Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Đường trung bình động thích nghi dựa trên lưới điện động liên tục với chiến lược dừng lỗ động

Đường trung bình động thích nghi dựa trên lưới điện động liên tục với chiến lược dừng lỗ động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-06-03 16:16:15
Tags:MASL

img

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên xu hướng của nến liên tục. Nó xác định liệu có nên nhập vào một vị trí bằng cách so sánh giá đóng hiện tại với giá đóng của ba nến trước đó. Khi ba nến liên tiếp tăng, nó nhập vào vị trí dài, nếu không nó sẽ đóng vị trí. Đồng thời, chiến lược này áp dụng phương pháp dừng lỗ động, nơi mức dừng lỗ được xác định dựa trên giá nhập và tỷ lệ lỗ dừng cố định. Phương pháp này cho phép điều chỉnh năng động mức dừng lỗ, kiểm soát tốt rủi ro.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa của ba ngọn nến trước đó, nó xác định xem điều kiện của ba ngọn nến tăng hoặc giảm liên tiếp có được đáp ứng hay không.
  2. Nếu điều kiện của ba nến tăng liên tiếp được đáp ứng, nó đi vào một vị trí dài tại mở nến thứ tư.
  3. Sau khi nhập vào một vị trí, mức dừng lỗ được tính dựa trên giá nhập và tỷ lệ phần trăm dừng lỗ đã thiết lập.
  4. Nếu điều kiện ba ngọn nến liên tiếp giảm được đáp ứng hoặc giá đạt mức dừng lỗ, vị trí được đóng.

Ưu điểm chiến lược

  1. Chiến lược này đưa ra phán đoán dựa trên xu hướng của nến liên tục, cho phép nó nắm bắt các cơ hội xu hướng trên thị trường.
  2. Nó áp dụng phương pháp dừng lỗ năng động, điều chỉnh mức dừng lỗ trong thời gian thực dựa trên giá nhập cảnh và tỷ lệ dừng lỗ, có thể kiểm soát tốt hơn rủi ro.
  3. Lý thuyết chiến lược là rõ ràng và dễ hiểu và thực hiện.
  4. Nó áp dụng cho các thị trường và các công cụ khác nhau, có một tính phổ quát nhất định.

Rủi ro chiến lược

  1. Chiến lược này dựa trên đánh giá xu hướng của nến liên tục. Nếu thị trường trải qua biến động hoặc hành vi không theo xu hướng, nó có thể dẫn đến việc mở và đóng các vị trí thường xuyên, làm tăng chi phí giao dịch.
  2. Việc thiết lập mức dừng lỗ phụ thuộc vào việc lựa chọn tỷ lệ phần trăm dừng lỗ. Nếu chọn không đúng, nó có thể dẫn đến dừng lỗ sớm hoặc chậm, ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược.
  3. Chiến lược này không xem xét các đặc điểm của các công cụ giao dịch, chẳng hạn như biến động và thanh khoản.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Đưa ra nhiều chỉ số kỹ thuật hơn, chẳng hạn như đường trung bình động, MACD, v.v., làm điều kiện đánh giá phụ để cải thiện độ chính xác của các vị trí mở và đóng.
  2. Thực hiện tối ưu hóa tham số trên tỷ lệ phần trăm dừng lỗ để tìm thiết lập dừng lỗ tối ưu và cải thiện khả năng kiểm soát rủi ro của chiến lược.
  3. Xem xét thêm logic quản lý vị trí để điều chỉnh động các vị trí dựa trên các yếu tố như biến động thị trường và quỹ tài khoản, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn.
  4. Đối với các công cụ giao dịch và đặc điểm thị trường khác nhau, tối ưu hóa các tham số chiến lược riêng biệt để cải thiện khả năng thích nghi của chiến lược.

Tóm lại

Chiến lược này đưa ra quyết định về việc mở và đóng các vị trí dựa trên phán đoán xu hướng của nến liên tục, trong khi áp dụng phương pháp dừng lỗ năng động để kiểm soát rủi ro. Logic chiến lược rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện và áp dụng cho các thị trường và công cụ khác nhau. Tuy nhiên, trong ứng dụng thực tế, cần chú ý đến rủi ro của các thị trường không có xu hướng, và các thông số như tỷ lệ dừng lỗ cần được tối ưu hóa. Ngoài ra, việc giới thiệu các chỉ số kỹ thuật hơn, quản lý vị trí và các phương pháp khác có thể cải thiện hơn nữa hiệu suất chiến lược.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("4 Candle Entry and Exit Strategy", overlay=true)

// Define the stop loss percentage
stopLossPercent = input.float(11, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100

// Identify if the previous 3 candles are consecutively higher
longCondition = close[3] > close[4] and close[2] > close[3] and close[1] > close[2]

// Identify if the previous 3 candles are consecutively lower
exitCondition = close[3] < close[4] and close[2] < close[3] and close[1] < close[2]

// Initialize the entry price and stop loss variables
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na

// Update the entry price and stop loss if the long condition is met
if (longCondition)
    entryPrice := close[1]
    stopLoss := entryPrice * (1 - stopLossPercent)

// Enter the long position at the open of the 4th candle
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

// Exit the position if exit condition is met or stop loss is hit
if (exitCondition or (strategy.position_size > 0 and low <= stopLoss))
    strategy.close("Long")

// Optional: Plot the entry and exit signals on the chart
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu