وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

متحرک ڈبل حرکت پذیر اوسط توڑ ٹریڈنگ سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-05 16:22:32
ٹیگز:ای ایم اےایس ایم اےکراس

img

جائزہ

یہ دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور پر مبنی ایک خودکار تجارتی حکمت عملی کا نظام ہے۔ یہ نظام بنیادی اشارے کے طور پر 9 پیریڈ اور 21 پیریڈ ایکسپونینشل موونگ اوسط (ای ایم اے) کا استعمال کرتا ہے ، جو ان کے کراس اوور کے ذریعہ تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ اس میں اسٹاپ نقصان اور منافع کمانے کا انتظام شامل ہے ، جس میں ایک بصری انٹرفیس بھی شامل ہے جو تجارتی سگنل اور کلیدی قیمت کی سطحوں کو ظاہر کرتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی تجارتی نظام کی تعمیر کے لئے تیز EMA (9 مدت) اور سست EMA (21 مدت) کا استعمال کرتی ہے۔ جب تیز EMA سست EMA کے اوپر سے گزر جاتا ہے تو لمبے سگنل پیدا ہوتے ہیں ، جبکہ جب تیز EMA سست EMA کے نیچے سے گزر جاتا ہے تو مختصر سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ نظام خود بخود ہر تجارت کے لئے پہلے سے طے شدہ فیصد کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطح طے کرتا ہے۔ پوزیشن سائزنگ فیصد پر مبنی نقطہ نظر کا استعمال کرتا ہے ، جو اکاؤنٹ کی ایکویٹی کے 100٪ تک ڈیفالٹ ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. واضح سگنل: ٹریڈنگ سگنل کے طور پر چلتی اوسط کراس اوور کا استعمال کرتا ہے جو واضح اور سمجھنے میں آسان ہے
  2. خطرہ کنٹرول: ہر تجارت کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے انتظام کا مربوط نظام
  3. بصری معاونت: ٹریڈ لیبل ڈسپلے فراہم کرتا ہے جس میں اندراج کا وقت ، قیمت ، اسٹاپ نقصان ، اور منافع حاصل کرنے کی سطح شامل ہے
  4. لچکدار پیرامیٹرز: مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق EMA مدت اور خطرے کے انتظام کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے
  5. مکمل باہر نکلنے کا طریقہ کار: پوزیشن کو آفسیٹ کرنے سے بچنے کے لئے مخالف سگنل پر پوزیشنوں کو خود بخود بند کرتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. ہاپی مارکیٹ کا خطرہ: سائیڈ ویز مارکیٹوں میں اکثر غلط بریک آؤٹ سگنل پیدا کرسکتا ہے ، جس سے لگاتار نقصانات ہوتے ہیں۔
  2. سلائیپج کا خطرہ: اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران اصل عملدرآمد کی قیمتیں مطلوبہ سطحوں سے انحراف کرسکتی ہیں۔
  3. پوزیشن سائزنگ کا خطرہ: 100٪ ایکویٹی کی ڈیفالٹ الاٹمنٹ اکاؤنٹ کو زیادہ خطرہ کا سامنا کر سکتی ہے
  4. سگنل لیگ: ای ایم اےز فطری طور پر قیمت کی کارروائی میں تاخیر کرتے ہیں ، ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ انٹری پوائنٹس کو یاد کرتے ہیں یا تاخیر سے باہر نکلنے کا سبب بنتے ہیں
  5. واحد اشارے پر انحصار: صرف حرکت پذیر اوسط کراس اوور پر انحصار کرنے سے دیگر اہم مارکیٹ کی معلومات کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے

اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان کی تصدیق شامل کریں: غلط سگنل فلٹر کرنے کے لئے ADX یا رجحان کی طاقت کے اشارے کو شامل کرنے پر غور کریں
  2. منی مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک پوزیشن سائزنگ شامل کریں
  3. سٹاپ نقصان کا بہتر طریقہ کار: منافع کو بہتر طور پر بچانے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ کے نفاذ پر غور کریں
  4. مارکیٹ ماحول فلٹرنگ: غیر سازگار حالات میں تجارت کو معطل کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں
  5. سگنل کی تصدیق کو بہتر بنائیں: حجم کی تصدیق یا اضافی تکنیکی اشارے شامل کرنے پر غور کریں

خلاصہ

یہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ، منطقی طور پر ٹھوس حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی کا نظام ہے۔ ای ایم اے کراس اوور سگنلز کو رسک مینجمنٹ میکانزم کے ساتھ جوڑ کر ، حکمت عملی رجحان سازی کی منڈیوں میں منافع حاصل کرسکتی ہے۔ جبکہ موروثی خطرات موجود ہیں ، تجویز کردہ اصلاحات حکمت عملی کے استحکام اور وشوسنییتا کو مزید بڑھا سکتی ہیں۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے موزوں ہے اور مریض تاجروں کے لئے ایک ٹھوس انتخاب کی نمائندگی کرتی ہے۔


/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//
//  ██╗         █████╗         ██████╗     ██████╗     ██╗   ██╗    ██╗
//  ██║        ██╔══██╗       ██╔═══██╗    ██╔══██╗    ██║   ██║    ██║
//  ██║        ███████║       ██║   ██║    ██║  ██║    ██║   ██║    ██║
//  ██║        ██╔══██║       ██║   ██║    ██║  ██║    ██║   ██║    ██║
//  ███████╗   ██║  ██║       ╚██████╔╝    ██████╔╝    ╚██████╔╝    ██║
//  ╚══════╝   ╚═╝  ╚═╝        ╚═════╝     ╚═════╝      ╚═════╝     ╚═╝
//
//  BTC-EMA做多策略(5分钟确认版) - 作者:LAODUI
//  版本:2.0
//  最后更新:2024
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// 添加策略参数设置
var showLabels = input.bool(true, "显示标签", group="显示设置")
var stopLossPercent = input.float(5.0, "止损百分比", minval=0.1, maxval=20.0, step=0.1, group="风险管理")
var takeProfitPercent = input.float(10.0, "止盈百分比", step=0.1, group="风险管理")

// EMA参数设置
var emaFastLength = input.int(9, "快速EMA周期", minval=1, maxval=200, group="EMA设置")
var emaSlowLength = input.int(21, "慢速EMA周期", minval=1, maxval=200, group="EMA设置")

// 计算EMA
ema_fast = ta.ema(close, emaFastLength)
ema_slow = ta.ema(close, emaSlowLength)

// 绘制EMA线
plot(ema_fast, "快速EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema_slow, "慢速EMA", color=color.red, linewidth=2)

// 检测交叉
crossOver = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)  
crossUnder = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)

// 格式化时间显示 (UTC+8)
utc8Time = time + 8 * 60 * 60 * 1000
timeStr = str.format("{0,date,MM-dd HH:mm}", utc8Time)

// 计算止损止盈价格
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100)

// 交易逻辑
if crossOver
    if strategy.position_size < 0  
        strategy.close("做空")     
    strategy.entry("做多", strategy.long)  
    if showLabels
        label.new(bar_index, high, text="做多入场\n" + timeStr + "\n入场价: " + str.tostring(close) + "\n止损价: " + str.tostring(longStopLoss) + "\n止盈价: " + str.tostring(longTakeProfit), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)

if crossUnder
    if strategy.position_size > 0  
        strategy.close("做多")     
    strategy.entry("做空", strategy.short)  
    if showLabels
        label.new(bar_index, low, text="做空入场\n" + timeStr + "\n入场价: " + str.tostring(close) + "\n止损价: " + str.tostring(shortStopLoss) + "\n止盈价: " + str.tostring(shortTakeProfit), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)

// 设置止损止盈
if strategy.position_size > 0  // 多仓止损止盈
    strategy.exit("多仓止损止盈", "做多", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
    
if strategy.position_size < 0  // 空仓止损止盈
    strategy.exit("空仓止损止盈", "做空", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit) 

متعلقہ

مزید