وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ATR-RSI بہتر رجحان کے بعد ٹریڈنگ سسٹم

ATR-RSI بہتر رجحان کے بعد ٹریڈنگ سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-26 17:35:31
ٹیگز:اے ٹی آرآر ایس آئیای ایم اے

img

جائزہ

اے ٹی آر-آر ایس آئی بہتر رجحان کے بعد ٹریڈنگ سسٹم ایک جدید مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، اور ایکسپونینشل موونگ اوسط (ای ایم اے) کو یکجا کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی یو ٹی بوٹ الرٹ سسٹم کو اپنے بنیادی طور پر استعمال کرتی ہے ، اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپس ، آر ایس آئی فلٹرنگ ، اور ای ایم اے کراس اوورز کے ذریعہ ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس سسٹم میں مارکیٹ کے شور کو کم کرنے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ہیکن آشی موم بتی کا آپشن بھی شامل ہے۔ اس ملٹی اشارے فیوژن نقطہ نظر کا مقصد فیصد پر مبنی خارجی نکات کے ذریعہ خطرے کا انتظام کرتے ہوئے مضبوط مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ: اے ٹی آر کا استعمال متحرک اسٹاپ نقصان کی سطحوں کا حساب کرنے کے لئے کرتا ہے جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہیں ، جس سے رجحان کی پیروی کے لئے لچکدار بنیاد فراہم ہوتی ہے۔

  2. آر ایس آئی فلٹر: صرف اس وقت خریدنے کی اجازت دیتا ہے جب آر ایس آئی 50 سے زیادہ ہو اور 50 سے کم ہونے پر فروخت کرے ، جس سے یہ یقینی بنایا جاسکے کہ تجارت کی سمت مارکیٹ کی مجموعی رفتار سے ہم آہنگ ہو۔

  3. ای ایم اے کراس اوور: تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے 1 پیریڈ ای ایم اے اور اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ لائن کے درمیان کراس اوور کا استعمال کرتا ہے ، جو اضافی رجحان کی تصدیق فراہم کرتا ہے۔

  4. ہیکن آشی آپشن: غلط سگنل کو کم کرنے اور رجحان کی نشاندہی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے ہموار موم بتیوں کا استعمال کرنے کا انتخاب پیش کرتا ہے۔

  5. فیصد پر مبنی اخراجات: ہر تجارت کے لئے خطرہ انعام کا انتظام کرنے کے لئے داخلہ قیمت پر مبنی مقررہ فیصد منافع اور سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کرتا ہے.

  6. نان ریپینٹنگ ڈیزائن: تاریخی بیک ٹیسٹ کے نتائج کو حقیقی وقت کی تجارتی کارکردگی کے مطابق یقینی بناتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. ملٹی انڈیکیٹر فیوژن: سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے ایک جامع مارکیٹ تشخیص کے لئے اے ٹی آر ، آر ایس آئی ، اور ای ایم اے کو جوڑتا ہے۔

  2. متحرک رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر ٹیلنگ اسٹاپس کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، جو رسک کنٹرول کو لچکدار بناتا ہے۔

  3. رجحان کی تصدیق: آر ایس آئی فلٹرنگ اور ای ایم اے کراس اوورز مضبوط رجحانات کی تصدیق اور جھوٹے بریکآؤٹس کو کم کرنے کے لئے مل کر کام کرتے ہیں۔

  4. لچک: اختیاری ہیکن آشی موڈ مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارتی طرز کے مطابق ڈھالتا ہے۔

  5. درست اخراجات: فیصد پر مبنی منافع اور سٹاپ نقصان کی ترتیبات ہر تجارت کے لئے واضح رسک مینجمنٹ کو یقینی بناتی ہیں۔

  6. نان ریپینٹنگ فیچر: بیک ٹیسٹ اور لائیو ٹریڈنگ میں مستقل حکمت عملی کی کارکردگی کی ضمانت دیتا ہے ، جس سے ساکھ میں اضافہ ہوتا ہے۔

  7. آٹومیشن: مکمل طور پر منظم ڈیزائن جذباتی مداخلت کو کم کرتا ہے اور عمل درآمد کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. اوور ٹریڈنگ: متزلزل مارکیٹوں میں اکثر غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے زیادہ تجارت اور کمیشن میں کمی واقع ہوتی ہے۔

  2. پسماندہ نوعیت: متعدد اشارے کے استعمال کی وجہ سے ، رجحان کے الٹ پوائنٹس پر آہستہ آہستہ رد عمل کا اظہار کرسکتا ہے ، جس سے منافع پر اثر پڑتا ہے۔

  3. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی تاثیر بہت زیادہ پیرامیٹرز جیسے اے ٹی آر مدت اور آر ایس آئی کی ترتیبات پر منحصر ہے۔ پیرامیٹرز کا غلط انتخاب ناقص کارکردگی کا باعث بن سکتا ہے۔

  4. مارکیٹ کو اپنانا: مخصوص مارکیٹ کے حالات میں بہترین ہوسکتا ہے لیکن دوسروں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔

  5. فکسڈ فی صد آؤٹ: مضبوط رجحانات میں قبل از وقت باہر نکلنے کا باعث بن سکتا ہے، بڑے منافع کے مواقع سے محروم.

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک آر ایس آئی کی حدیں: مختلف مارکیٹ کے مراحل کو اپنانے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر آر ایس آئی خرید / فروخت کی حدوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں۔

  2. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: رجحان کی تشخیص کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے طویل مدتی ٹائم فریم تجزیہ متعارف کروانا۔

  3. اتار چڑھاؤ ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے اے ٹی آر کی اقدار کی بنیاد پر تجارت کے سائز اور فیصد باہر نکلنے کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

  4. مشین لرننگ انٹیگریشن: پیرامیٹر کے انتخاب اور سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں ، حکمت عملی کی موافقت کو بڑھاوا دیں۔

  5. جذبات کے اشارے کا انضمام: مارکیٹ کے وقت کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے VIX یا آپشن ضمنی اتار چڑھاؤ۔

  6. موافقت پذیر اشارے: اشارے تیار کریں جو مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر خود بخود ایڈجسٹ ہوتے ہیں ، جیسے موافقت پذیر حرکت پذیر اوسط۔

  7. خطرے کی برابری: مختلف مارکیٹوں کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سرمایہ کو متحرک طور پر مختص کرنے کے لئے خطرے کی برابری کے طریقوں کو نافذ کریں۔

نتیجہ

اے ٹی آر-آر ایس آئی بہتر رجحان کے بعد ٹریڈنگ سسٹم ایک جامع مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس کا مقصد متعدد تکنیکی اشارے اور رسک مینجمنٹ کی تکنیکوں کو مربوط کرکے مضبوط ، پائیدار رجحانات کو حاصل کرنا ہے۔ اس کی بنیادی طاقت متحرک رسک مینجمنٹ ، متعدد رجحان کی تصدیق اور لچکدار پیرامیٹر کی ترتیبات میں ہے۔ تاہم ، صارفین کو ممکنہ اوور ٹریڈنگ کے خطرات اور پیرامیٹر کی اصلاح کی اہمیت سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ مسلسل اصلاحات اور ایڈجسٹمنٹ جیسے متحرک دہلیز ، کثیر ٹائم فریم تجزیہ ، اور مشینی سیکھنے کی تکنیکوں کو متعارف کرانے کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ ماحول میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کی صلاحیت ہے۔ مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کرنے کے لئے منظم نقطہ نظر کی تلاش کرنے والے تاجروں کے لئے ، یہ ایک طاقتور ٹول ہے جس کی گہری تحقیق اور تخصیص کے قابل ہے۔

//@version=5
strategy("UT Bot Alerts - Non-Repainting with RSI Filter", overlay=true)

// Inputs
a = input.int(1, title="Key Value. 'This changes the sensitivity'")
c = input.int(10, title="ATR Period")
h = input.bool(false, title="Signals from Heikin Ashi Candles")
percentage = input.float(0.002, title="Percentage for Exit (0.2% as decimal)")

// RSI Inputs
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period")
rsiSource = input.source(close, title="RSI Source")

// ATR Calculation
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR

// Heikin Ashi Calculation
haClose = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haOpen = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, open, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, high, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haLow = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, low, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haCloseSeries = (haOpen + haHigh + haLow + haClose) / 4

src = h ? haCloseSeries : close

// RSI Calculation
rsiValue = ta.rsi(rsiSource, rsiPeriod)

// Non-repainting ATR Trailing Stop Calculation
var float xATRTrailingStop = na
if (barstate.isconfirmed)
    xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss

// Position Calculation
var int pos = 0
if (barstate.isconfirmed)
    pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)

xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue

ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)

// Track entry prices
var float entryPrice = na

// Buy and sell conditions with RSI filter
buy = src > xATRTrailingStop and above and barstate.isconfirmed and rsiValue > 50
sell = src < xATRTrailingStop and below and barstate.isconfirmed and rsiValue < 50

// Calculate target prices for exit
var float buyTarget = na
var float sellTarget = na

if (buy)
    entryPrice := src
    buyTarget := entryPrice * (1 + percentage)
    sellTarget := entryPrice * (1 - percentage)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell)
    entryPrice := src
    buyTarget := entryPrice * (1 + percentage)
    sellTarget := entryPrice * (1 - percentage)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit conditions
var bool buyExit = false
var bool sellExit = false

if (strategy.position_size > 0 and barstate.isconfirmed)
    if (src >= buyTarget)
        strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=buyTarget)
        buyExit := true
    if (src <= sellTarget)
        strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=sellTarget)
        sellExit := true
        
if (strategy.position_size < 0 and barstate.isconfirmed)
    if (src <= sellTarget)
        strategy.exit("Take Profit", "Sell", limit=sellTarget)
        sellExit := true
    if (src >= buyTarget)
        strategy.exit("Take Profit", "Sell", limit=buyTarget)
        buyExit := true

// Plotting
plotshape(buy, title="Buy", text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(sell, title="Sell", text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.tiny)

barcolor(src > xATRTrailingStop ? color.green : na)
barcolor(src < xATRTrailingStop ? color.red : na)

alertcondition(buy, "UT Long", "UT Long")
alertcondition(sell, "UT Short", "UT Short")
alertcondition(buyExit, "UT Long Exit", "UT Long Exit")
alertcondition(sellExit, "UT Short Exit", "UT Short Exit")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں