وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

200 دن کی اوسط اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر پر مبنی حکمت عملی کے بعد رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-14 15:32:24
ٹیگز:ای ایم اے

جائزہ

یہ حکمت عملی 200 دن کے چلتے ہوئے اوسط اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کے پیچھے بنیادی خیال یہ ہے کہ 200 دن کے چلتے ہوئے اوسط کا استعمال موجودہ طویل مدتی مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے کیا جائے ، جبکہ اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کا استعمال کرتے ہوئے قلیل مدتی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور زیادہ خرید / زیادہ فروخت کے اشاروں کو پکڑنے کے لئے کیا جائے۔ جب قیمت 200 دن کے چلتے ہوئے اوسط سے نیچے ہوتی ہے اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر زیادہ فروخت والے علاقے سے 20 سے تجاوز کرتا ہے تو ، حکمت عملی ایک طویل پوزیشن کھولتی ہے۔ جب قیمت 200 دن کے چلتے ہوئے اوسط سے اوپر ہوتی ہے اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر زیادہ خرید والے علاقے سے 80 سے نیچے ہوتا ہے تو ، حکمت عملی ایک مختصر پوزیشن کھولتی ہے۔ حکمت عملی کا مقصد اضافی منافع پیدا کرنے کے لئے قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طویل مدتی مارکیٹ کے رجحان کو پکڑنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

موجودہ طویل مدتی مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے 200 دن کی ایکسپونینشل چلتی اوسط (EMA) کا حساب لگائیں۔
اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کا حساب مختصر مدت کے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور زیادہ خرید / فروخت کے اشاروں کو پکڑنے کے لئے لگائیں۔ اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر میں دو لائنیں ہیں: %K لائن اور %D لائن۔ %K لائن پچھلے N دنوں میں سب سے زیادہ اونچائی اور سب سے کم کم قیمت کے مقابلے میں موجودہ اختتامی قیمت کی پوزیشن کی نمائندگی کرتی ہے ، جبکہ %D لائن M- دن کی حرکت پذیر اوسط ہے.
اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر نے 20 اور 80 کی سطح کو عبور کیا ہے یا نہیں اس کے لئے پچھلی %K لائن کی قدر ریکارڈ کریں۔
جب اختتامی قیمت 200 دن کے ای ایم اے سے نیچے ہوتی ہے اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کی٪ K لائن نیچے سے 20 سے اوپر کی حد کو عبور کرتی ہے تو ، حکمت عملی ایک طویل پوزیشن کھولتی ہے۔
جب اختتامی قیمت 200 دن کے ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کی %K لائن اوپر سے 80 سے نیچے گزر جاتی ہے، تو حکمت عملی ایک مختصر پوزیشن کھولتی ہے۔
خطرہ کو کنٹرول کرنے اور منافع میں مقفل کرنے کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح مقرر کریں.

حکمت عملی کے فوائد

طویل مدتی رجحان اور قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کو جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی 200 دن کے ای ایم اے کو طویل مدتی مارکیٹ کے رجحان کو پکڑنے کے لئے استعمال کرتی ہے جبکہ اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کو قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کے لئے استعمال کرتی ہے ، جس سے اسے رجحانات اور اتار چڑھاؤ دونوں سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے۔
واضح اندراج اور باہر نکلنے کے سگنل: حکمت عملی میں داخلہ اور باہر نکلنے کے واضح حالات کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے ذہنی فیصلے کے اثر کو کم کیا جاتا ہے اور کارروائیوں کی مستقل مزاجی میں اضافہ ہوتا ہے۔
خطرے کا کنٹرول: حکمت عملی اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں کو طے کرتی ہے ، جزوی منافع میں مقفل کرتے ہوئے انفرادی تجارتوں کے خطرے سے متعلق نمائش کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

جھوٹے سگنل کا خطرہ: مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ یا غیر واضح رجحانات کے دوران ، اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر متعدد جھوٹے سگنل پیدا کرسکتا ہے ، جس سے اکثر تجارت اور نقصانات ہوتے ہیں۔
رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: جب مارکیٹ کا رجحان الٹ جاتا ہے تو ، حکمت عملی اپنے فیصلے میں تاخیر کر سکتی ہے ، جس کی وجہ سے بہترین اندراج کے مواقع یا بڑے کھپت میں کمی واقع ہوتی ہے۔
پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کے انتخاب کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، اور پیرامیٹر کے مختلف مجموعوں کے نتیجے میں حکمت عملی کی کارکردگی میں نمایاں اختلافات ہوسکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کے حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ وہ مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ہوں۔ یہ موافقت پذیر میکانزم یا مشین لرننگ الگورتھم متعارف کرانے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔
اضافی اشارے متعارف کروائیں: سگنل کی وشوسنییتا اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے یا بنیادی عوامل جیسے تجارتی حجم یا اتار چڑھاؤ متعارف کروا کر موجودہ حکمت عملی پر تعمیر کریں۔
خطرے کے انتظام کو بہتر بنائیں: خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان یا اتار چڑھاؤ پر مبنی اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے ، اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں کی ترتیب کو بہتر بنائیں۔
تجارتی اخراجات پر غور کریں: عملی ایپلی کیشنز میں ، حکمت عملی کی کارکردگی پر تجارتی اخراجات کے اثرات پر غور کریں اور تجارتی تعدد اور اخراجات کو کم کرنے کے لئے اس کے مطابق حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی 200 دن کی حرکت پذیر اوسط اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کو یکجا کرتی ہے تاکہ طویل مدتی مارکیٹ کے رجحان کو حاصل کیا جاسکے جبکہ اضافی منافع حاصل کرنے کے لئے قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کا فائدہ اٹھایا جاسکے۔ اس حکمت عملی میں واضح اندراج اور خارجی سگنل اور رسک کنٹرول کے اقدامات ہیں ، لیکن اس میں غلط سگنل ، رجحان کی تبدیلی اور پیرامیٹر کی اصلاح جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مستقبل میں ، حکمت عملی کو پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے ، اضافی اشارے متعارف کرانے ، رسک مینجمنٹ کو بہتر بنانے اور اس کے استحکام اور منافع بخش ہونے کے لئے تجارتی اخراجات پر غور کرکے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("WWCD Bot", overlay=true)

// Calculate the 200-day moving average
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Calculate Stochastic Oscillator
length = input(2, title="Stochastic Length")
smoothK = input(3, title="Stochastic Smoothing")
smoothD = input(3, title="Stochastic D Smoothing")
k = ta.stoch(close, high, low, length)
d = ta.ema(k, smoothD)

// Variable to store previous value of k
var float prev_k = na

// Check if current k is above 20 and previous k was below 20
crossed_above_20 = k >= 20 and prev_k < 20
crossed_above_80 = k <= 80 and prev_k > 80

// Condition for buy and sell signals
buy_signal_condition = close < ema200 and crossed_above_20
sell_signal_condition = close > ema200 and crossed_above_80

// Store current k for the next bar
prev_k := k

// Strategy
lot_size = 1 // Position size

if (buy_signal_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=lot_size)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=close - 1.00, limit=close + 16)

if (sell_signal_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=lot_size)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=close + 1.00, limit=close - 16)

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں