وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. SMA-RSI-MACD کثیر اشارے متحرک حد آرڈر ٹریڈنگ کی حکمت عملی

SMA-RSI-MACD کثیر اشارے متحرک حد آرڈر ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-11 15:15:49
ٹیگز:ایس ایم اےآر ایس آئیایم اے سی ڈیای ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک کثیر تکنیکی اشارے ٹریڈنگ سسٹم ہے جو بنیادی طور پر ای ایم اے کراس اوور ، آر ایس آئی اوور سیلڈ حالات ، اور ایم اے سی ڈی گولڈن کراس کو تجارت کی تصدیق کے لئے استعمال کرتا ہے۔ یہ اندراج کے لئے متحرک حد کے احکامات اور رسک مینجمنٹ کے لئے متعدد خارجی میکانزم استعمال کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی تجارتی سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اور موونگ اوسط کنورجنس ڈائیورجنس (ایم اے سی ڈی) کے ساتھ مل کر 9 مدت اور 21 مدت کے تیزی سے چلنے والے اوسط (ای ایم اے) کو بنیادی رجحان اشارے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی تجارتی منطق میں مندرجہ ذیل اہم اجزاء شامل ہیں:

  1. انٹری سگنل اس وقت شروع ہوتے ہیں جب 9 پیریڈ ای ایم اے 21 پیریڈ ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے
  2. داخلہ قیمت ایک مخصوص آفسیٹ پر 9 مدت کے EMA سے نیچے ایک حد آرڈر کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے
  3. تجارت کی تصدیق کے لئے حد سے نیچے RSI اور MACD سنہری کراس کی ضرورت ہوتی ہے
  4. باہر نکلنے کے سگنل میں ایم اے سی ڈی ڈیتھ کراس، فکسڈ منافع/نقصان پوائنٹس اور مارکیٹ کے اختتام پر جبری بندش شامل ہیں۔
  5. ٹریڈنگ کا وقت 9:30 AM اور 3:10 PM کے درمیان محدود ہے

یہ حکمت عملی بہتر قیمتوں کو حاصل کرنے کے لئے اندراج کے لئے حد کے احکامات کا استعمال کرتی ہے اور ٹریڈنگ کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کو یکجا کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد سگنل کی تصدیق کا طریقہ کار تجارت کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے
  2. حد آرڈر اندراجات بہتر عملدرآمد کی قیمت فراہم کرتے ہیں
  3. مقررہ منافع/نقصان کے پوائنٹس خطرے کے کنٹرول کو آسان بناتے ہیں
  4. مارکیٹ کے اختتام پر جبری بندش راتوں رات کے خطرے کو ختم کرتی ہے
  5. تجارتی وقت کی پابندیوں سے افتتاحی اتار چڑھاؤ سے بچنا
  6. ای ایم اے اشارے تیزی سے رجحان ردعمل فراہم کرتے ہیں
  7. آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کا امتزاج غلط سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد کرتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. ایک سے زیادہ سگنل کی توثیق کھوئے ہوئے مواقع کا سبب بن سکتی ہے
  2. حد کے احکامات تیزی سے قیمت کی نقل و حرکت میں عملدرآمد نہیں ہوسکتے ہیں
  3. اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران فکسڈ پوائنٹ اسٹاپز زیادہ نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں
  4. ایم اے سی ڈی سگنل قیمت کی کارروائی سے پیچھے رہ سکتے ہیں
  5. حکمت عملی میں مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ میں تبدیلیوں کا حساب نہیں ہے
  6. پیرامیٹر کی اصلاح overfitting کی قیادت کر سکتے ہیں

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر موافقت پذیر سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے پوائنٹس متعارف کروانا
  2. اضافی تصدیق سگنل کے طور پر حجم اشارے شامل کریں
  3. رجحان طاقت فلٹرز شامل کرنے پر غور کریں
  4. اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے حد آرڈر آفسیٹ حساب کو بہتر بنائیں
  5. منفی حالات کو فلٹر کرنے کے لئے مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں
  6. سگنل کی طاقت کی بنیاد پر پوزیشن سائزنگ میکانزم شامل کریں

خلاصہ

یہ ایک اچھی طرح سے ساختہ ملٹی اشارے ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو چلتی اوسط کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی نشاندہی کرتی ہے ، آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کے ساتھ سگنلز کو فلٹر کرتی ہے ، اور حد کے احکامات اور متعدد اسٹاپ میکانزم کے ذریعہ خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کی طاقت اس کے سگنل کی وشوسنییتا اور جامع رسک کنٹرول میں ہے ، حالانکہ اس کو سگنل لیگ اور پیرامیٹر کی اصلاح کے ساتھ چیلنجوں کا سامنا ہے۔ متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اور اضافی معاون اشارے کے ذریعے بہتری کی کافی گنجائش ہے۔ یہ رجحان مارکیٹ کے حالات میں قدامت پسند سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA 9 & 21 with RSI and MACD Buy Strategy", overlay=true)

// Inputs for Simple Moving Averages
sma_short = ta.ema(close, 9)
sma_long = ta.ema(close, 21)

// Plotting SMA
plot(sma_short, color=color.green, title="SMA 9")
plot(sma_long, color=color.red, title="SMA 21")

// RSI Calculation
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_threshold = input.int(70, title="RSI Threshold")
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// MACD Calculation
macd_fast = input.int(8, title="MACD Fast Length")
macd_slow = input.int(18, title="MACD Slow Length")
macd_signal = input.int(6, title="MACD Signal Length")
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast, macd_slow, macd_signal)

// Inputs for Limit Order Offset
limit_offset = input.int(50, title="Limit Order Offset", minval=1)  // 50 points below 9 EMA

// User input for specific date
simulationStartDate = input(timestamp("2024-12-01 00:00"), title="Simulation Start Date", group = "Simulation Dates")
simulationEndDate = input(timestamp("2024-12-30 00:00"), title="Simulation End Date", group = "Simulation Dates")

// Declare limit_price as float
var float limit_price = na

// Calculate Limit Order Price
if (sma_short[1] < sma_long[1] and sma_short > sma_long)  // 9 EMA crosses above 21 EMA
    limit_price := sma_short - limit_offset

// Buy Signal Condition (only on the specified date)
buy_condition = not na(limit_price) and rsi < rsi_threshold and ta.crossover(macd_line, signal_line) 

// Sell Signal Condition (MACD crossover down)
sell_condition = ta.crossunder(macd_line, signal_line)

// Track Entry Price for Point-Based Exit
var float entry_price = na

if (buy_condition )
    strategy.order("Buy", strategy.long, comment="Limit Order at 9 EMA - Offset", limit=limit_price)
    label.new(bar_index, limit_price, "Limit Buy", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
    entry_price := limit_price  // Set entry price

// Exit Conditions
exit_by_macd = sell_condition
exit_by_points = not na(entry_price) and ((close >= entry_price + 12) or (close <= entry_price - 12))  // Adjust as per exit points

// Exit all positions at the end of the day
if hour == 15 and minute > 10 and strategy.position_size > 0
    strategy.close_all()  // Close all positions at the end of the day
    strategy.cancel_all()  

// Exit based on sell signal or point movement
if (exit_by_macd or exit_by_points  and strategy.position_size > 0 )
    strategy.close("Buy")
    label.new(bar_index, close, "Close", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں