রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ট্রেন্ড ফিল্টারড পিন বার বিপরীত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-06-07 16:48:23
ট্যাগঃএসএমএআরএসআইপি বি

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মূলত পিন বার নামে একটি নির্দিষ্ট মোমবাতি প্যাটার্নকে স্বীকৃতি দিয়ে সম্ভাব্য বাজার বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করার লক্ষ্য রাখে। একটি পিন বার একটি দীর্ঘ ছায়া এবং একটি ছোট দেহ দ্বারা চিহ্নিত হয়, যা সেই মূল্য স্তরে উল্লেখযোগ্য বাজার অস্থিরতা নির্দেশ করে, তবে শেষ পর্যন্ত দামটি পুনরুদ্ধার করে, যা পরামর্শ দেয় যে স্তরটি সমর্থন বা প্রতিরোধের মতো কাজ করতে পারে। কৌশলটি বর্তমান প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য একটি 50 পিরিয়ড সহজ চলমান গড় (এসএমএ) এবং ফিল্টার হিসাবে ভলিউমের 20 পিরিয়ড এসএমএ ব্যবহার করে, পিন বার সংকেতটি বৈধ বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য ভলিউমটি এই গড়ের উপরে থাকা প্রয়োজন। অতিরিক্তভাবে, আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) গণনা করা হয় তবে সরাসরি প্রবেশ / প্রস্থান শর্তে ব্যবহার করা হয় না, পরিবর্তে একটি ঐচ্ছিক আরও শর্ত ফিল্টারিং হিসাবে কাজ করে।

কৌশলগত নীতি

প্রথমত, পিন বারের উপরের এবং নীচের ছায়া এবং দেহের আপেক্ষিক আকার নির্ধারণ করুন, যার জন্য উপরের বা নীচের ছায়াটি কমপক্ষে 60% পুরো মোমবাতিটির উচ্চ-নিম্ন পরিসরের হওয়া উচিত, যখন দেহটি 30% অতিক্রম করা উচিত নয়।
পিন বারটি উত্থানমুখী বা হ্রাসমুখী কিনা তা নির্ধারণের জন্য বন্ধ এবং খোলার মূল্যের তুলনা করুন।
বর্তমান প্রবণতা চিহ্নিত করতে ৫০ পেরিওডের এসএমএ ব্যবহার করুন, যখন বন্ধের মূল্য এসএমএর উপরে থাকে তখন এটিকে একটি আপট্রেন্ড এবং যখন এটির নীচে থাকে তখন এটিকে একটি ডাউনট্রেন্ড হিসাবে বিবেচনা করুন।
ভলিউম ফিল্টারের জন্য 20 পেরিওড ভলিউম এসএএম নির্ধারণ করুন, শুধুমাত্র একটি পিন বার সংকেত বৈধ বিবেচনা করে যদি এর ঘটনার সময় ভলিউম এই মানের চেয়ে বড় হয়।
চিহ্নিত বাউলিশ এবং বেয়ারিশ পিন বারগুলি গ্রাফ করুন।
যখন একটি উত্থান পিন বার প্রদর্শিত হয় তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান প্রবেশ করুন এবং যখন একটি bearish পিন বার প্রদর্শিত হয় তখন একটি ছোট অবস্থান প্রবেশ করুন।
স্টপ লসকে পিন বার এর শরীরের দ্বিগুণ আকারের এবং লাভের তিনগুণে সেট করুন। লং পজিশনের জন্য, স্টপ লসকে পিন বারের নীচে এবং লাভের উপরে রাখুন; শর্ট পজিশনের জন্য বিপরীত।

সুবিধা বিশ্লেষণ

পিন বার একটি অত্যন্ত স্বজ্ঞাত এবং কার্যকর মূল্য বিপরীত প্যাটার্ন, যা বাজারের আবেগের আকস্মিক পরিবর্তনগুলি সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে সক্ষম।
প্রবণতা ফিল্টার নিশ্চিত করে যে পিন বার সংকেতগুলি বর্তমান প্রবণতা দিকের সাথে সারিবদ্ধ হয়, যা সংকেতের জয় হারকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে।
ভলিউম শর্তটি পর্যাপ্ত তরলতার সাথে বাজার গোলমালকে ফিল্টার করে, নিশ্চিত করে যে পিন বার সংকেতগুলি পর্যাপ্ত বাজার অংশগ্রহণ করে।
স্টপ লস এবং লাভের পজিশনগুলি পিন বার এর বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে সেট করা হয়, যা একটি যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত প্রদান করে।
কোড লজিক এবং নিয়মগুলি স্পষ্ট এবং বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

পিন বার সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা অস্থির বাজারে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে, যেখানে প্রবণতা ফিল্টার কম কার্যকর।
বিশেষভাবে শক্তিশালী bearish বা bullish ইভেন্টের মুখোমুখি হয়ে পিন বারগুলি ব্যর্থ হতে পারে।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি তুলনামূলকভাবে কম, যা সম্ভাব্যভাবে ব্যাকটেস্টের পর্যাপ্ত নমুনা সৃষ্টি করতে পারে না।
ডিফল্ট প্যারামিটারগুলি নির্দিষ্ট যন্ত্র এবং সময়সীমার জন্য আরও অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন হতে পারে।
এটি একটি একক সংকেত সিস্টেম, যার ফলে সামগ্রিক ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সিগন্যাল উত্স সমৃদ্ধ করার জন্য ইনসাইড বারের মতো অন্যান্য বিপরীত প্যাটার্ন প্রবর্তন বিবেচনা করুন।
বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে স্টপ লস এবং মুনাফা পজিশনগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য ATR এর মতো অস্থিরতা সূচক ব্যবহার করুন।
মুনাফা বাড়ানোর জন্য একটি শতাংশ ট্রেলিং স্টপ বাস্তবায়ন করুন।
সম্ভাব্য অবৈধ সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডার এবং গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টগুলির মতো আরও মৌলিক ডেটা অন্তর্ভুক্ত করুন।
প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অর্থ ব্যবস্থাপনা মডিউল চালু করা।

সংক্ষিপ্তসার

এই পিন বার বিপরীত কৌশলটি একটি সহজ এবং কার্যকর পদ্ধতির ব্যবহার করে, প্রবণতা ফিল্টারিং এবং ভলিউম ফিল্টারিং ব্যবহার করে সংকেত স্বীকৃতির নির্ভুলতা উন্নত করতে। যদিও উন্নতির জন্য জায়গা রয়েছে, সামগ্রিক ধারণাটি কার্যকর এবং আরও অপ্টিমাইজেশন এবং পরীক্ষার যোগ্য। একটি ক্লাসিক মূল্য প্যাটার্ন হিসাবে, পিন বারটি আরও শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম অর্জনের জন্য অন্যান্য সূচক বা সংকেতগুলির সাথেও একত্রিত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Filtered Pin Bar Strategy with Relaxed Volume", overlay=true)

// Define the size of the pin bar's wick and body
wickSize = 0.6
bodySize = 0.3

// Calculate the size of the wicks and body
upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick = math.min(open, close) - low
body = math.abs(close - open)

// Define a simple moving average to determine the trend
smaLength = 50
sma = ta.sma(close, smaLength)

// Define a more relaxed volume threshold
volumeThreshold = ta.sma(volume, 20) * 1.0

// Define RSI parameters
rsiLength = 14
rsiOverbought = 70
rsiOversold = 30
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Define the conditions for a bullish pin bar
bullishPinBar = (lowerWick > (wickSize * (high - low))) and
     (body < (bodySize * (high - low))) and
     (close > open) and
     (close > sma) and
     (volume > volumeThreshold)

// Define the conditions for a bearish pin bar
bearishPinBar = (upperWick > (wickSize * (high - low))) and
     (body < (bodySize * (high - low))) and
     (close < open) and
     (close < sma) and
     (volume > volumeThreshold)

// Plot the bullish and bearish pin bars on the chart
plotshape(series=bullishPinBar, title="Bullish Pin Bar", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="PB")
plotshape(series=bearishPinBar, title="Bearish Pin Bar", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="PB")

// Entry and exit rules
if (bullishPinBar)
    strategy.entry("Bullish Pin Bar", strategy.long)
if (bearishPinBar)
    strategy.entry("Bearish Pin Bar", strategy.short)

// Optional: Set stop loss and take profit
stopLoss = 2 * body
takeProfit = 3 * body
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Bullish Pin Bar", stop=low - stopLoss, limit=high + takeProfit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Bearish Pin Bar", stop=high + stopLoss, limit=low - takeProfit)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত