وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. BONK کثیر عنصر تجارتی حکمت عملی

BONK کثیر عنصر تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-23 17:34:32
ٹیگز:ای ایم اےایم اے سی ڈیآر ایس آئی

img

جائزہ

بونک ملٹی فیکٹر ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات اور رفتار کو حاصل کرنے کے لئے ای ایم اے ، ایم اے سی ڈی ، آر ایس آئی ، اور حجم کے اشارے کا استعمال کرتی ہے ، اس کے ساتھ ساتھ خطرہ پر قابو پانے کے لئے نقصان کو روکنے اور منافع حاصل کرنے کے طریقہ کار کو بھی استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے پیچھے بنیادی خیال یہ ہے کہ متعدد اشارے کی اجتماعی تصدیق کی بنیاد پر تجارتی سگنل تیار کیے جائیں ، اس طرح تجارت کی درستگی اور وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی میں چار اہم تکنیکی اشارے استعمال کیے گئے ہیں: ای ایم اے ، ایم اے سی ڈی ، آر ایس آئی ، اور حجم۔

  1. ای ایم اے (اضافی حرکت پذیر اوسط): یہ حکمت عملی دو ای ایم اے لائنوں کا استعمال کرتی ہے ، جس کی مدت 9 اور 20 ہے۔ جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے سے اوپر کی حد کو عبور کرتی ہے تو ، یہ خرید کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے برعکس ، جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے سے نیچے کی حد کو عبور کرتی ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔

  2. ایم اے سی ڈی (موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس): ایم اے سی ڈی میں دو لائنیں ، ایم اے سی ڈی لائن اور سگنل لائن شامل ہیں۔ جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، یہ مارکیٹ کے اوپر کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے اور خریداری کی حمایت کرتی ہے۔ جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، یہ مارکیٹ کے نیچے کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے اور فروخت کی حمایت کرتی ہے۔

  3. آر ایس آئی (رشتہ دار طاقت انڈیکس): آر ایس آئی کا استعمال مارکیٹ میں زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے کی حالتوں کی پیمائش کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب آر ایس آئی 70 سے اوپر ہوتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ خرید گئی ہے اور اسے واپس لینے کے خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب آر ایس آئی 30 سے کم ہوتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں زیادہ فروخت ہوئی ہے اور اس میں ری باؤنڈ کا موقع مل سکتا ہے۔

  4. حجم: یہ حکمت عملی حجم کے 20 پیریڈ کے چلتے ہوئے اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ جب اصل حجم اوسط لائن سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اس سے مارکیٹ کی سرگرمی میں اضافہ ہوتا ہے ، اور یہ رجحان جاری رہ سکتا ہے۔

ان چار اشارے کو جوڑ کر ، جب ای ایم اے ، ایم اے سی ڈی ، اور حجم سبھی خریداری کی حمایت کرتے ہیں ، اور آر ایس آئی زیادہ سے زیادہ خریدنے والی حد میں نہیں ہوتا ہے تو حکمت عملی خرید کا اشارہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے برعکس ، جب ای ایم اے ، ایم اے سی ڈی ، اور حجم سبھی فروخت کی حمایت کرتے ہیں ، اور آر ایس آئی زیادہ فروخت کی حد میں نہیں ہوتا ہے تو یہ فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔

مزید برآں ، حکمت عملی اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح طے کرتی ہے۔ طویل تجارت کے ل the ، اسٹاپ نقصان کی سطح اندراج کی قیمت کا 95٪ مقرر کی جاتی ہے ، جبکہ منافع کی سطح اندراج کی قیمت کا 105٪ مقرر کی جاتی ہے۔ مختصر تجارت کے ل the ، اسٹاپ نقصان کی سطح اندراج کی قیمت کا 105٪ مقرر کی جاتی ہے ، جبکہ منافع کی سطح اندراج کی قیمت کا 95٪ مقرر کی جاتی ہے۔ اس سے انفرادی تجارتوں کے خطرے سے متعلق نمائش پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر اشارے کی تصدیق: حکمت عملی میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں ، جن میں رجحان اشارے (ای ایم اے) ، رفتار اشارے (ایم اے سی ڈی) ، زیادہ خرید / زیادہ فروخت اشارے (آر ایس آئی) ، اور حجم اشارے شامل ہیں۔ متعدد اشارے سے تصدیق کی ضرورت سے ، تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے ، جو غلط اشاروں کے واقع ہونے کو کم کرتا ہے۔

  2. رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت: ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی دونوں اشارے میں رجحان کی پیروی کرنے کی اچھی صلاحیت موجود ہے۔ بنیادی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے سے ، حکمت عملی تجارت کو مارکیٹ کی سمت کے ساتھ ہم آہنگ کرسکتی ہے ، جس سے منافع بخش ہونے کے امکانات میں اضافہ ہوتا ہے۔

  3. حجم کی تصدیق: حکمت عملی میں حجم اشارے کو ایک اضافی فیصلہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ جب قیمت کے اشارے ظاہر ہوتے ہیں تو ، حجم میں اضافہ رجحان کی صداقت کی توثیق کرسکتا ہے ، جس سے تجارتی اشاروں کی ساکھ میں اضافہ ہوتا ہے۔

  4. خطرہ کنٹرول: حکمت عملی میں واضح اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح مقرر کی جاتی ہے ، جس سے انفرادی تجارتوں کے خطرے سے متعلق نمائش کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مزید برآں ، آر ایس آئی اشارے کو شامل کرنے سے خطرہ کو کم کرتے ہوئے زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت کی حد میں تجارت سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: حکمت عملی میں متعدد پیرامیٹرز شامل ہیں ، جیسے ای ایم اے ادوار ، ایم اے سی ڈی پیرامیٹرز ، آر ایس آئی ادوار وغیرہ۔ ان پیرامیٹرز کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جاتا ہے تو ، اس سے مستقبل کی مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔

  2. مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول: حکمت عملی کو تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر بیک ٹسٹ اور بہتر بنایا جاتا ہے ، لیکن مستقبل کے مارکیٹ کے حالات تاریخی اعداد و شمار سے مختلف ہوسکتے ہیں۔ جب مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ، غیر متوقع واقعات ، یا رجحان کی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ، حکمت عملی کی تاثیر کم ہوسکتی ہے۔

  3. تجارتی تعدد اور اخراجات: حکمت عملی خاص طور پر مارکیٹ کی اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران ، تجارتی تعدد پیدا کرسکتی ہے۔ کثرت سے تجارت سے لین دین کے اخراجات ، جیسے کمیشن اور سلائپج میں اضافہ ہوسکتا ہے ، جو حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو متاثر کرسکتا ہے۔

  4. اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطح: حکمت عملی میں فکسڈ اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے فیصد (٪ 5) استعمال ہوتے ہیں۔ خطرے کے کنٹرول کے لئے یہ جامد نقطہ نظر تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے۔ کچھ معاملات میں ، فکسڈ اسٹاپ نقصان کی سطح بہت تنگ ہوسکتی ہے ، جس سے قبل از وقت باہر نکلنے کا باعث بنتا ہے۔ جبکہ فکسڈ منافع حاصل کرنے کی سطح حکمت عملی کے منافع کی صلاحیت کو محدود کرسکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینا: متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جیسے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) یا بولنگر بینڈ پر مبنی۔ اس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر اپنایا جاسکتا ہے اور رسک کنٹرول کی تاثیر کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

  2. اضافی اشارے شامل کرنا: تجارتی اشاروں کی مزید تصدیق کے لئے دیگر تکنیکی اشارے ، جیسے بولنگر بینڈ ، کے ڈی جے وغیرہ متعارف کرانے پر غور کریں۔ مزید برآں ، میکرو اکنامک اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کرنے سے مارکیٹ کی مزید معلومات حاصل ہوسکتی ہیں۔

  3. پیرامیٹر کی اصلاح: مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول کو اپنانے کے لئے حکمت عملی کے کلیدی پیرامیٹرز کو باقاعدگی سے بہتر بنائیں۔ پیرامیٹر کے مجموعوں کو بہتر بنانے اور حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے جینیاتی الگورتھم یا گرڈ سرچ جیسے طریقے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

  4. خطرے کا انتظام: زیادہ جدید خطرے کے انتظام کی تکنیک متعارف کروائیں ، جیسے پوزیشن کا سائز اور دارالحکومت کی تقسیم۔ مجموعی خطرے سے متعلق نمائش پر قابو پانے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ بیلنس جیسے عوامل کی بنیاد پر پوزیشنوں کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  5. حکمت عملی کا امتزاج: اس حکمت عملی کو دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ جوڑیں ، جیسے رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی یا اوسط الٹ کرنے کی حکمت عملی۔ حکمت عملی کے امتزاج کے ذریعے ، بہتر رسک تنوع اور واپسی کو ہموار کیا جاسکتا ہے۔

نتیجہ

بونک ملٹی فیکٹر ٹریڈنگ حکمت عملی ای ایم اے ، ایم اے سی ڈی ، آر ایس آئی ، اور حجم اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی متعدد اشارے کی اجتماعی تصدیق کے ذریعے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے فکسڈ اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح طے کرتی ہے۔ حکمت عملی کی طاقت اس کی رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت ، کثیر اشارے کی توثیق ، اور خطرہ کنٹرول میں ہے۔ تاہم ، اس کو پیرامیٹر کی اصلاح کے خطرے ، بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول ، اور تجارتی اخراجات جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے ل methods ، متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے ، اضافی اشارے شامل کرنے ، پیرامیٹر کی اصلاح ، اعلی درجے کی رسک مینجمنٹ ، اور مجموعی حکمت عملی جیسے طریقوں پر غور کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، بونک ملٹی فیکٹر ٹریڈنگ حکمت عملی مقداری تجارت کے لئے ایک قابل عمل فریم ورک فراہم کرتی ہے ، لیکن اسے عملی ایپلی کیشنز میں اب بھی محتاط تشخیص اور مسلسل اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BONK Trading Bot with Volume, Stop Loss, and Take Profit", overlay=true)

// Input parameters for EMA
emaShortLength = input.int(9, title="Short EMA Length", minval=1)
emaLongLength = input.int(20, title="Long EMA Length", minval=1)

// Input parameters for MACD
macdFastLength = input.int(12, title="MACD Fast Length")
macdSlowLength = input.int(26, title="MACD Slow Length")
macdSignalSmoothing = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")

// Input parameters for RSI
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")

// Calculate EMA
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)

// Plot EMA
plot(emaShort, title="9 EMA", color=color.blue)
plot(emaLong, title="20 EMA", color=color.red)

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalSmoothing)
macdHist = macdLine - signalLine

// Plot MACD
plot(macdLine, title="MACD Line", color=color.green)
plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.orange)
plot(macdHist, title="MACD Histogram", color=color.gray, style=plot.style_histogram)

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Plot RSI
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)

// Volume Indicator
volumeMA = ta.sma(volume, 20)
plot(volume, title="Volume", color=color.blue, style=plot.style_histogram)
plot(volumeMA, title="Volume MA", color=color.red)

// Define trading conditions
buyCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong) and (macdLine > signalLine) and (rsi < rsiOverbought) and (volume > volumeMA)
sellCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong) and (macdLine < signalLine) and (rsi > rsiOversold) and (volume > volumeMA)

// Calculate stop loss and take profit levels
longStopLoss = close * 0.95
longTakeProfit = close * 1.05
shortStopLoss = close * 1.05
shortTakeProfit = close * 0.95

// Execute trades with stop loss and take profit
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)

// Plot buy/sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں