وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

وی ڈبلیو اے پی اور آر ایس آئی متحرک بولنگر بینڈ منافع اور سٹاپ نقصان کی حکمت عملی لیتے ہیں

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-14 15:18:39
ٹیگز:وی ڈبلیو اے پیآر ایس آئیبی بیاے ٹی آر

جائزہ

یہ حکمت عملی تین تکنیکی اشارے کو یکجا کرتی ہے: وی ڈبلیو اے پی (بڑے پیمانے پر وزن والی اوسط قیمت) ، آر ایس آئی (نسبتی طاقت انڈیکس) ، اور بولنگر بینڈ ، تاکہ متحرک منافع اور اسٹاپ نقصان کے ساتھ ایک آسان اور استعمال میں آسان مقداری تجارتی حکمت عملی کو نافذ کیا جاسکے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ VWAP اشارے کا استعمال ماضی کی مدت میں قیمت کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے کیا جائے ، جبکہ RSI اور بولنگر بینڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا تعین کیا جائے کہ آیا قیمت زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حد میں ہے ، اس طرح تجارتی سگنل کا تعین ہوتا ہے۔ ایک بار جب تجارتی سگنل کا تعین ہوجائے تو ، حکمت عملی خطرہ کو کنٹرول کرنے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط سچے رینج) اشارے کی بنیاد پر متحرک منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطح کا حساب لگاتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

VWAP، RSI اور Bollinger Bands تکنیکی اشارے کی اقدار کا حساب لگائیں۔
اس بات کا تعین کریں کہ آیا قیمت کا رجحان اوپر کی طرف ہے، نیچے کی طرف ہے، یا جانب کی طرف ہے، گزشتہ 15 موم بتیوں کے دوران بندش کی قیمت اور VWAP کے درمیان تعلقات کا فیصلہ کرتے ہوئے.
اگر قیمت نیچے بولنگر بینڈ سے نیچے ہے تو ، آر ایس آئی 45 سے کم ہے ، اور وی ڈبلیو اے پی سگنل میں نیچے کا رجحان ظاہر ہوتا ہے ، ایک لمبا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ اگر قیمت اوپری بولنگر بینڈ سے اوپر ہے تو ، آر ایس آئی 55 سے زیادہ ہے ، اور وی ڈبلیو اے پی سگنل میں اوپر کا رجحان ظاہر ہوتا ہے ، ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے۔
ایک بار جب ٹریڈنگ سگنل کا تعین ہو جاتا ہے تو ، حکمت عملی اے ٹی آر اشارے کی بنیاد پر منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطح کا حساب لگاتی ہے ، جس میں منافع اور اسٹاپ نقصان کا تناسب 1.5:1 ہوتا ہے۔
اگر ایک طویل پوزیشن رکھی جاتی ہے، جب RSI 90 سے زیادہ یا برابر ہے، تو حکمت عملی طویل پوزیشن کو بند کرتی ہے؛ اگر ایک مختصر پوزیشن رکھی جاتی ہے، جب RSI 10 سے کم یا برابر ہے، تو حکمت عملی مختصر پوزیشن کو بند کرتی ہے.

حکمت عملی کے فوائد

متعدد تکنیکی اشارے کو ملا کر تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کیا جاتا ہے۔
متحرک منافع اور سٹاپ نقصان کا استعمال مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول اور منافع میں مقفل کر سکتے ہیں.
کوڈ کی ساخت واضح اور سمجھنے اور بہتر بنانے کے لئے آسان ہے.
مختلف مارکیٹ کے ماحول پر لاگو ہوتا ہے، بشمول رجحان اور ضمنی بازاروں میں.

حکمت عملی کے خطرات

مارکیٹ میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کے اوقات میں ، کثرت سے تجارت سے لین دین کے اخراجات زیادہ ہوسکتے ہیں۔
اگر مارکیٹ غیر متوقع واقعات یا غیر معقول رویے کا سامنا کرتی ہے تو ، حکمت عملی غلط تجارتی سگنل پیدا کرسکتی ہے۔
حکمت عملی کے پیرامیٹر کی ترتیبات کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے تاکہ حکمت عملی کی تاثیر کو یقینی بنایا جاسکے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

VWAP، RSI، اور بولنگر بینڈ کی پیرامیٹر کی ترتیبات کو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی آلات کے مطابق کرنے کی کوشش کریں.
تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا کو مزید بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے ، جیسے ایم اے سی ڈی ، کے ڈی جے وغیرہ متعارف کروائیں۔
منافع لینے اور نقصان روکنے کے حساب کتاب کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں ، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان یا منافع کے تحفظ کے لئے نقصان روکنے کا استعمال ، تاکہ خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے اور منافع کو مقفل کیا جاسکے۔
حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے بنیادی تجزیہ ، جیسے معاشی اعداد و شمار اور پالیسی کی تبدیلیوں کو یکجا کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی تین تکنیکی اشارے: وی ڈبلیو اے پی ، آر ایس آئی ، اور بولنگر بینڈ کو یکجا کرتی ہے ، تاکہ ایک سادہ اور استعمال میں آسان مقداری تجارتی حکمت عملی کو نافذ کیا جاسکے۔ یہ حکمت عملی خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے متحرک منافع اور اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتی ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات ہیں ، معقول پیرامیٹر کی ترتیبات اور مسلسل اصلاح کے ساتھ ، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حکمت عملی اصل تجارت میں اچھے نتائج حاصل کرسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-06-06 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("VWAP and RSI Strategy", overlay=true)

// VWAP calculation
vwap = ta.vwap(close)

// RSI calculation
rsi_length = 16
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Bollinger Bands calculation
bb_length = 14
bb_std = 2.0
[bb_middle, bb_upper, bb_lower] = ta.bb(close, bb_length, bb_std)

// Variables for VWAP signal calculation
backcandles = 15
float vwapsignal = na

// Function to check if last 15 candles are above or below VWAP
calc_vwapsignal(backcandles) =>
    upt = true
    dnt = true
    for i = 0 to backcandles - 1
        if close[i] < vwap[i]
            upt := false
        if close[i] > vwap[i]
            dnt := false
    if upt and dnt
        3
    else if upt
        2
    else if dnt
        1
    else
        0

// Calculate VWAP signal for each bar
vwapsignal := calc_vwapsignal(backcandles)

// Calculate total signal
totalsignal = 0
if vwapsignal == 2 and close <= bb_lower and rsi < 45
    totalsignal := 2
else if vwapsignal == 1 and close >= bb_upper and rsi > 55
    totalsignal := 1



// Define strategy entry and exit conditions
slatr = 1.2 * ta.atr(7)
TPSLRatio = 1.5

if (totalsignal == 2 and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - slatr, limit=close + slatr * TPSLRatio)

if (totalsignal == 1 and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + slatr, limit=close - slatr * TPSLRatio)

// Additional exit conditions based on RSI
if (strategy.opentrades > 0)
    if (strategy.position_size > 0 and rsi >= 90)
        strategy.close("Long")
    if (strategy.position_size < 0 and rsi <= 10)
        strategy.close("Short")

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں