এই কৌশলটি ধারাবাহিক আপ বা ডাউন মোমবাতিগুলির সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ষাঁড় বা ভালুকের বাজার নির্ধারণ করে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবসায় করে। যখন পূর্ববর্তী মোমবাতিগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যকবার বন্ধ হওয়ার চেয়ে ধারাবাহিকভাবে বন্ধের দাম বেশি হয়, তখন এটি একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে; যখন পূর্ববর্তী মোমবাতিগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যকবার বন্ধ হওয়ার চেয়ে ধারাবাহিকভাবে বন্ধের দাম কম হয়, তখন এটি একটি শর্ট অবস্থানে প্রবেশ করে। স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ সেট করা হয় এবং লাভ রক্ষা করার জন্য একটি ট্রেলিং স্টপ প্রক্রিয়া চালু করা হয়।
এই কৌশলটি মোমবাতিগুলির ধারাবাহিকতার মাধ্যমে ষাঁড় এবং ভালুকের প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ করে। একটি ট্রেলিং স্টপ প্রবর্তন লাভকে আরও ভালভাবে রক্ষা করতে পারে। তবে এটি অস্থির বাজারে ঘন ঘন সংকেত তৈরি করতে পারে, যার জন্য সংকেতের নির্ভরযোগ্যতার আরও অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও, গতিশীল বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের সেটিং আরও নমনীয় হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির একটি সহজ এবং পরিষ্কার ধারণা রয়েছে, ট্রেন্ডিং বাজারের জন্য উপযুক্ত, তবে এখনও অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে।
/*backtest start: 2024-04-16 00:00:00 end: 2024-05-16 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("K Consecutive Candles 數來寶V2", max_bars_back=300, overlay=true) // 定義用戶輸入 k = input.int(3, title="Number of Consecutive Candles for Long", minval=1) k2 = input.int(3, title="Number of Consecutive Candles for Short", minval=1) stopLossTicks = input.int(500, title="Stop Loss (Ticks)") takeProfitTicks = input.int(500, title="Take Profit (Ticks)") iTGT = input.int(200,"iTGT") // 移動停利點 iPcnt = input.int(50,"iPcnt") // 移動停利% var float TrailValue = 0 var float TrailExit = 0 var float vMP = 0 BarsSinceEntry = ta.barssince(strategy.position_size == 0) vMP := strategy.position_size // 创建一个包含键值对的字典 addArrayData(type, value) => alert_array = array.new_string() array.push(alert_array, '"timenow": ' + str.tostring(timenow)) array.push(alert_array, '"seqNum": ' + str.tostring(value)) array.push(alert_array, '"type": "' + type + '"') alertstring = '{' + array.join(alert_array,', ') + '}' // 定義條件變量 var int countLong = 0 // 記錄連續多頭條件成立的次數 var int countShort = 0 // 記錄連續空頭條件成立的次數 // 計算連續大於或小於前一根的收盤價格的次數 if close > close[1] countLong += 1 countShort := 0 // 重置空頭計數 else if close < close[1] countShort += 1 countLong := 0 // 重置多頭計數 else countLong := 0 countShort := 0 // 開設多頭倉位條件 if countLong >= k strategy.entry("Long Entry", strategy.long) strategy.exit("Exit Long", "Long Entry", loss=stopLossTicks, profit=takeProfitTicks) if vMP>0 TrailValue := ta.highest(high,BarsSinceEntry) TrailExit := TrailValue - iPcnt*0.01*(TrailValue - strategy.position_avg_price) if TrailValue > strategy.position_avg_price + iTGT * syminfo.minmove/syminfo.pricescale and close < TrailExit strategy.close("Long Entry", comment = "Trl_LX"+ str.tostring(close[0])) // 開設空頭倉位條件 if countShort >= k2 strategy.entry("Short Entry", strategy.short) strategy.exit("Exit Short", "Short Entry", loss=stopLossTicks, profit=takeProfitTicks) if vMP<0 TrailValue := ta.lowest(low,BarsSinceEntry) TrailExit := TrailValue - iPcnt*0.01*(TrailValue - strategy.position_avg_price) if TrailValue < strategy.position_avg_price - iTGT * syminfo.minmove/syminfo.pricescale and close > TrailExit strategy.close("short60", comment = "Trl_SX"+ str.tostring(close[0]))