В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Тенденция после RSI и движущейся средней объединенной количественной стратегии торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-06 10:58:42
Тэги:РСИМ.А.SMAТПSL

Обзор

Эта стратегия представляет собой тенденционную торговую систему, которая сочетает в себе индекс относительной силы (RSI) и простую скользящую среднюю (SMA). Она определяет направление тренда рынка с использованием скользящих средних, подтверждая импульс с RSI, выполняя сделки, когда тренд и импульс выравниваются. Стратегия включает в себя комплексные механизмы остановки потерь и получения прибыли для эффективного контроля рисков.

Принцип стратегии

Основная логика основана на сочетании двух технических показателей:

Движущийся средний (MA): используется для определения общей тенденции.
Индекс относительной силы (RSI): используется для подтверждения динамики цены. Повышение динамики подтверждается, когда RSI превышает порог (например, 55), понижение динамики, когда ниже порога (например, 45).

Логика генерации торговых сигналов:

Долгие условия: цена выше MA и RSI выше порога покупки
Краткие условия: цена ниже MA и RSI ниже порога продажи

Контроль рисков использует процентные уровни стоп-лосса и уровни получения прибыли, установленные в виде фиксированных процентов от входной цены.

Преимущества стратегии

Стабильность сигнала: уменьшает ложные сигналы посредством двойного подтверждения тренда и импульса
Комплексное управление рисками: фиксированный процент стоп-лосса и получение прибыли эффективно контролируют риск по сделке
Гибкость параметров: ключевые параметры, такие как период MA и пороги RSI, могут быть оптимизированы для различных характеристик рынка
Ясная логика стратегии: правила торговли просты и интуитивно понятны и выполняются
Высокая адаптивность: применима к различным временным рамкам торговли

Стратегические риски

Риск перелома тренда: в переломные моменты тренда могут произойти последовательные остановки
Рыночный риск, ограниченный диапазоном: возможные частые торговые потери на боковых рынках
Зависимость от параметров: оптимальные параметры могут значительно различаться в зависимости от рыночной среды
Риск скольжения: возможный значительный скольжение при высокой волатильности
Отставание по техническим показателям: MA и RSI имеют врожденное отставание, потенциально задерживающее сроки входа

Направления оптимизации стратегии

Динамическая оптимизация параметров: внедрение адаптивных параметровых механизмов, регулирующих период MA и пороги RSI на основе волатильности рынка
Фильтрация рыночной среды: добавление механизма фильтрации волатильности для корректировки размеров позиций или приостановки торговли при высокой волатильности
Анализ нескольких временных рамок: включить подтверждение тенденции в более длительные временные рамки для улучшения точности направления
Оптимизация стоп-лосса: внедрять последующие стопы для лучшей защиты прибыли
Фильтрация сигнала: добавление громкости и других вспомогательных показателей для повышения надежности сигнала

Резюме

Эта стратегия создает логически ясную и контролируемую риском торговую систему путем сочетания индикаторов тренда и импульса. Хотя существуют присущие риски, стратегия демонстрирует хорошую практичность с помощью соответствующих параметров настройки и контроля рисков.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © raiford87

//@version=6
strategy("RSI + MA Trend Strategy (v6)",
     shorttitle="RSI_MA_Trend_v6",
     overlay=true,
     initial_capital=50000,
     default_qty_type=strategy.fixed,
     default_qty_value=1)

// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// 1. USER INPUTS
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
maLength       = input.int(50,   "Moving Average Length")
rsiLength      = input.int(14,   "RSI Length")
rsiBuyLevel    = input.int(55,   "RSI > X for Buy",  minval=1, maxval=99)
rsiSellLevel   = input.int(45,   "RSI < X for Sell", minval=1, maxval=99)

stopLossPerc   = input.float(1.0,  "Stop Loss %",    minval=0.1)
takeProfitPerc = input.float(2.0,  "Take Profit %",  minval=0.1)

// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// 2. INDICATOR CALCULATIONS
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
maValue = ta.sma(close, maLength)
rsiVal  = ta.rsi(close, rsiLength)

// Trend conditions
bullTrend = close > maValue
bearTrend = close < maValue

// RSI conditions
rsiBull   = rsiVal > rsiBuyLevel
rsiBear   = rsiVal < rsiSellLevel

// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// 3. ENTRY CONDITIONS
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
longCondition  = bullTrend and rsiBull
shortCondition = bearTrend and rsiBear

if longCondition
    strategy.entry("RSI MA Long", strategy.long)
if shortCondition
    strategy.entry("RSI MA Short", strategy.short)

// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// 4. STOP LOSS & TAKE PROFIT
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
stopLossLevel   = stopLossPerc   * 0.01
takeProfitLevel = takeProfitPerc * 0.01

if strategy.position_size > 0
    stopPriceLong = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossLevel)
    tpPriceLong   = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitLevel)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="RSI MA Long", stop=stopPriceLong, limit=tpPriceLong)

if strategy.position_size < 0
    stopPriceShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossLevel)
    tpPriceShort   = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitLevel)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="RSI MA Short", stop=stopPriceShort, limit=tpPriceShort)

// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// 5. PLOT SIGNALS & LEVELS
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
plot(maValue, color=color.yellow, linewidth=2, title="Moving Average")

plotchar(longCondition,  title="Long Signal",  char='▲', location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny)
plotchar(shortCondition, title="Short Signal", char='▼', location=location.abovebar, color=color.red,   size=size.tiny)

// Plot Stop & TP lines
posIsLong  = strategy.position_size > 0
posIsShort = strategy.position_size < 0

plotStopLong = posIsLong ? strategy.position_avg_price * (1 - stopLossLevel) : na
plotTpLong   = posIsLong ? strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitLevel): na
plotStopShort= posIsShort? strategy.position_avg_price * (1 + stopLossLevel) : na
plotTpShort  = posIsShort? strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitLevel): na

plot(plotStopLong,  color=color.red,   linewidth=2, style=plot.style_line, title="Stop Loss Long")
plot(plotTpLong,    color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line, title="Take Profit Long")
plot(plotStopShort, color=color.red,   linewidth=2, style=plot.style_line, title="Stop Loss Short")
plot(plotTpShort,   color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line, title="Take Profit Short")

Связанные

Больше