وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. بولنگر بینڈس مومنٹم ریورس کی کوانٹیٹیو حکمت عملی

بولنگر بینڈس مومنٹم ریورس کی کوانٹیٹیو حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-09-26 16:21:10
ٹیگز:بی بیایس ایم اےایس ڈی

img

جائزہ

بولنگر بینڈز مومنٹم ریورس کوانٹیٹیٹیو حکمت عملی ایک تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ پر مبنی ہے جو بنیادی طور پر بولنگر بینڈز اشارے کو استعمال کرتا ہے تاکہ مارکیٹ کے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے حالات کی نشاندہی کی جاسکے ، جس کا مقصد ممکنہ الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کے لئے ڈیزائن کردہ رجحان کی پیروی اور الٹ جانے والے تجارتی تصورات کو یکجا کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول انتہائی مارکیٹ کے حالات کی نشاندہی کرنے اور ممکنہ الٹ کی پیش گوئی کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر:

  1. 34 پیریڈ کا سادہ چلتا ہوا اوسط (ایس ایم اے) بولنگر بینڈ کی درمیانی بینڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
  2. اوپری اور نچلی بینڈ کو وسط بینڈ کے اوپر اور نیچے 2 معیاری انحراف پر مقرر کیا جاتا ہے۔
  3. جب قیمت نچلی بینڈ سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے اور پھر اس سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے، تو اسے oversold reversal signal سمجھا جاتا ہے، جس سے ایک طویل پوزیشن شروع ہوتی ہے۔
  4. جب قیمت اوپری بینڈ سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے اور پھر اس سے نیچے کی طرف لوٹتی ہے، تو اسے زیادہ خریدنے والا الٹ سگنل سمجھا جاتا ہے، جو مختصر پوزیشن کو متحرک کرتا ہے۔
  5. لمبی پوزیشنوں کے لئے، سٹاپ نقصان نیچے کی بینڈ کے نیچے مقرر کیا جاتا ہے؛ مختصر پوزیشنوں کے لئے، یہ اوپری بینڈ کے اوپر مقرر کیا جاتا ہے.

یہ ڈیزائن اس حکمت عملی کو تجارت کرنے کی اجازت دیتا ہے جب مارکیٹ متحرک اسٹاپ نقصان کے ذریعہ ممکنہ نقصانات کو محدود کرتے ہوئے انتہائی حرکتیں ظاہر کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. اعلی معروضیت: مارکیٹ کے حالات کی وضاحت کے لئے ایک واضح ریاضیاتی ماڈل (بولنگر بینڈ) کا استعمال کرتا ہے ، ذات پات کے فیصلوں سے تعصب کو کم کرتا ہے۔
  2. مضبوط رسک مینجمنٹ: ایک متحرک سٹاپ نقصان کا طریقہ کار استعمال کرتا ہے جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر رسک ایکسپوزر کو خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے۔
  3. اچھی موافقت: بولنگر بینڈ خود بخود مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں ، جس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں نسبتا stable مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کی اجازت ملتی ہے۔
  4. ریورس کی گرفتاری کی صلاحیت: اوور بکڈ / اوور سیلڈ شرائط کے بعد مارکیٹ کی تبدیلیوں کو پکڑنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے ، جو ممکنہ طور پر اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں اچھی واپسی فراہم کرتا ہے۔
  5. سادگی: حکمت عملی کا منطق بدیہی ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے، مختلف تجربے کی سطح کے تاجروں کے لئے مناسب ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: رینج سے منسلک مارکیٹوں میں ، قیمتیں اکثر بولنگر بینڈ کی حدود کو چھو سکتی ہیں بغیر حقیقی الٹ کی تشکیل کے ، جس سے کثرت سے تجارت اور ممکنہ نقصانات ہوتے ہیں۔
  2. ٹرینڈنگ مارکیٹس میں کم کارکردگی: مضبوط رجحانات میں ، حکمت عملی بہت جلد پوزیشن بند کر سکتی ہے یا ٹرینڈ مخالف پوزیشنیں کھول سکتی ہے ، جس سے اہم رجحانات سے منافع سے محروم ہوجاتا ہے۔
  3. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی بہت زیادہ بولنگر بینڈ پیرامیٹر کی ترتیبات (موسم اور معیاری انحراف ضرب) پر منحصر ہے، جس میں مختلف مارکیٹوں کے لئے مختلف اصلاحات کی ضرورت ہوسکتی ہے.
  4. سلائیپ اور ٹریڈنگ کے اخراجات: کثرت سے ٹریڈنگ کے نتیجے میں ٹرانزیکشن کے اخراجات زیادہ ہوسکتے ہیں ، جس سے مجموعی منافع پر اثر پڑتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان فلٹرز متعارف کروائیں: صرف اہم رجحان کی سمت میں تجارت کرنے کے لئے طویل مدتی رجحان اشارے (مثال کے طور پر، طویل مدتی چلتی اوسط) شامل کریں، غلط سگنل کو کم کریں.
  2. انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں: سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے بولنگر بینڈ کے اندر قیمت میں ایک خاص فیصد کمی کے بعد پوزیشنوں میں داخل ہونے پر غور کریں۔
  3. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مختلف مارکیٹ کے ماحول کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر بولنگر بینڈ کی مدت اور معیاری انحراف ضرب کو خود بخود ایڈجسٹ کریں۔
  4. معاون اشارے شامل کریں: ریورس سگنل کی تصدیق اور ٹریڈنگ کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے (جیسے RSI یا MACD) کو یکجا کریں۔
  5. جزوی منافع لینے کا اطلاق کریں: ممکنہ واپسیوں کو حل کرتے ہوئے ، قیمتوں میں سازگار حرکت کے ساتھ جزوی منافع میں مقفل ہونے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصانات مرتب کریں۔

