یہ 18 دن کی سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے 18) پر مبنی حکمت عملی ہے ، جس میں انٹرا ڈے پیٹرن کی شناخت اور ذہین ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم کو یکجا کیا گیا ہے۔ حکمت عملی بنیادی طور پر ایس ایم اے 18 کے ساتھ قیمت کے تعلقات کا مشاہدہ کرتی ہے ، ساتھ ہی انٹرا ڈے ہائی اور لو پوزیشنوں کے ساتھ ، زیادہ سے زیادہ اوقات میں طویل اندراجات کو انجام دینے کے لئے۔ یہ ایک لچکدار اسٹاپ نقصان کا نقطہ نظر استعمال کرتی ہے ، جو فکسڈ اسٹاپ نقصان کے پوائنٹس اور دو دن کی کم ٹریلنگ اسٹاپ آپشن دونوں پیش کرتی ہے۔
بنیادی منطق میں کئی اہم عناصر شامل ہیں: 18 روزہ چلتی اوسط کے حوالے سے قیمت کی پوزیشن پر مبنی اندراج کی شرائط، بریک آؤٹ یا لائن سے اوپر اندراج کے اختیارات کے ساتھ انٹرا ڈے موم بتی کے نمونوں کا تجزیہ ، خاص طور پر اندراج کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے اندرونی بار کے نمونوں پر توجہ مرکوز کرنا ہفتے کے دن کی خصوصیات پر مبنی انتخابی تجارت داخلہ قیمت کی ترتیب کا استعمال کرتے ہوئے حد کے احکامات کے ساتھ کم سے کم سے کم اضافہ کے ساتھ بھرا ہوا امکان کو بہتر بنانے کے لئے ڈبل سٹاپ نقصان کے طریقہ کار: داخلہ کی قیمت پر مبنی فکسڈ اسٹاپ یا دو روزہ کم کی بنیاد پر ٹریلنگ اسٹاپ
یہ حکمت عملی متعدد تجزیاتی جہتوں کو جوڑ کر ایک جامع تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ اس کی بنیادی طاقتیں لچکدار پیرامیٹر کی ترتیبات اور ذہین اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار میں ہیں ، جو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں موافقت کو ممکن بناتی ہیں۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستحکم کارکردگی کو برقرار رکھنے کے لئے وعدہ کرتی ہے۔
/*backtest start: 2019-12-23 08:00:00 end: 2025-01-16 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1d exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}] */ //@version=5 // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © zweiprozent strategy('Buy Low over 18 SMA Strategy', overlay=true, default_qty_value=1) xing = input(false, title='crossing 18 sma?') sib = input(false, title='trade inside Bars?') shortinside = input(false, title='trade inside range bars?') offset = input(title='offset', defval=0.001) belowlow = input(title='stop below low minus', defval=0.001) alsobelow = input(false, title='Trade only above 18 sma?') tradeabove = input(false, title='Trade with stop above order?') trailingtwo = input(false, title='exit with two days low trailing?') insideBar() => //and high <= high[1] and low >= low[1] ? 1 : 0 open <= close[1] and close >= open[1] and close <= close[1] or open >= close[1] and open <= open[1] and close <= open[1] and close >= close[1] ? 1 : 0 inside() => high <= high[1] and low >= low[1] ? 1 : 0 enterIndex = 0.0 enterIndex := enterIndex[1] inPosition = not na(strategy.position_size) and strategy.position_size > 0 if inPosition and na(enterIndex) enterIndex := bar_index enterIndex //if strategy.position_size <= 0 // strategy.exit("Long", stop=low[0]-stop_loss,comment="stop loss") //if not na(enterIndex) and bar_index - enterIndex + 0 >= 0 // strategy.exit("Long", stop=low[0]-belowlow,comment="exit") // enterIndex := na T_Low = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[0]) D_High = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1]) D_Low = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1]) D_Close = request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]) D_Open = request.security(syminfo.tickerid, 'D', open[1]) W_High2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', high[1]) W_High = request.security(syminfo.tickerid, 'W', high[0]) W_Low = request.security(syminfo.tickerid, 'W', low[0]) W_Low2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', low[1]) W_Close = request.security(syminfo.tickerid, 'W', close[1]) W_Open = request.security(syminfo.tickerid, 'W', open[1]) //longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopl) // Go Long - if prev day low is broken and stop loss prev day low entryprice = ta.sma(close, 18) //(high[0]<=high[1]or close[0]<open[0]) and low[0]>vwma(close,30) and time>timestamp(2020,12,0,0,0) showMon = input(true, title='trade tuesdays?') showTue = input(true, title='trade wednesdayy?') showWed = input(true, title='trade thursday?') showThu = input(true, title='trade friday?') showFri = input(true, title='trade saturday?') showSat = input(true, title='trade sunday?') showSun = input(true, title='trade monday?') isMon() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.monday and showMon isTue() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.tuesday and showTue isWed() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.wednesday and showWed isThu() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.thursday and showThu isFri() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.friday and showFri isSat() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.saturday and showSat isSun() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.sunday and showSun clprior = close[0] entryline = ta.sma(close, 18)[1] //(isMon() or isTue()or isTue()or isWed() noathigh = high < high[1] or high[2] < high[3] or high[1] < high[2] or low[1] < ta.sma(close, 18)[0] and close > ta.sma(close, 18)[0] if noathigh and time > timestamp(2020, 12, 0, 0, 0) and (alsobelow == false or high >= ta.sma(close, 18)[0]) and (isMon() or isTue() or isWed() or isThu() or isFri() or isSat() or isSun()) and (high >= high[1] or sib or low <= low[1]) //((sib == false and inside()==true) or inside()==false) and (insideBar()==true or shortinside==false) if tradeabove == false strategy.entry('Long', strategy.long, limit=low + offset * syminfo.mintick, comment='long') if tradeabove == true and (xing == false or clprior < entryline) // and high<high[1] strategy.entry('Long', strategy.long, stop=high + offset * syminfo.mintick, comment='long') //if time>timestamp(2020,12,0,0,0) and isSat() // strategy.entry("Long", strategy.long, limit=0, comment="long") //strategy.exit("Long", stop=low-400*syminfo.mintick) //strategy.exit("Long", stop=strategy.position_avg_price-10*syminfo.mintick,comment="exit") //strategy.exit("Long", stop=low[1]-belowlow*syminfo.mintick, comment="stop") if strategy.position_avg_price > 0 and trailingtwo == false and close > strategy.position_avg_price strategy.exit('Long', stop=strategy.position_avg_price, comment='stop') if strategy.position_avg_price > 0 and trailingtwo == false and (low > strategy.position_avg_price or close < strategy.position_avg_price) strategy.exit('Long', stop=low[0] - belowlow * syminfo.mintick, comment='stop') if strategy.position_avg_price > 0 and trailingtwo strategy.exit('Long', stop=ta.lowest(low, 2)[0] - belowlow * syminfo.mintick, comment='stop')