entryPrice := close  // Use ':=' for assignment
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (strategy.position_size < 0)
    // Calculate stop loss price
    stopLossPrice = entryPrice * (1 + stopLossPercentage)
    strategy.exit("Take Profit Short", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercentage), stop=stopLossPrice)

// Plot Swing Highs and Lows for Visualization
plot(swingHigh, title="Swing High", color=color.green, linewidth=1)
plot(swingLow, title="Swing Low", color=color.red, linewidth=1)

Связанные

Больше