خلاصہ

بولنگر بینڈز مومنٹم ریورس کی کوانٹیٹیٹو حکمت عملی ایک تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ اور رسک مینجمنٹ کو جوڑتا ہے۔ بولنگر بینڈز کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی مارکیٹ کی حالتوں کی نشاندہی کرنے کے لئے ، اس حکمت عملی کا مقصد ممکنہ قیمتوں میں الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔ اس کی طاقت اس کی معروضی ، مضبوط رسک مینجمنٹ اور موافقت میں ہے ، لیکن اسے رجحاناتی منڈیوں میں غلط بریک آؤٹ اور ناقص کارکردگی جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رجحان فلٹرز کے تعارف ، انٹری ٹائمنگ کی اصلاح ، اور متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ درمیانی سے قلیل مدتی تجارت کے لئے ایک قابل غور غور ہے ، خاص طور پر ان تاجروں کے لئے موزوں ہے جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔

/*backtest
start: 2024-09-18 00:00:00
end: 2024-09-25 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(shorttitle='MBB_Strategy', title='Bollinger Bands Strategy', overlay=true)

// Inputs
price = input.source(close, title="Source")
period = input.int(34, minval=1, title="Period")  // Renombramos 'length' a 'period'
multiplier = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Multiplier")  // Renombramos 'mult' a 'multiplier'

// Calculando las bandas de Bollinger
middle_band = ta.sma(price, period)  // Renombramos 'basis' a 'middle_band'
deviation = ta.stdev(price, period)  // Renombramos 'dev' a 'deviation'
deviation2 = multiplier * deviation  // Renombramos 'dev2' a 'deviation2'

upper_band1 = middle_band + deviation  // Renombramos 'upper1' a 'upper_band1'
lower_band1 = middle_band - deviation  // Renombramos 'lower1' a 'lower_band1'
upper_band2 = middle_band + deviation2  // Renombramos 'upper2' a 'upper_band2'
lower_band2 = middle_band - deviation2  // Renombramos 'lower2' a 'lower_band2'

// Plotting Bollinger Bands
plot(middle_band, linewidth=2, color=color.blue, title="Middle Band")
plot(upper_band2, color=color.new(color.blue, 0), title="Upper Band 2")
plot(lower_band2, color=color.new(color.orange, 0), title="Lower Band 2")

// Rellenando áreas entre las bandas
fill(plot(middle_band), plot(upper_band2), color=color.new(color.blue, 80), title="Upper Fill")
fill(plot(middle_band), plot(lower_band2), color=color.new(color.orange, 80), title="Lower Fill")

// Lógica de la estrategia
var bool is_long = false
var bool is_short = false

if (ta.crossover(price, lower_band2))
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    is_long := true
    is_short := false

if (ta.crossunder(price, upper_band2))
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    is_long := false
    is_short := true

// Lógica del stop loss
stop_loss_level_long = lower_band2
stop_loss_level_short = upper_band2

if (is_long)
    strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=stop_loss_level_long)

if (is_short)
    strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=stop_loss_level_short)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں