Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Xu hướng RSI nhiều thời gian dừng lỗ động theo chiến lược

Xu hướng RSI nhiều thời gian dừng lỗ động theo chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-12-05 16:25:17
Tags:RSIEMAATR

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược theo xu hướng dựa trên sự kết hợp của các chỉ số kỹ thuật, chủ yếu sử dụng các điều kiện mua/bán quá mức RSI, chéo EMA và dừng lỗ động cho giao dịch. Chiến lược sử dụng kiểm soát rủi ro 1,5% kết hợp với đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược sử dụng ba chỉ số kỹ thuật chính: RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), EMA (Trung bình chuyển động theo cấp số), và ATR (Phạm vi thực tế trung bình). Các tín hiệu đầu vào được xác nhận bằng cách chéo giữa EMA ngắn hạn (9 giai đoạn) và EMA dài hạn (21 giai đoạn), trong khi yêu cầu RSI nằm trong phạm vi hợp lý (RSI dài <70, RSI ngắn>30). Chiến lược sử dụng stop-loss động dựa trên ATR, với mức lấy lợi nhuận được đặt ở mức 4 lần stop-loss, cho phép bảo vệ lợi nhuận trong khi kiểm soát rủi ro. Mỗi giao dịch rủi ro 1,5% tài khoản, sử dụng đòn bẩy 2x để tăng lợi nhuận tiềm năng.

Ưu điểm chiến lược

  1. Kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt: Quản lý rủi ro tỷ lệ cố định, giới hạn mỗi rủi ro giao dịch đến 1,5%
  2. Thiết kế dừng lỗ động: dừng động dựa trên ATR thích nghi tốt hơn với biến động thị trường
  3. Xác nhận nhiều tín hiệu: EMA crossover được lọc bởi RSI cải thiện độ tin cậy tín hiệu
  4. Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tối ưu: Lợi nhuận lấy ở mức 4x dừng lỗ ủng hộ lợi nhuận mong đợi tốt hơn
  5. Thích hợp cho các tài khoản nhỏ: Đòn bẩy vừa phải tăng tiềm năng lợi nhuận
  6. Tự động cao: Tất cả các tham số có thể điều chỉnh để tối ưu hóa điều kiện thị trường

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro biến động thị trường: Rủi ro dừng lỗ thường xuyên trong các thị trường biến động
  2. Rủi ro đòn bẩy: 2 lần đòn bẩy tăng lỗ
  3. Rủi ro phá vỡ sai: EMA crossovers có thể tạo ra tín hiệu sai
  4. Rủi ro trượt: Có thể trượt đáng kể trong các thị trường nhanh
  5. Rủi ro quản lý tiền: Cần kiểm soát đúng quy mô vị trí

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Thêm bộ lọc xu hướng: Tích hợp xác định xu hướng dài hơn
  2. Tối ưu hóa thời gian nhập cảnh: Cải thiện các điểm nhập cảnh bằng cách sử dụng các chỉ số khối lượng
  3. Điều chỉnh tham số động: Điều chỉnh tự động các nhân ATR dựa trên biến động
  4. giới thiệu các chỉ số tâm lý thị trường: lọc môi trường thị trường có rủi ro cao
  5. Quản lý tiền bạc được cải thiện: Thêm cơ chế định kích thước vị trí năng động

Tóm lại

Đây là một chiến lược theo xu hướng được thiết kế tốt sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật để cải thiện tỷ lệ thành công giao dịch. Chiến lược có các cơ chế kiểm soát rủi ro toàn diện phù hợp với các tài khoản nhỏ. Tuy nhiên, trong giao dịch trực tiếp, phải chú ý đến điều kiện thị trường thay đổi, với điều chỉnh tham số kịp thời để thích nghi với các trạng thái thị trường khác nhau.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Aggressive Scalper Strategy", overlay=true)

// Parameters
account_balance = input.float(28.37, title="Account Balance", tooltip="Update this with your balance")
risk_per_trade = input.float(0.015, title="Risk per Trade", tooltip="1.5% risk")
leverage = input.int(2, title="Leverage", minval=1)
stop_loss_percentage = input.float(0.015, title="Stop Loss Percentage", tooltip="1.5% stop loss")
take_profit_multiplier = input.float(4, title="Take Profit Multiplier", tooltip="Take Profit is 4x Stop Loss")
stop_loss_multiplier = input.float(2, title="Stop Loss Multiplier", tooltip="Dynamic Stop Loss Multiplier")

// Trade Size Calculation
position_size = account_balance * risk_per_trade / (stop_loss_percentage / leverage)
trade_qty = position_size / close // This gives you the qty in terms of contracts

// Indicators
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
emaShort = input.int(9, title="Short-term EMA Length")
emaLong = input.int(21, title="Long-term EMA Length")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
emaShortLine = ta.ema(close, emaShort)
emaLongLine = ta.ema(close, emaLong)

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(emaShortLine, emaLongLine) and rsi < 70
shortCondition = ta.crossunder(emaShortLine, emaLongLine) and rsi > 30

// ATR for dynamic stop loss and take profit levels
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atr = ta.atr(atrLength)

// Dynamic Take Profit and Stop Loss Levels
longTakeProfitLevel = close + (atr * take_profit_multiplier)
longStopLossLevel = close - (atr * stop_loss_multiplier)
shortTakeProfitLevel = close - (atr * take_profit_multiplier)
shortStopLossLevel = close + (atr * stop_loss_multiplier)

// Strategy Execution
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_qty)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfitLevel, stop=longStopLossLevel)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_qty)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfitLevel, stop=shortStopLossLevel)

// Alert Conditions
alertcondition(longCondition, title="Buy Signal", message="Long position entry signal detected.")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Signal", message="Short position entry signal detected.")

// Display Information on Chart
var table_info = table.new(position.top_right, 2, 2, frame_color=color.blue, frame_width=1)
if (bar_index == na)
    table.cell(table_info, 0, 0, text="Aggressive Scalper", bgcolor=color.blue)
    table.cell(table_info, 1, 0, text="Account Balance: $" + str.tostring(account_balance), text_color=color.white)
    table.cell(table_info, 1, 1, text="Risk per Trade: " + str.tostring(risk_per_trade * 100) + "%", text_color=color.white)
    table.cell(table_info, 0, 1, text="Leverage: " + str.tostring(leverage) + "x", text_color=color.white)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu