وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. وی ڈبلیو اے پی کراس حکمت عملی کے ساتھ ملٹی پیریڈ چلتی اوسط رجحان کی پیروی

وی ڈبلیو اے پی کراس حکمت عملی کے ساتھ ملٹی پیریڈ چلتی اوسط رجحان کی پیروی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-06 15:30:00
ٹیگز:ایس ایم اےوی ڈبلیو اے پیای ایم اےایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والا نظام ہے جو متعدد مدت کے چلتے ہوئے اوسطوں کو حجم وزن والے اوسط قیمت (VWAP) کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی تین سادہ چلتے ہوئے اوسطوں (SMA) - 9 مدت ، 50 مدت اور 200 مدت کے کراس اوور کے ذریعہ رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتی ہے ، جبکہ VWAP کو قیمت کی طاقت کی تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، ایک کثیر جہتی تجارتی سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار کو نافذ کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی دن کے اندر تجارت (1 منٹ کا چارٹ) اور سوئنگ ٹریڈنگ (1 گھنٹے کا چارٹ) دونوں کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی کا بنیادی منطق کئی اہم عناصر پر بنایا گیا ہے:

  1. ٹریڈنگ سگنلز کو ٹرگر کرنے کے لئے SMA9 اور SMA50 کراس اوور کا استعمال
  2. طویل مدتی رجحان فلٹر کے طور پر SMA200 کا استعمال
  3. قیمت کی طاقت کی تصدیق کے لئے VWAP کو شامل کرنا

طویل داخلے کے حالات کی ضرورت ہوتی ہے:

  • SMA9 SMA50 سے اوپر گزرتا ہے
  • SMA200 SMA50 سے نیچے ہے (اپ ٹرینڈ کی تصدیق)
  • اختتامی قیمت VWAP (قیمت کی طاقت کی تصدیق) سے اوپر ہے

مختصر داخلے کی شرائط کے لئے:

  • SMA9 SMA50 سے نیچے گزرتا ہے
  • ایس ایم اے 200 ایس ایم اے 50 سے اوپر ہے (بڑھتی ہوئی رجحان کی تصدیق)
  • اختتامی قیمت VWAP سے نیچے ہے (قیمت کی کمزوری کی تصدیق)

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد تصدیق کا طریقہ کار: VWAP کے ساتھ مل کر ٹرپل چلتی اوسط نظام جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات کو بہت کم کرتا ہے
  2. اعلی موافقت: حکمت عملی کو مختلف ٹائم فریموں میں استعمال کیا جاسکتا ہے ، جو مختلف تجارتی طرزوں کے لئے موزوں ہے
  3. رجحان فلٹرنگ: SMA200 کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کرنے سے مختلف مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے بچتا ہے
  4. حجم قیمت انضمام: VWAP کو شامل کرنے سے قیمت اور حجم کا نامیاتی امتزاج حاصل ہوتا ہے
  5. سادہ عملدرآمد: حکمت عملی کا منطق واضح، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے
  6. کنٹرول شدہ خطرہ: واضح سٹاپ نقصان کے حالات بروقت باہر نکلنے کی اجازت دیتے ہیں

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر کا خطرہ: حرکت پذیر اوسطوں میں فطری طور پر تاخیر ہوتی ہے جس سے داخلہ اور باہر نکلنے کے وقت میں تاخیر ہوسکتی ہے۔
  2. استحکام کا خطرہ: مختلف بازاروں میں اکثر غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے
  3. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: تیزی سے رجحان کی تبدیلی کے دوران اہم کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
  4. پیرامیٹر حساسیت: زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف ہو سکتے ہیں

خطرے کے کنٹرول کی تجاویز:

  • تجارت کی تصدیق کے لئے دیگر تکنیکی اشارے کو یکجا کرنے کی سفارش کریں
  • مناسب سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کریں
  • مختلف مارکیٹ سائیکلوں کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
  • ہر تجارت کے لئے کنٹرول پوزیشن کا سائز

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر کی اصلاح:
  • مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک طور پر چلتی اوسط مدت کو ایڈجسٹ کریں
  • موافقت پذیر پیرامیٹر میکانزم متعارف کروانا
  1. سگنل فلٹرنگ میں اضافہ:
  • حجم کی تصدیق کا طریقہ کار شامل کریں
  • اتار چڑھاؤ فلٹرز کو لاگو کریں
  • قیمتوں کے نمونوں کا تجزیہ شامل کریں
  1. خطرے کے انتظام کی اصلاح:
  • متحرک پوزیشن سائزنگ کو لاگو کریں
  • سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں
  • ڈراونگ کنٹرول شامل کریں
  1. مارکیٹ کی موافقت کو بڑھانا:
  • مارکیٹ کی حالت کی نشاندہی کا طریقہ کار شامل کریں
  • مارکیٹ کی مختلف حالتوں کے لئے مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کا اطلاق کریں

خلاصہ

یہ ایک مکمل ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں متعدد دورانیے کی چلتی اوسط اور وی ڈبلیو اے پی کو یکجا کیا گیا ہے ، جو متعدد توثیقی میکانزم کے ذریعے قابل اعتماد تجارتی سگنل فراہم کرتا ہے۔ حکمت عملی کی طاقت اس کی واضح منطق ، عملدرآمد کی آسانی ، اور خطرات پر قابو پانے کی اچھی صلاحیتوں میں ہے۔ اگرچہ اس میں تاخیر اور پیرامیٹر حساسیت سے متعلق کچھ خطرات ہیں ، لیکن استحکام اور موافقت کو مزید بڑھانے کے لئے تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کے ذریعے ان سے نمٹا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی ایک ٹھوس بنیاد فریم ورک کی حیثیت رکھتی ہے جسے تاجر اپنے تجارتی انداز اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5  
strategy("SMA Crossover Strategy with VWAP", overlay=true)  

// Input lengths for SMAs  
sma9Length = 9  
sma50Length = 50  
sma200Length = 200  

// Calculate SMAs  
sma9 = ta.sma(close, sma9Length)      // 9-period SMA  
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)    // 50-period SMA  
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)  // 200-period SMA  

// Calculate VWAP  
vwapValue = ta.vwap(close)  

// Long entry condition: SMA 9 crosses above SMA 50 and SMA 200 is less than SMA 50, and close is above VWAP  
longCondition = ta.crossover(sma9, sma50) and (sma200 < sma50) and (close > vwapValue)  
if (longCondition)  
    strategy.entry("Long", strategy.long)  

// Exit condition for long: SMA 9 crosses below SMA 50  
longExitCondition = ta.crossunder(sma9, sma50)  
if (longExitCondition)  
    strategy.close("Long")  

// Short entry condition: SMA 9 crosses below SMA 50 and SMA 200 is greater than SMA 50, and close is below VWAP  
shortCondition = ta.crossunder(sma9, sma50) and (sma200 > sma50) and (close < vwapValue)  
if (shortCondition)  
    strategy.entry("Short", strategy.short)  

// Exit condition for short: SMA 9 crosses above SMA 50  
shortExitCondition = ta.crossover(sma9, sma50)  
if (shortExitCondition)  
    strategy.close("Short")  

// Plotting the indicators on the chart  
plot(sma9, color=color.blue, title="SMA 9")  
plot(sma50, color=color.orange, title="SMA 50")  
plot(sma200, color=color.red, title="SMA 200")  
plot(vwapValue, color=color.green, title="VWAP")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں