وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. زیڈ اسکور اور سپر ٹرینڈ پر مبنی متحرک تجارتی حکمت عملی: لانگ شارٹ سوئچنگ سسٹم

زیڈ اسکور اور سپر ٹرینڈ پر مبنی متحرک تجارتی حکمت عملی: لانگ شارٹ سوئچنگ سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-27 16:01:20
ٹیگز:آر ایس آئیاے ٹی آرایس ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو زیڈ اسکور کے شماریاتی طریقوں ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، اور سپر ٹرینڈ اشارے کو جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ میں اعلی امکان کے تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے اعداد و شمار کی قیمتوں میں انحراف کی نگرانی کرتی ہے ، رفتار کے اشارے اور رجحان کی تصدیق کو جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی نہ صرف مارکیٹ میں زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کے مواقع کو پکڑتی ہے بلکہ رجحان کی تصدیق کے ذریعے جھوٹے سگنل کو بھی فلٹر کرتی ہے ، جس سے دو طرفہ تجارت ممکن ہوتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق تین اہم تکنیکی اشارے کی ہم آہنگی پر مبنی ہے۔ پہلا ، یہ 75 مدت کے چلتے ہوئے اوسط اور معیاری انحراف کا استعمال کرتے ہوئے ، موجودہ قیمتوں کے اوسط سے انحراف کو ماپنے کے لئے قیمتوں کے زیڈ اسکور کا حساب لگاتا ہے۔ جب زیڈ اسکور 1.1 سے زیادہ ہوتا ہے یا -1 سے نیچے آتا ہے تو ، یہ اہم شماریاتی انحراف کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوسرا ، آر ایس آئی اشارے کو رفتار کی تصدیق کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے ، جس میں آر ایس آئی کو سمت کے ساتھ سیدھ میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے (آر ایس آئی> 60 لانگ پوزیشنوں کے لئے ، آر ایس آئی <40 شارٹ پوزیشنوں کے لئے) ۔ آخر میں ، سپر ٹرینڈ اشارے ایک رجحان فلٹر کی حیثیت سے کام کرتا ہے ، جس کا حساب 11 مدت کے اے ٹی آر اور ایک ضرب عنصر 2.0 کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ تجارتی سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب تینوں شرائط بیک وقت پوری ہوجاتی ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد سگنل کی تصدیق: شماریاتی ، رفتار اور رجحان کے طول و عرض سے اشارے کو یکجا کرنے سے تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا میں بہتری آتی ہے۔
  2. اعلی موافقت: زیڈ اسکور حساب کتاب کا طریقہ حکمت عملی کو مطلق قیمت کی سطح سے آزاد ، مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کی اجازت دیتا ہے۔
  3. جامع رسک کنٹرول: سپر ٹرینڈ اشارے خودکار رجحان کی پیروی اور رسک کنٹرول کے طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔
  4. دوطرفہ تجارت: یہ حکمت عملی طویل اور مختصر دونوں سمتوں میں مواقع کو حاصل کرسکتی ہے ، جس سے سرمایہ کے استعمال کی کارکردگی میں بہتری آسکتی ہے۔
  5. واضح سگنل: حکمت عملی میں واضح ریاضیاتی ماڈل اور معروضی اشارے استعمال کیے گئے ہیں ، جس سے ذہنی فیصلے سے گریز کیا گیا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر کا خطرہ: متعدد مدت کے چلتے ہوئے اوسط کے استعمال کی وجہ سے ، حکمت عملی میں تیزی سے بدلتی منڈیوں میں سگنل میں تاخیر ہوسکتی ہے۔
  2. جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: مختلف مارکیٹوں میں اکثر جھوٹے بریک آؤٹ سگنل سامنے آسکتے ہیں۔
  3. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی افادیت پیرامیٹر کے انتخاب پر بہت زیادہ منحصر ہے ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں پیرامیٹر کی مختلف ترتیبات کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
  4. مارکیٹ کی حالت پر انحصار: واضح رجحانات کے بغیر مارکیٹوں میں حکمت عملی کی کارکردگی مثالی نہیں ہوسکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر Z- اسکور کی حدوں اور سپر ٹرینڈ پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر پیرامیٹر میکانزم متعارف کروائیں۔
  2. بہتر مارکیٹ ماحول فلٹرنگ: مختلف مارکیٹ کے حالات کے تحت مختلف پیرامیٹر مجموعے کا استعمال کرنے کے لئے مارکیٹ ماحول کی شناخت کے ماڈیولز شامل کریں.
  3. سٹاپ نقصان کا بہتر طریقہ کار: متحرک سٹاپ نقصان کی حکمت عملی متعارف کروائیں، جیسے اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ یا ٹریلنگ اسٹاپ۔
  4. بہتر سگنل فلٹرنگ: تجارتی سگنل کو مزید فلٹر کرنے کے لئے حجم کی تصدیق یا دیگر تکنیکی اشارے شامل کریں۔
  5. وقت پر مبنی فلٹرنگ: انتہائی اتار چڑھاؤ کے ادوار سے بچنے کے لئے تجارتی ونڈو کے وقت کی پابندیوں کو شامل کرنے پر غور کریں۔

خلاصہ

یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو اعدادوشمار کے طریقوں اور تکنیکی تجزیہ کو جوڑتی ہے ، جس میں تجارتی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے متعدد سگنل کی تصدیق کا استعمال ہوتا ہے۔ حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کے معروضی ریاضیاتی ماڈل اور جامع رسک کنٹرول میکانزم میں پائے جاتے ہیں ، جبکہ پیرامیٹر کی اصلاح اور مارکیٹ کی موافقت پر توجہ دی جانی چاہئے۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کے ذریعے ، مزید بہتری کی گنجائش ہے ، خاص طور پر مارکیٹ کے ماحول اور رسک کنٹرول میں متحرک طور پر موافقت میں۔ یہ حکمت عملی اعلی اتار چڑھاؤ اور واضح رجحانات والی منڈیوں کے لئے موزوں ہے ، جس سے یہ مستحکم واپسی کے حصول کے لئے مقداری تاجروں کے لئے قابل غور ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Z-Score Long and Short Strategy with Supertrend", overlay=true)

// Inputs for Z-Score
len = input.int(75, "Z-Score Lookback Length")
z_long_threshold = 1.1  // Threshold for Z-Score to open long
z_short_threshold = -1.1  // Threshold for Z-Score to open short

// Z-Score Calculation
z = (close - ta.sma(close, len)) / ta.stdev(close, len)

// Calculate Driver RSI
driver_rsi_length = input.int(14, "Driver RSI Length")  // Input for RSI Length
driver_rsi = ta.rsi(close, driver_rsi_length)  // Calculate the RSI

// Supertrend Parameters
atrPeriod = input.int(11, "ATR Length", minval=1)
factor = input.float(2.0, "Factor", minval=0.01, step=0.01)

// Supertrend Calculation
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// Conditions for Long and Short based on Z-Score
z_exceeds_long = z >= z_long_threshold and driver_rsi > 60
z_exceeds_short = z <= z_short_threshold and driver_rsi < 40

// Entry Conditions
if (z_exceeds_long and direction < 0) // Enter Long if Z-Score exceeds threshold and Supertrend is down
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    label.new(bar_index, low, text="Open Long", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
    alert("Open Long", alert.freq_once_per_bar)  // Alert for Long entry

if (z_exceeds_short and direction > 0) // Enter Short if Z-Score exceeds threshold and Supertrend is up
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    label.new(bar_index, high, text="Open Short", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
    alert("Open Short", alert.freq_once_per_bar)  // Alert for Short entry

// Plot Supertrend
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color=color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction > 0 ? supertrend : na, "Down Trend", color=color.red, style=plot.style_linebr)
fill(upTrend, downTrend, color=color.new(color.green, 90), fillgaps=false)

// Alert conditions for Supertrend changes (optional)
alertcondition(direction[1] > direction, title='Downtrend to Uptrend', message='The Supertrend value switched from Downtrend to Uptrend')
alertcondition(direction[1] < direction, title='Uptrend to Downtrend', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend')
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں