Tài nguyên đang được tải lên... tải...

Hệ thống giao dịch đột phá trung bình động kép động động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-12-05 16:22:32
Tags:EMASMAChữ chéo

Tổng quan

Đây là một hệ thống chiến lược giao dịch tự động dựa trên đường chéo trung bình động kép. Hệ thống sử dụng đường chéo trung bình di chuyển theo hàm số (EMA) 9 giai đoạn và 21 giai đoạn làm chỉ số cốt lõi, tạo ra tín hiệu giao dịch thông qua đường chéo của chúng. Nó kết hợp quản lý dừng lỗ và lấy lợi nhuận, cùng với giao diện trực quan hiển thị tín hiệu giao dịch và mức giá chính.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược sử dụng EMA nhanh (9 giai đoạn) và EMA chậm (21-thời gian) để xây dựng hệ thống giao dịch. Các tín hiệu dài được tạo ra khi EMA nhanh vượt qua EMA chậm, trong khi các tín hiệu ngắn xảy ra khi EMA nhanh vượt qua dưới EMA chậm. Hệ thống tự động thiết lập mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận dựa trên tỷ lệ phần trăm đã đặt trước cho mỗi giao dịch.

Ưu điểm chiến lược

Các tín hiệu rõ ràng: Sử dụng đường chéo trung bình động như các tín hiệu giao dịch rõ ràng và dễ hiểu
Kiểm soát rủi ro: Hệ thống quản lý dừng lỗ và lấy lợi nhuận tích hợp cho mọi giao dịch
Hỗ trợ trực quan: Cung cấp màn hình nhãn thương mại có thời gian nhập cảnh, giá, mức dừng lỗ và mức lợi nhuận
Các thông số linh hoạt: Cho phép điều chỉnh các khoảng thời gian EMA và các thông số quản lý rủi ro để thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau
Cơ chế thoát hoàn chỉnh: Tự động đóng các vị trí trên các tín hiệu ngược lại để tránh cân bằng vị trí

Rủi ro chiến lược

Rủi ro thị trường hỗn loạn: Có thể tạo ra các tín hiệu đột phá sai thường xuyên trong các thị trường bên cạnh, dẫn đến tổn thất liên tiếp
Rủi ro trượt: Giá thực hiện thực tế có thể lệch khỏi mức dự kiến trong thời gian biến động cao
Rủi ro kích thước vị thế: Phân bổ vốn chủ sở hữu 100% mặc định có thể khiến tài khoản bị rủi ro quá mức
Kích thước tín hiệu: EMA vốn có sự chậm trễ trong hành động giá, có khả năng bỏ lỡ các điểm vào tối ưu hoặc gây ra sự chậm trễ ra khỏi
Tùy thuộc chỉ số duy nhất: Chỉ dựa vào đường chéo trung bình động có thể bỏ qua các thông tin thị trường quan trọng khác

Hướng dẫn tối ưu hóa

Thêm xác nhận xu hướng: Xem xét kết hợp các chỉ số ADX hoặc sức mạnh xu hướng để lọc các tín hiệu sai
Cải thiện quản lý tiền: Thêm kích thước vị trí năng động dựa trên biến động thị trường
Cơ chế dừng lỗ được tăng cường: Xem xét thực hiện dừng lại để bảo vệ lợi nhuận tốt hơn
Việc lọc môi trường thị trường: Thêm các chỉ số biến động để đình chỉ giao dịch trong điều kiện bất lợi
Tối ưu hóa xác nhận tín hiệu: Xem xét thêm xác nhận khối lượng hoặc các chỉ số kỹ thuật bổ sung

Tóm lại

Đây là một hệ thống chiến lược chéo trung bình động được thiết kế tốt, hợp lý. Bằng cách kết hợp các tín hiệu chéo EMA với các cơ chế quản lý rủi ro, chiến lược có thể nắm bắt lợi nhuận trong các thị trường xu hướng. Trong khi rủi ro vốn có tồn tại, các tối ưu hóa được đề xuất có thể tăng cường sự ổn định và độ tin cậy của chiến lược. Chiến lược này đặc biệt phù hợp với việc theo dõi xu hướng trung và dài hạn và đại diện cho một lựa chọn vững chắc cho các nhà giao dịch kiên nhẫn.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//
//  ██╗         █████╗         ██████╗     ██████╗     ██╗   ██╗    ██╗
//  ██║        ██╔══██╗       ██╔═══██╗    ██╔══██╗    ██║   ██║    ██║
//  ██║        ███████║       ██║   ██║    ██║  ██║    ██║   ██║    ██║
//  ██║        ██╔══██║       ██║   ██║    ██║  ██║    ██║   ██║    ██║
//  ███████╗   ██║  ██║       ╚██████╔╝    ██████╔╝    ╚██████╔╝    ██║
//  ╚══════╝   ╚═╝  ╚═╝        ╚═════╝     ╚═════╝      ╚═════╝     ╚═╝
//
//  BTC-EMA做多策略(5分钟确认版) - 作者：LAODUI
//  版本：2.0
//  最后更新：2024
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// 添加策略参数设置
var showLabels = input.bool(true, "显示标签", group="显示设置")
var stopLossPercent = input.float(5.0, "止损百分比", minval=0.1, maxval=20.0, step=0.1, group="风险管理")
var takeProfitPercent = input.float(10.0, "止盈百分比", step=0.1, group="风险管理")

// EMA参数设置
var emaFastLength = input.int(9, "快速EMA周期", minval=1, maxval=200, group="EMA设置")
var emaSlowLength = input.int(21, "慢速EMA周期", minval=1, maxval=200, group="EMA设置")

// 计算EMA
ema_fast = ta.ema(close, emaFastLength)
ema_slow = ta.ema(close, emaSlowLength)

// 绘制EMA线
plot(ema_fast, "快速EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema_slow, "慢速EMA", color=color.red, linewidth=2)

// 检测交叉
crossOver = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)  
crossUnder = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)

// 格式化时间显示 (UTC+8)
utc8Time = time + 8 * 60 * 60 * 1000
timeStr = str.format("{0,date,MM-dd HH:mm}", utc8Time)

// 计算止损止盈价格
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100)

// 交易逻辑
if crossOver
    if strategy.position_size < 0  
        strategy.close("做空")     
    strategy.entry("做多", strategy.long)  
    if showLabels
        label.new(bar_index, high, text="做多入场\n" + timeStr + "\n入场价: " + str.tostring(close) + "\n止损价: " + str.tostring(longStopLoss) + "\n止盈价: " + str.tostring(longTakeProfit), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)

if crossUnder
    if strategy.position_size > 0  
        strategy.close("做多")     
    strategy.entry("做空", strategy.short)  
    if showLabels
        label.new(bar_index, low, text="做空入场\n" + timeStr + "\n入场价: " + str.tostring(close) + "\n止损价: " + str.tostring(shortStopLoss) + "\n止盈价: " + str.tostring(shortTakeProfit), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)

// 设置止损止盈
if strategy.position_size > 0  // 多仓止损止盈
    strategy.exit("多仓止损止盈", "做多", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
    
if strategy.position_size < 0  // 空仓止损止盈
    strategy.exit("空仓止损止盈", "做空", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)

Có liên quan

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu