وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک چینل فی صد لفافہ حکمت عملی

متحرک چینل فی صد لفافہ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-21 15:33:47
ٹیگز:ای ایم اےایس ایم اے

img

جائزہ

متحرک چینل فی صد لفافہ حکمت عملی قیمت کی نقل و حرکت کی حدود پر مبنی ایک تجارتی نظام ہے۔ یہ حکمت عملی ایک بنیادی لائن کے طور پر ایک چلتی اوسط (ایم اے) کا استعمال کرتی ہے اور اس سے اوپر اور نیچے ایک خاص فیصد پر چینل کی حدود طے کرتی ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت نیچے کی حد کو چھوتی ہے تو خریدنا اور بیچنا ہے جب یہ وسط کی حد تک واپس بڑھتا ہے ، اس طرح چینل کے اندر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو پکڑتا ہے۔ اس نقطہ نظر میں رجحان کی پیروی اور نوسٹالیشن ٹریڈنگ کے عناصر کو جوڑتا ہے ، جس کا مقصد انٹری اور ایگزٹ ٹائمنگ کو بہتر بنانا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. بیس لائن کا حساب کتاب: یہ حکمت عملی صارفین کو بیس لائن کے طور پر سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) یا ایکسپونینشل حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) کے درمیان انتخاب کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ڈیفالٹ مدت 10 ہے ، لیکن اس کو ان پٹ پیرامیٹرز کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  2. چینل کی حد کی ترتیب: چینل کی اوپری اور نچلی حدود کا تعین بیس لائن سے ایک خاص فیصد کا اضافہ یا گھٹاؤ کرکے کیا جاتا ہے۔ ڈیفالٹ فیصد 10٪ ہے ، جسے پیرامیٹرز کے ذریعہ بھی ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  3. ٹریڈ سگنل جنریشن:

    • خریدنے کا سگنل: اس وقت شروع ہوتا ہے جب قیمت نیچے سے نیچے کی حد سے تجاوز کرتی ہے۔
    • فروخت سگنل: جب قیمت نیچے سے بیس لائن سے اوپر سے گزرتی ہے تو اس کا آغاز ہوتا ہے۔

  4. تجارت کا نفاذ:

    • ایک طویل پوزیشن کھولیں جب خریدنے کا اشارہ ظاہر ہوتا ہے اور موجودہ پوزیشن نہیں ہے۔
    • جب فروخت کا اشارہ ظاہر ہوتا ہے اور طویل پوزیشن رکھی جاتی ہے تو پوزیشن بند کریں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. اعلی موافقت: ایک چلتی اوسط کے طور پر بیس لائن کا استعمال کرتے ہوئے، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول اور اتار چڑھاؤ کو اپنانے کے قابل ہے.

  2. مؤثر رسک مینجمنٹ: فیصد چینلز طے کرنے سے حکمت عملی خطرہ کو ایک خاص حد تک کنٹرول کرسکتی ہے ، انتہائی مارکیٹ کے حالات میں کثرت سے تجارت سے گریز کرتی ہے۔

  3. اعلی لچک: یہ حکمت عملی متعدد سایڈست پیرامیٹرز مہیا کرتی ہے ، بشمول ایم اے کی قسم ، مدت اور چینل کی چوڑائی ، جس سے صارفین کو مختلف مارکیٹوں اور ذاتی ترجیحات کے مطابق اصلاح کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

  4. اچھی نمائش: حکمت عملی گراف پر بنیادی لائن اور چینل کی حدود کو بدیہی طور پر ظاہر کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کی ساخت اور موجودہ پوزیشن کو سمجھنا آسان ہوجاتا ہے۔

  5. رجحان کی پیروی اور الٹ کے درمیان توازن: نچلی حد پر خرید کر ، حکمت عملی ممکنہ الٹ کے مواقع کو حاصل کرسکتی ہے۔ بیس لائن پر فروخت کرنے سے جب رجحان جاری رہتا ہے تو منافع حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹا بریک آؤٹ خطرہ: قیمتیں مختصر مدت کے لئے چینل کی حد کو توڑ سکتی ہیں اور تیزی سے پیچھے ہٹ سکتی ہیں ، جس سے غلط سگنل اور غیر ضروری تجارت ہوسکتی ہے۔

  2. متضاد منڈیوں میں خراب کارکردگی: واضح رجحانات کے بغیر ضمنی منڈیوں میں ، حکمت عملی سے بار بار تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے لین دین کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔

  3. تاخیر: چلتی اوسط کے استعمال کی وجہ سے، حکمت عملی تیزی سے بدلتی مارکیٹوں میں آہستہ آہستہ رد عمل کر سکتی ہے، اہم داخلہ یا باہر نکلنے کے مواقع کو یاد کرتی ہے.

  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی بڑی حد تک پیرامیٹر کی ترتیبات پر منحصر ہے ، جس میں پیرامیٹر کے مختلف مجموعے ممکنہ طور پر مختلف نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔

  5. ایک واحد تکنیکی اشارے پر انحصار: صرف قیمت اور تجارت کے لئے چینل کے درمیان تعلقات پر انحصار کرنے سے مارکیٹ کی دیگر اہم معلومات اور بنیادی عوامل کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ متعارف کروانا: طویل مدتی رجحانات کے فیصلوں کو جوڑنے سے تجارت کی درستگی اور منافع میں بہتری آسکتی ہے۔

  2. فلٹرنگ کے حالات شامل کریں: مثال کے طور پر، حجم کی تصدیق یا دیگر تکنیکی اشارے (جیسے آر ایس آئی، ایم اے سی ڈی) کو معاون فیصلوں کے طور پر شامل کرنے سے غلط سگنل کم ہوسکتے ہیں۔

  3. چینل کی چوڑائی کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر چینل کے فیصد کو خود بخود ایڈجسٹ کریں تاکہ مختلف مارکیٹ کے ماحول کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔

  4. باہر نکلنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: منافع کو بہتر طور پر بچانے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ یا اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ متعارف کرانے پر غور کریں۔

  5. جزوی پوزیشن مینجمنٹ کو نافذ کریں: واحد فیصلوں کے خطرے کو کم کرنے کے لئے جزوی پوزیشن کی تعمیر اور بندش کی اجازت دیں۔

  6. مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں: مارکیٹ کے جذبات کے اشارے جیسے VIX انڈیکس کو یکجا کریں تاکہ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکے یا اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت کو روک دیا جاسکے۔

  7. موافقت پذیر پیرامیٹر میکانزم تیار کریں: تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔

نتیجہ

متحرک چینل فی صد لفافہ حکمت عملی ایک لچکدار تجارتی نظام ہے جو رجحان کی پیروی اور اتار چڑھاؤ کی تجارت کے تصورات کو جوڑتا ہے۔ چلتی اوسط کی بنیاد پر فی صد چینلز کی ترتیب سے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں قیمتوں کی نقل و حرکت کے مواقع کو حاصل کرسکتی ہے۔ اس کی طاقت مضبوط موافقت ، موثر رسک مینجمنٹ اور اعلی تصور میں ہے ، لیکن اس میں غلط بریک آؤٹ اور ہلچل مارکیٹوں میں خراب کارکردگی جیسے خطرات کا بھی سامنا ہے۔

حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بڑھانے کے لئے ، کثیر ٹائم فریم تجزیہ متعارف کرانے ، فلٹرنگ کے حالات شامل کرنے ، چینل کی چوڑائی کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے اور اصلاح کی دیگر سمتوں پر غور کریں۔ مزید برآں ، دیگر تکنیکی اشارے اور بنیادی تجزیہ کو جوڑنا ، نیز زیادہ نفیس پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول میکانزم کو نافذ کرنا ، بہتر بنانے کے قابل راستے ہیں۔

مجموعی طور پر ، متحرک چینل فی صد لفافہ حکمت عملی تاجروں کو ایک ٹھوس فریم ورک فراہم کرتی ہے جس میں معقول پیرامیٹرز کی ترتیبات اور مسلسل اصلاح کے ذریعے ایک مضبوط تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، جب اسے براہ راست تجارت پر لاگو کیا جاتا ہے تو ، مارکیٹ کے حالات کا محتاط اندازہ لگانا اور انفرادی رسک رواداری اور تجارتی مقاصد کی بنیاد پر مناسب ایڈجسٹمنٹ کرنا ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2023-06-21 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Envelope Strategy", overlay=true)

// Input parameters
len = input(10, title="Length", minval=1)
percent = input(10.0, title="Percent")
src = input(close, title="Source")
exponential = input(false, title="Use EMA")

// Calculate basis, upper, and lower envelopes
basis = exponential ? ema(src, len) : sma(src, len)
k = percent / 100.0
upper = basis * (1 + k)
lower = basis * (1 - k)

// Buy and Sell conditions
buy_signal = crossover(src, lower)
sell_signal = crossover(src, basis)

// Plotting the basis, upper, and lower envelopes
plot(basis, "Basis", color=color.orange)
plot(upper, "Upper", color=color.blue)
plot(lower, "Lower", color=color.blue)

// Plotting buy and sell signals
plotshape(buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Trading operations
if (buy_signal and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal and strategy.position_size == 1)
    strategy.close("Buy")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں