وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. پیراڈائڈنگ پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ دو دورانیہ RSI رجحان رفتار کی حکمت عملی

پیراڈائڈنگ پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ دو دورانیہ RSI رجحان رفتار کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-17 16:22:28
ٹیگز:آر ایس آئیایم اے

Dual-Period RSI Trend Momentum Strategy with Pyramiding Position Management System

جائزہ

یہ حکمت عملی دوہری مدت کے آر ایس آئی (رشتہ دار طاقت انڈیکس) پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والا تجارتی نظام ہے جس میں Pyramiding پوزیشن مینجمنٹ کے ساتھ مل کر ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان کے آغاز پر تجارت میں داخل ہونے کے لئے دو مختلف ادوار (14 اور 30) کے آر ایس آئی اشارے کا موازنہ کرتی ہے اور رجحان کے تسلسل کے دوران حد کے احکامات کے ذریعہ پوزیشنوں کو شامل کرتی ہے ، جس سے رجحان کی گرفتاری کو زیادہ سے زیادہ بنایا جاسکتا ہے۔ اس نظام میں پوزیشن مینجمنٹ اور متحرک باہر نکلنے کی شرائط سمیت جامع رسک کنٹرول میکانزم شامل ہیں۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی میں تجارتی ٹرگرز کے طور پر دو دورانیے کے آر ایس آئی کراس اوور سگنل استعمال کیے گئے ہیں جن میں اہرام سازی کی پوزیشن مینجمنٹ شامل ہے۔ خاص طور پر: 1. انٹری سگنل: انٹری سگنل کے طور پر اوور سیل (30) اور اوور بک (70) کی سطحوں کے 14 پیریڈ آر ایس آئی کی توڑ کا استعمال کرتا ہے پوزیشن شامل کرنا: ابتدائی اندراج کے بعد 1.5% قیمت انحراف پر مقرر کردہ حد کے احکامات کے ذریعے ثانوی پوزیشن شامل کرنے کو نافذ کرتا ہے 3. باہر نکلنے کے سگنل: 30 پیریڈ آر ایس آئی کو باہر نکلنے کے اشارے کے طور پر استعمال کرتا ہے ، جب آر ایس آئی اوور بُک زون سے گرتا ہے یا اوور سیل زون سے بازیافت ہوتا ہے تو بندش کو متحرک کرتا ہے 4. پوزیشن کنٹرول: نظام آزادانہ طور پر ترتیب قابل انٹری مقدار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دو پوزیشنوں کی اجازت دیتا ہے (پیرامائڈنگ = 2)

حکمت عملی کے فوائد

  1. مضبوط رجحان کا پتہ لگانا: دو دورانیے کے آر ایس آئی کوآرڈینیشن کے ذریعے درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کی بہتر نشاندہی اور ٹریک کرنا
  2. زیادہ سے زیادہ خطرہ-انعام کا تناسب: رجحان کی تصدیق کے بعد واپسی کو بڑھانے کے لئے پرامڈائڈنگ حکمت عملی کا استعمال کرتا ہے
  3. لچکدار پوزیشن مینجمنٹ: مارکیٹ کے حالات اور سرمایہ کی بنیاد پر قابل ایڈجسٹ انٹری اور اضافی پوزیشن سائز
  4. متحرک سٹاپ نقصان ڈیزائن: قبل از وقت باہر نکلنے سے بچنے کے لئے طویل مدتی RSI کو باہر نکلنے کے اشارے کے طور پر استعمال کرتا ہے
  5. پیرامیٹرز کی مضبوط موافقت: کلیدی پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی مختلف خصوصیات کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ کا متضاد خطرہ: رینج سے منسلک مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے نقصانات ہوسکتے ہیں
  2. سلائیپج کا خطرہ: لمیٹ آرڈرز کا استعمال کرتے ہوئے اضافی پوزیشن آرڈرز اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں مثالی انٹری ٹائمنگ سے محروم ہوسکتے ہیں
  3. سرمائے کے انتظام کا خطرہ: دوہری پوزیشنوں کے نتیجے میں اہم ڈرائنگ ہوسکتی ہے
  4. رجحان الٹ جانے کا خطرہ: رجحان الٹ جانے کے دوران آر ایس آئی اشارے کی موروثی تاخیر اسٹاپ نقصان پر عملدرآمد میں تاخیر کر سکتی ہے۔
  5. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: زیادہ سے زیادہ اصلاح سے حقیقی تجارت کی خراب کارکردگی کا باعث بن سکتا ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان فلٹر متعارف کروائیں: داخلہ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے چلتی اوسط یا ADX اشارے شامل کریں
  2. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک پوزیشن سائزنگ سسٹم ڈیزائن کریں
  3. سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: ٹریلنگ اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصان کے حل شامل کرنے پر غور کریں
  4. مارکیٹ ماحول فلٹرز شامل کریں: مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں
  5. پوزیشن شامل کرنے کی منطق کو بہتر بنائیں: اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن کے علاوہ قیمت کے انحراف کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی دوہری مدت کے آر ایس آئی اور اہرام سازی کی پوزیشنوں کے امتزاج کے ذریعے موثر رجحان کی گرفتاری حاصل کرتی ہے۔ اس میں ایک مکمل تجارتی نظام کو نافذ کیا جاتا ہے جس میں اندراج ، پوزیشن شامل کرنا ، اسٹاپ نقصان ، اور پوزیشن مینجمنٹ عناصر شامل ہیں۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک مینجمنٹ میں بہتری کے ذریعے ، یہ حکمت عملی اصل تجارت میں مستحکم کارکردگی کا وعدہ کرتی ہے۔ تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ براہ راست عمل درآمد سے پہلے مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کی مکمل جانچ اور ایڈجسٹ کریں۔

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Top Strategy", overlay=true, pyramiding=2)

qty1 = input( 1 , "Qty first entry", group="Strategy settings")
qty2 = input( 1 , "Qty second entry", group="Strategy settings")
avg1 = input.float( 1.5 , "% averaging ", group="Strategy settings")

overSold = input( 30 , group="open RSI Settings")
overBought = input( 70 , group="open RSI Settings")
rsi1len = input.int(14, minval=1, title="open RSI Length", group="open RSI Settings")

overSold2 = input( 30 , group="close RSI Settings")
overBought2 = input( 70 , group="close RSI Settings")
rsi2len = input.int(30, minval=1, title="close RSI Length", group="close RSI Settings")

price = close
vrsi = ta.rsi(price, rsi1len)
vrsi2 = ta.rsi(price, rsi2len)

sz=strategy.position_size	

co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
if (not na(vrsi))
	if (co) and not (sz>0)
		strategy.entry("Long", strategy.long, qty = qty1, comment="Long")
		Avgl=close-close*0.01*avg1
		strategy.entry("AvgL", strategy.long, qty = qty2, limit=Avgl, comment="AvgL")
	if (cu) and not (sz<0)
		strategy.entry("Short", strategy.short, qty = qty1, comment="Short")
		Avgs=close+close*0.01*avg1
		strategy.entry("AvgS", strategy.short, qty = qty2, limit=Avgs, comment="AvgS")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

if sz[1]<0 and sz<0 and vrsi2<overBought2 and vrsi2[1]>=overBought2
    strategy.close_all("x")
if sz[1]>0 and sz>0 and vrsi2>overSold2  and vrsi2[1]<=overSold2 
    strategy.close_all("x")
    
plot(vrsi,'open rsi',color=color.green)        
plot(vrsi2,'close rsi',color=color.red)    

hline(overBought, "RSI Upper Band", color=#787B86)
hline(overSold, "RSI Upper Band", color=#787B86)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں