রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. MA MACD BB মাল্টি-ইন্ডিক্টর ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি ব্যাকটেস্টিং টুল

MA MACD BB মাল্টি-ইন্ডিক্টর ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি ব্যাকটেস্টিং টুল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-06-03 09:49:08
ট্যাগঃএমএএমএসিডিবি বি

img

সারসংক্ষেপ

এমএ এমএসিডি বিবি মাল্টি-ইন্ডিকেটর ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি ব্যাকটেস্টিং টুল একটি শক্তিশালী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বিকাশ এবং ব্যাকটেস্টিং প্ল্যাটফর্ম। সরঞ্জামটি তিনটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সূচককে সমর্থন করেঃ চলন্ত গড় (এমএ), চলন্ত গড় ঘনিষ্ঠতা বিচ্যুতি (এমএসিডি) এবং বলিংজার ব্যান্ডস (বিবি) । ব্যবহারকারীরা তাদের মধ্যে একটিকে মূল ট্রেডিং সিগন্যাল সূচক হিসাবে নমনীয়ভাবে চয়ন করতে পারেন। একই সাথে, সরঞ্জামটি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত উভয়ই সমর্থন করে। ব্যবহারকারীরা বাজারের প্রবণতা অনুসারে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত যেতে নমনীয়ভাবে চয়ন করতে পারেন। ঝুঁকি পরিচালনার ক্ষেত্রে, সরঞ্জামটি ব্যবহারকারীদের আরও ভাল নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি লেনদেনের মূলধন অনুপাত নমনীয়ভাবে সেট করার অনুমতি দেয়। এছাড়াও, সরঞ্জামটি ব্যবহারকারীদের আরও ভাল ট্রেডিং সুযোগগুলি উপলব্ধি করতে সহায়তা করার জন্য বিশদ ঝুঁকি সূচক বিশ্লেষণ এবং সংকেত উত্পাদন

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতি হল বাজারের প্রবণতা এবং ট্রেডিং সংকেত চিহ্নিত করার জন্য তিনটি সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক (এমএ, এমএসিডি এবং বিবি) ব্যবহার করা।

  1. যখন ব্যবহারকারী প্রধান সূচক হিসাবে এমএ নির্বাচন করে, তখন কৌশলটি নির্দিষ্ট সময়ের চলমান গড় গণনা করে এবং যখন দাম চলমান গড়ের উপরে বা নীচে অতিক্রম করে তখন ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
  2. যখন ব্যবহারকারী প্রধান সূচক হিসাবে এমএসিডি নির্বাচন করে, তখন কৌশলটি এমএসিডি মান এবং সংকেত লাইন গণনা করে এবং যখন এমএসিডি সংকেত লাইনের উপরে বা নীচে অতিক্রম করে তখন ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এছাড়াও, কৌশলটি আরও স্বজ্ঞাতভাবে প্রবণতার শক্তি দেখানোর জন্য এমএসিডি হিস্টোগ্রামও গ্রাফ করে।
  3. যখন ব্যবহারকারী প্রধান সূচক হিসাবে বিবি নির্বাচন করে, তখন কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের, মাঝের এবং নীচের রেলগুলি গণনা করে। যখন দাম নিম্ন রেলটি ভেঙে যায়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন এটি উপরের রেলটি ভেঙে যায়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; এবং যখন এটি মধ্য রেলের কাছে ফিরে আসে, তখন অবস্থানটি বন্ধ হয়।

প্রকৃত ট্রেডিংয়ে, কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যবহারকারীর নির্বাচিত ট্রেডিং দিক (দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত) এবং মূলধন পরিচালনার সেটিংসের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি লেনদেনের অবস্থানের আকার গণনা করে এবং তারপরে সংকেত অনুসারে সংশ্লিষ্ট খোলার এবং বন্ধের ক্রিয়াকলাপগুলি সম্পাদন করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. নমনীয় সূচকঃ ব্যবহারকারীরা তাদের পছন্দ এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নমনীয়ভাবে প্রধান ট্রেডিং সূচক হিসাবে এমএ, এমএসিডি বা বিবি বেছে নিতে পারেন, বিভিন্ন ট্রেডিং স্টাইল এবং বাজারের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারেন।
  2. দ্বি-মুখী ট্রেডিংঃ কৌশলটি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত উভয় ট্রেডিং সমর্থন করে। ব্যবহারকারীরা বাজারের প্রবণতা অনুযায়ী ট্রেডিং দিক নমনীয়ভাবে চয়ন করতে পারেন, এবং না শুধুমাত্র উত্থান বাজারে মুনাফা করতে পারেন, কিন্তু পতনশীল বাজারে আয় সুযোগ লাভ করতে পারেন।
  3. নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকিঃ ব্যবহারকারীরা প্রতিটি লেনদেনের মূলধন অনুপাত নমনীয়ভাবে সেট করতে পারেন যাতে একটি একক লেনদেনের ঝুঁকি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একই সময়ে, কৌশলটি অ্যাকাউন্টের ভারসাম্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি লেনদেনের অবস্থানের আকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করে যাতে অত্যধিক ঝুঁকি নেওয়া এড়ানো যায়।
  4. স্পষ্ট সংকেতঃ কৌশলটি উদ্দেশ্যমূলক এবং স্পষ্ট ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে এবং চার্টগুলির মাধ্যমে স্বজ্ঞাতভাবে তাদের প্রদর্শন করে, ব্যবহারকারীদের স্পষ্টভাবে প্রবণতা দিকনির্দেশ এবং ট্রেডিং টাইমিং সনাক্ত করতে দেয়।
  5. সুবিধাজনক ব্যাকটেস্টিংঃ ব্যবহারকারীরা ঐতিহাসিক তথ্য ব্যাকটেস্টিং, দ্রুত মূল্যায়ন এবং কৌশল কর্মক্ষমতা অপ্টিমাইজ করার জন্য এই টুল ব্যবহার করতে পারেন, এবং লাইভ ট্রেডিং জন্য গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স প্রদান করতে পারেন।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বাজার ঝুঁকি: যে কোন ট্রেডিং কৌশল বাজার অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তার ঝুঁকি সম্মুখীন হয়, এবং এই কৌশল ব্যতিক্রম নয়। যদি বাজার হিংসাত্মক ওঠানামা বা অযৌক্তিক আচরণ অভিজ্ঞতা, এটি কৌশল ভুল সংকেত এবং ক্ষতি উত্পন্ন করতে কারণ হতে পারে।
  2. প্যারামিটার ঝুঁকিঃ এই কৌশলটির কার্যকারিতা ব্যবহারকারীর দ্বারা নির্বাচিত সূচক প্যারামিটারগুলির উপর নির্ভর করে, যেমন এমএ-র সময়কাল, এমএসিডি-র দ্রুত এবং ধীর লাইন সময়কাল এবং বিবি-র সময়কাল এবং প্রস্থ। অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি কৌশলটির দুর্বল কার্যকারিতার দিকে পরিচালিত করতে পারে।
  3. ওভারফিটিং ঝুঁকিঃ যদি ব্যবহারকারী ব্যাকটেস্টিংয়ে কৌশল পরামিতিগুলিকে অতিরিক্ত অনুকূল করে তোলে তবে এটি কৌশলটিকে নির্দিষ্ট historicalতিহাসিক ডেটাতে খুব নির্দিষ্ট করে তুলতে পারে এবং প্রকৃত বাজারে খারাপভাবে সম্পাদন করতে পারে, অর্থাৎ ওভারফিটিং সমস্যা দেখা দেয়।
  4. ব্ল্যাক সোয়ান ঝুঁকিঃ এই কৌশলটি মূলত ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করে। যদি বাজারটি বড় মৌলিক পরিবর্তন বা চরম ঘটনাগুলির সম্মুখীন হয় তবে কৌশলটি সময়মতো প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম নাও হতে পারে, যার ফলে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে।

উপরের ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, ব্যবহারকারীদের যুক্তিসঙ্গতভাবে কৌশল পরামিতিগুলি নির্ধারণ করা উচিত, নিয়মিতভাবে কৌশলগুলি মূল্যায়ন এবং সামঞ্জস্য করা উচিত এবং বাজারের প্রবণতাগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত, যখন প্রয়োজন হয় তখন ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ করা উচিত। তদতিরিক্ত, স্টপ-লস এবং অবস্থান সীমা নির্ধারণের মতো কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাগুলিও অপরিহার্য।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান দিক

  1. ডায়নামিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ বর্তমানে, কৌশলটির সূচক প্যারামিটারগুলি স্থির রয়েছে। আমরা বাজারের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি অভিযোজনশীল প্রক্রিয়া প্রবর্তন বিবেচনা করতে পারি।
  2. সংমিশ্রণ সংকেত অপ্টিমাইজেশানঃ বর্তমানে, কৌশলটি মূলত একক সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। আমরা সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা এবং দৃust়তা উন্নত করতে এমএ এবং এমএসিডি এর সংমিশ্রণ সংকেতগুলির মতো একাধিক সূচকের সংকেতগুলি একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারি।
  3. পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশানঃ বর্তমানে, কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের অবস্থান পরিচালনা গ্রহণ করে। আমরা অবস্থান আকার এবং ঝুঁকি-ফেরত অনুপাত অপ্টিমাইজ করার জন্য কেলি সূত্র বা গতিশীল ভারসাম্য কৌশল যেমন আরো উন্নত পদ্ধতি প্রবর্তন বিবেচনা করতে পারেন।
  4. স্টপ-লস অপ্টিমাইজেশনঃ বর্তমানে, কৌশলটির একটি পরিষ্কার স্টপ-লস লজিক নেই। আমরা ডাউনসাইড ঝুঁকিগুলি আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে এটিআর বা শতাংশের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল স্টপ-লস প্রক্রিয়া যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারি।
  5. মাল্টি-মার্কেট অপ্টিমাইজেশানঃ বর্তমানে, কৌশলটি কেবলমাত্র একটি একক বাজারে লক্ষ্য করে। কৌশল স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা উন্নত করতে বাজারের মধ্যে লিঙ্কটি উত্তোলন করার জন্য আমরা একাধিক সম্পর্কিত বা পরিপূরক বাজারে প্রসারিত করার কথা বিবেচনা করতে পারি।

উপরের অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি মূলত কৌশলটির পারফরম্যান্সকে ক্রমাগত উন্নত ও নিখুঁত করার জন্য আরও উন্নত এবং নমনীয় পদ্ধতি প্রবর্তন করে কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা, দৃust়তা, লাভজনকতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উন্নতিতে মনোনিবেশ করে।

সংক্ষিপ্তসার

এমএ এমএসিডি বিবি মাল্টি-ইন্ডিকেটর ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি ব্যাকটেস্টিং টুল একটি বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ, নমনীয় এবং ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং সরঞ্জাম। এটি তিনটি সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচকের মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেতগুলি ক্যাপচার করে, একই সাথে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত উভয় ট্রেডিং এবং নমনীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সমর্থন করে, বিভিন্ন বাজার এবং ট্রেডিং শৈলীর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। ব্যবহারকারীরা এই সরঞ্জামটি ব্যাকটেস্ট এবং ঐতিহাসিক ডেটা অপ্টিমাইজ করার জন্য ব্যবহার করতে পারে এবং এটি লাইভ ট্রেডিংয়েও প্রয়োগ করতে পারে। যদিও কোনও কৌশল বাজারের ঝুঁকি এবং মডেল ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হয়, যুক্তিসঙ্গত পরামিতি সেটিং, কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, এই কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের জন্য একটি শক্তিশালী সহকারী হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে, তাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল রিটার্ন তৈরি করবে।

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Future_Billi0naire_

//@version=5
strategy("MA MACD BB Backtester", overlay=true)

//@variable Input for Strategy
which_ta = input.string("MA", title="Select Indicator", options=["MACD", "BB", "MA"])
which_camp = input.string("Long", title="Select Long / Short", options=["Short", "Long"])

//@variable Input parameters for Risk Management
positionSize = input.float(100.0, title="Each position's capital allocation %", minval=0.0, maxval = 100.0) / 100

//@variable Input parameters for MACD
fast_length = input.int(12, title="MACD Fast Length")
slow_length = input.int(26, title="MACD Slow Length")
signal_smoothing = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
macd_source = input.source(close, title="MACD Source")

//@variable Input parameters for Moving Average
ma_length = input.int(50, title="Moving Average Length")

//@variable Input parameters for Bollinger Bands
bb_length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")

// Choosing the Strategy
int x = na
if which_ta == "MA"
    x := 1
else if which_ta == "MACD"
    x := 2
else if which_ta == "BB"
    x := 3

// Calculate MACD and Signal line
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(macd_source, fast_length, slow_length, signal_smoothing)

// Calculate Moving Average
ma = ta.sma(close, ma_length)

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bb_length)
dev = bb_mult * ta.stdev(close, bb_length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plotting MACD and Signal lines
plot(x == 2 ? macdLine : na, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(x == 2 ? signalLine : na, color=color.red, title="Signal Line")

// Plotting histogram
histogram = macdLine - signalLine
plot(x == 2 ? histogram : na, color=color.gray, style=plot.style_histogram, title="MACD Histogram")

// Plotting Moving Average
plot(x == 1 ? ma : na, color=color.orange, title="Moving Average")

// Plotting Bollinger Bands
plot(x == 3 ? upper : na, color=color.green, title="Upper Bollinger Band")
plot(x == 3 ? lower : na, color=color.red, title="Lower Bollinger Band")
plot(x == 3 ? basis : na, color=color.blue, title="Basis Bollinger Band")

// Generate buy signals
buySignalMACD = ta.crossover(macdLine, signalLine)
buySignalMA = ta.crossover(close, ma)
buySignalBB = close < lower
sellSignalBBExit = close > basis

// Generate sell signals
sellSignalMACD = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
sellSignalMA = ta.crossunder(close, ma)
sellSignalBB = close > upper
buySignalBBExit = close < basis

// Plot buy signals on the chart
plotshape(series=buySignalMACD and x == 2 and which_camp=="Long" and strategy.opentrades == 0 ? buySignalMACD : na, title="Buy Signal MACD", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.labelup, text="BUY MACD")
plotshape(series=buySignalMA and x == 1 and which_camp=="Long" and strategy.opentrades == 0 ? buySignalMA : na, title="Buy Signal MA", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.labelup, text="BUY MA")
plotshape(series=buySignalBB and x == 3 and which_camp=="Long" and strategy.opentrades == 0 ? buySignalBB : na, title="Buy Signal BB", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.labelup, text="BUY BB")

// Plot sell signals on the chart
plotshape(series=sellSignalMACD and x == 2 and which_camp=="Short" and strategy.opentrades == 0 ? sellSignalMACD : na, title="Sell Signal MACD", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL MACD")
plotshape(series=sellSignalMA and x == 1 and which_camp=="Short" and strategy.opentrades == 0 ? sellSignalMA : na, title="Sell Signal MA", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL MA")
plotshape(series=sellSignalBB and x == 3 and which_camp=="Short" and strategy.opentrades == 0 ? sellSignalBB : na, title="Sell Signal BB", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL BB")

// Calculate stop loss and take profit levels
accountSize = strategy.equity
positionSizeAmount = accountSize * positionSize

// Calculate order size based on stop loss amount
orderSize = math.floor(positionSizeAmount / close)

// Enter long positions based on buy signals
if strategy.opentrades == 0
    if (buySignalMACD) and x == 2 and which_camp == "Long"
        strategy.entry("Buy MACD", strategy.long, qty=orderSize)
    if (buySignalMA) and x == 1 and which_camp == "Long"
        strategy.entry("Buy MA", strategy.long, qty=orderSize)
    if (buySignalBB) and x == 3 and which_camp == "Long"
        strategy.entry("Buy BB", strategy.long, qty=orderSize)

// Enter short positions based on sell signals
if strategy.opentrades == 0
    if (sellSignalMACD) and x == 2 and which_camp == "Short"
        strategy.entry("Sell MACD", strategy.short, qty=orderSize)
    if (sellSignalMA) and x == 1 and which_camp == "Short"
        strategy.entry("Sell MA", strategy.short, qty=orderSize)
    if (sellSignalBB) and x == 3 and which_camp == "Short"
        strategy.entry("Sell BB", strategy.short, qty=orderSize)

// Close positions based on exit signals
if (sellSignalMACD) and which_camp == "Long"
    strategy.close("Buy MACD")
if (sellSignalMA) and which_camp == "Long"
    strategy.close("Buy MA")
if (sellSignalBBExit) and which_camp == "Long"
    strategy.close("Buy BB")
if (buySignalMACD) and which_camp == "Short"
    strategy.close("Sell MACD")
if (buySignalMA) and which_camp == "Short"
    strategy.close("Sell MA")
if (buySignalBBExit) and which_camp == "Short"
    strategy.close("Sell BB")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত