وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. وی ڈبلیو اے پی ٹریڈنگ حکمت عملی

وی ڈبلیو اے پی ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-29 14:20:39
ٹیگز:ای ایم اےوی ڈبلیو اے پی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ای ایم اے ، وی ڈبلیو اے پی ، اور حجم پر مبنی تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب اختتامی قیمت وی ڈبلیو اے پی اور ای ایم اے کے ذریعے ٹوٹ جاتی ہے تو افتتاحی سگنل پیدا کرنا ہے ، اور تجارتی حجم ایک مخصوص تجارتی وقت کے اندر پچھلی موم بتی کے حجم سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص وقت کی مدت کے اندر پوزیشنوں کو بند کرنے کی شرائط بھی طے کرتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. EMA اور VWAP اشارے کا حساب لگائیں۔
  2. اس بات کا تعین کریں کہ آیا یہ مخصوص تجارتی وقت کے اندر ہے۔
  3. لانگ انٹری کی شرط: اختتامی قیمت VWAP اور EMA سے زیادہ ہے، حجم پچھلی موم بتی سے زیادہ ہے، اور اختتامی قیمت افتتاحی قیمت سے زیادہ ہے.
  4. مختصر اندراج کی شرط: اختتامی قیمت VWAP اور EMA سے کم ہے ، حجم پچھلی موم بتی سے زیادہ ہے ، اور افتتاحی قیمت اختتامی قیمت سے زیادہ ہے۔
  5. لانگ ایگزٹ کی شرط: اختتامی قیمت VWAP یا EMA سے نیچے گرتی ہے، سٹاپ نقصان یا منافع لینے کی سطح تک پہنچ جاتی ہے، یا مخصوص ایگزٹ ٹائم تک پہنچ جاتی ہے۔
  6. مختصر باہر نکلنے کی شرط: بندش کی قیمت VWAP یا EMA سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے، سٹاپ نقصان یا منافع لینے کی سطح تک پہنچ جاتی ہے، یا مخصوص باہر نکلنے کا وقت پہنچ جاتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. اس میں قیمتوں کے رجحان (ای ایم اے) ، مارکیٹ کی منصفانہ قیمت (وی ڈبلیو اے پی) ، اور تجارتی حجم کو بیک وقت مدنظر رکھا جاتا ہے ، جس سے افتتاحی شرائط زیادہ سخت ہوجاتی ہیں ، جس سے حکمت عملی کی جیت کی شرح کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔
  2. یہ سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے خطرات کو کنٹرول کرنے اور منافع میں مقفل کرنے کے لئے مقرر کرتا ہے.
  3. یہ غیر تجارتی اوقات اور راتوں رات ہولڈنگ کے دوران خطرات سے بچنے کے لئے تجارت کے وقت اور باہر نکلنے کے وقت کو محدود کرتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. یہ حکمت عملی ایک غیر مستحکم مارکیٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرسکتی ہے ، کیونکہ کثرت سے پیشرفت اور واپسی کے نتیجے میں متعدد افتتاحی اور بندش ہوسکتی ہے ، جس سے لین دین کے اخراجات اور سلائڈج میں اضافہ ہوتا ہے۔
  2. سٹاپ نقصان کی سطح مقرر ہے، جو مارکیٹ میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کی صورت میں قبل از وقت متحرک ہوسکتی ہے، جس سے حکمت عملی کو اہم نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
  3. حکمت عملی میں مارکیٹ کی اصل گہرائی اور آرڈر کی حیثیت پر غور نہیں کیا گیا ہے ، جس میں حقیقی تجارت میں سلائڈ اور افتتاحی ناکامی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی سمت

  1. رجحان اور رفتار کی طاقت کی مزید تصدیق کے لئے مزید فلٹرنگ شرائط ، جیسے اے ٹی آر اور آر ایس آئی اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔
  2. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کو متحرک طور پر مقرر کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ اے ٹی آر یا فیصد اسٹاپ نقصان کے بعد ، مختلف مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو اپنانے کے لئے۔
  3. پیرامیٹرز کو بہتر بنانا، جیسے EMA لمبائی، VWAP ذریعہ، سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح وغیرہ، حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو بہتر بنانے کے لئے.
  4. مجموعی خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ شامل کرنے پر غور کریں، جیسے کہ غیر مستحکم یا دارالحکومت کی شرح کے مطابق افتتاحی حجم کو ایڈجسٹ کرنا.

خلاصہ

قیمتوں کے رجحانات ، مارکیٹ کی منصفانہ قیمت اور تجارتی حجم پر جامع طور پر غور کرکے ، یہ حکمت عملی ایک مخصوص تجارتی وقت کے اندر تجارت کرتی ہے۔ اگرچہ اسٹاپ نقصان ، منافع حاصل کرنے ، اور محدود تجارتی وقت طے کیے گئے ہیں ، لیکن اسے ابھی بھی غیر مستحکم مارکیٹوں اور اصل درخواست میں سلائپج جیسے خطرات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مستقبل میں ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید فلٹرنگ کے حالات ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، اور پوزیشنوں کا انتظام کرکے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA, VWAP, Volume Strategy", overlay=true, process_orders_on_close=true)

// Inputs
emaLength = input.int(21, title="EMA Length")
vwapSource = input.source(defval=hlc3, title='VWAP Source')
stopLossPoints = input.float(100, title="Stop Loss (points)")
targetPoints = input.float(200, title="Target (points)")
session = input("0950-1430", title='Only take entry during')
exit = input(defval='1515-1525', title='Exit Trade')

tradein = not na(time(timeframe.period, session))
exit_time = not na(time(timeframe.period, exit))

// Calculate indicators
ema = ta.ema(close, emaLength)
vwapValue = ta.vwap(vwapSource)

// Entry Conditions
longCondition = close > vwapValue and close > ema and volume > volume[1] and close > open and tradein
shortCondition = close < vwapValue and close < ema and volume > volume[1] and open > close and tradein

// Exit Conditions
longExitCondition = ta.crossunder(close, vwapValue) or ta.crossunder(close, ema) or close - strategy.position_avg_price >= targetPoints or close - strategy.position_avg_price <= -stopLossPoints or exit_time
shortExitCondition = ta.crossover(close, vwapValue) or ta.crossover(close, ema) or strategy.position_avg_price - close >= targetPoints or strategy.position_avg_price - close <= -stopLossPoints or exit_time

// Plotting
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
plot(ema, color=color.green, title="EMA")

// Strategy
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if longExitCondition
    strategy.close('Long', immediately=true)

if shortExitCondition
    strategy.close("Short", immediately=true)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں