Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược định lượng quản lý rủi ro giao thoa xu hướng đa sóng

Chiến lược định lượng quản lý rủi ro giao thoa xu hướng đa sóng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-12-13 10:51:31
Tags:EMASMA

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch định lượng dựa trên chỉ số WaveTrend, kết hợp các cơ chế quản lý rủi ro năng động. Chiến lược tính toán sức mạnh xu hướng thông qua biến động giá, lọc tín hiệu trong các khu vực mua quá mức và bán quá mức và áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro bao gồm cơ chế dừng lỗ, lấy lợi nhuận và dừng kéo theo.

Nguyên tắc chiến lược

Cốt lõi của chiến lược nằm trong việc tính toán chỉ số WaveTrend bằng cách sử dụng giá HLC3. Đầu tiên nó tính toán một đường trung bình động theo cấp số n1-thời gian (EMA) làm đường cơ bản, sau đó tính toán độ lệch giá từ đường cơ bản này, bình thường hóa chúng với hệ số 0,015. Điều này dẫn đến hai đường sóng, wt1 và wt2, tương ứng đại diện cho các đường nhanh và chậm. Các tín hiệu giao dịch được tạo ra dựa trên các đường này vượt qua mức mua quá mức và bán quá mức, kết hợp với một hệ thống kiểm soát rủi ro nhiều lớp.

Ưu điểm chiến lược

  1. Hệ thống tín hiệu cho thấy khả năng theo dõi xu hướng tuyệt vời với độ tin cậy tăng cường thông qua hai mức mua quá mức / bán quá mức
  2. Hệ thống quản lý rủi ro toàn diện bao gồm dừng lỗ cố định, lấy lợi nhuận và dừng kéo dài năng động
  3. Các thông số điều chỉnh cao cho tối ưu hóa trong các điều kiện thị trường khác nhau
  4. Bao gồm các cơ chế thích nghi với biến động để cải thiện khả năng thích nghi
  5. Thiết kế hệ thống tín hiệu nhiều lớp làm giảm hiệu quả tác động của tín hiệu sai

Rủi ro chiến lược

  1. Các lệnh dừng lỗ thường xuyên có thể xảy ra trên các thị trường biến động cao
  2. Cài đặt tham số không chính xác có thể dẫn đến chi phí giao dịch quá cao
  3. Có thể tạo ra tín hiệu sai quá mức trong các thị trường khác nhau
  4. Yêu cầu hiệu chuẩn cẩn thận các tỷ lệ dừng lỗ và lấy lợi nhuận để duy trì sự cân bằng rủi ro-lợi nhuận
  5. Việc dừng lại có thể dẫn đến giảm đáng kể trong thời gian đảo ngược thị trường nhanh chóng

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Tích hợp các chỉ số khối lượng để xác nhận tín hiệu để tăng độ tin cậy giao dịch
  2. Tối ưu hóa các thông số dừng kéo theo để thích nghi tốt hơn với các điều kiện thị trường khác nhau
  3. Thêm các bộ lọc sức mạnh xu hướng để giảm tần suất giao dịch trong các thị trường dao động
  4. Xem xét triển khai các cơ chế dừng lỗ năng động tự động điều chỉnh dựa trên biến động thị trường
  5. Thiết lập các bộ lọc thời gian để tránh nhập vào các vị trí trong thời gian giao dịch không thuận lợi

Tóm lại

Chiến lược này đạt được một cách tiếp cận giao dịch định lượng toàn diện bằng cách kết hợp chỉ số WaveTrend với một hệ thống quản lý rủi ro mạnh mẽ.

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="WaveTrend [LazyBear] with Risk Management", shorttitle="WT_LB_RM", overlay=true)

// Input Parameters
n1 = input.int(10, "Channel Length")
n2 = input.int(21, "Average Length")
obLevel1 = input.int(60, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input.int(53, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input.int(-60, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input.int(-53, "Over Sold Level 2")

// Risk Management Inputs
stopLossPercent = input.float(50.0, "Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=100)
takeProfitPercent = input.float(5.0, "Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=100)
trailingStopPercent = input.float(3.0, "Trailing Stop (%)", minval=0.1, maxval=100)
trailingStepPercent = input.float(2.0, "Trailing Stop Step (%)", minval=0.1, maxval=100)

// WaveTrend Calculation
ap = hlc3 
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
 
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)

// Plotting Original Indicators
plot(0, color=color.gray)
plot(obLevel1, color=color.red)
plot(osLevel1, color=color.green)
plot(obLevel2, color=color.red, style=plot.style_line)
plot(osLevel2, color=color.green, style=plot.style_line)

plot(wt1, color=color.green)
plot(wt2, color=color.red, style=plot.style_line)
plot(wt1-wt2, color=color.blue, style=plot.style_area, transp=80)

// Buy and Sell Signals with Risk Management
longCondition = ta.crossover(wt1, osLevel1) or ta.crossover(wt1, osLevel2)
shortCondition = ta.crossunder(wt1, obLevel1) or ta.crossunder(wt1, obLevel2)

// Strategy Entry with Risk Management
if (longCondition)
    entryPrice = close
    stopLossPrice = entryPrice * (1 - stopLossPercent/100)
    takeProfitPrice = entryPrice * (1 + takeProfitPercent/100)
    
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", 
                  stop=stopLossPrice, 
                  limit=takeProfitPrice, 
                  trail_price=close * (1 + trailingStopPercent/100), 
                  trail_offset=close * (trailingStepPercent/100))

if (shortCondition)
    entryPrice = close
    stopLossPrice = entryPrice * (1 + stopLossPercent/100)
    takeProfitPrice = entryPrice * (1 - takeProfitPercent/100)
    
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", 
                  stop=stopLossPrice, 
                  limit=takeProfitPrice, 
                  trail_price=close * (1 - trailingStopPercent/100), 
                  trail_offset=close * (trailingStepPercent/100))
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu