রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল

চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-06-14 15:48:32
ট্যাগঃএসএমএএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি চলমান গড় ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে যখন দ্রুত চলমান গড় (স্বল্প সময়কাল) নীচে থেকে ধীর চলমান গড় (দীর্ঘ সময়কাল) এর উপরে অতিক্রম করে এবং দ্রুত চলমান গড় উপরে থেকে ধীর চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। উপরন্তু, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অ্যাকাউন্টের লাভ এবং ক্ষতির উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ব্যবসায়ের আকার সামঞ্জস্য করে গতিশীল অবস্থান আকারের ধারণাটি প্রবর্তন করে।

কৌশল নীতি

  1. বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) গণনা করুন, যথা 9 এবং 21।
  2. যখন দ্রুত চলমান গড় (9-পেরিওড) নীচে থেকে ধীর চলমান গড় (21-পেরিওড) এর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করুন এবং যখন দ্রুত চলমান গড় উপরে থেকে ধীর চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করুন।
  3. অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের ১% এর উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ট্রেডের জন্য ঝুঁকির পরিমাণ গণনা করুন, তারপরে ঝুঁকির পরিমাণ এবং বর্তমান মূল্য পরিসীমা (উচ্চ - নিম্ন) এর উপর ভিত্তি করে কিনতে শেয়ারের সংখ্যা নির্ধারণ করুন।
  4. যদি কৌশলটি বর্তমানে লাভজনক হয়, তাহলে পরবর্তী ট্রেডের পজিশনের আকার 10% বৃদ্ধি করুন; যদি এটি ক্ষতির মধ্যে থাকে, তাহলে পরবর্তী ট্রেডের পজিশনের আকার 10% হ্রাস করুন।
  5. ক্রয় সিগন্যাল প্রদর্শিত হলে ক্রয় অর্ডার এবং বিক্রয় সিগন্যাল প্রদর্শিত হলে বিক্রয় অর্ডার কার্যকর করুন।

কৌশলগত সুবিধা

  1. সরলতাঃ কৌশলটি ক্লাসিক চলমান গড় ক্রসওভার নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
  2. প্রবণতা অনুসরণ করাঃ বিভিন্ন সময়কালের দুটি চলমান গড় ব্যবহার করে, কৌশলটি মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রবণতা কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে, এটি প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
  3. ডায়নামিক পজিশন সাইজিংঃ মুনাফা ও ক্ষতির উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করে, কৌশলটি লাভজনক হলে পজিশনের আকার যথাযথভাবে বৃদ্ধি করে এবং ক্ষতির সময় এটি হ্রাস করে, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং রিটার্ন উন্নত করতে সহায়তা করে।
  4. বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন আর্থিক বাজার এবং ট্রেডিং যন্ত্র যেমন স্টক, ফিউচার, ফরেক্স ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ঘন ঘন লেনদেনঃ যেহেতু কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় ক্রসওভার সংকেতগুলির উপর নির্ভর করে, তাই এটি ঘন ঘন লেনদেন, লেনদেনের ব্যয় বৃদ্ধি এবং স্লিপিং ঝুঁকি হতে পারে।
  2. অস্থির বাজারগুলিতে দুর্বল পারফরম্যান্সঃ অস্থির বাজারগুলিতে, কৌশলটি আরও মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
  3. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ কৌশলটির কার্যকারিতা চলমান গড় সময়ের পছন্দ উপর নির্ভর করে এবং বিভিন্ন প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের সময় অতিরিক্ত ফিটিংয়ের ঝুঁকি তৈরি করে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক প্রবর্তন করুনঃ চলমান গড় ক্রসওভার সংকেত ছাড়াও, কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে অন্যান্য প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক যেমন MACD, ADX ইত্যাদি প্রবর্তন করুন।
  2. পজিশন সাইজিং নিয়মগুলি অনুকূল করুনঃ বর্তমান পজিশন সাইজিং নিয়মগুলি তুলনামূলকভাবে সহজ। ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্নগুলি আরও উন্নত করতে কেলি মানদণ্ড বা স্থির ভগ্নাংশ অর্থ পরিচালনার মতো আরও জটিল অবস্থান সাইজিং অ্যালগরিদম প্রবর্তন বিবেচনা করুন।
  3. স্টপ-লস এবং টেক-লাভের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করুনঃ কৌশলটিতে স্টপ-লস এবং টেক-লাভের নিয়ম যুক্ত করুন যাতে প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য সর্বাধিক ক্ষতি এবং সর্বাধিক মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কৌশলটির ঝুঁকি-প্রতিফল অনুপাত উন্নত করা যায়।
  4. অভিযোজিত পরামিতি অপ্টিমাইজেশনঃ বাজারের অবস্থার পরিবর্তনের ভিত্তিতে কৌশল পরামিতিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি অভিযোজিত পরামিতি অপ্টিমাইজেশন প্রক্রিয়া চালু করুন, কৌশলটির দৃust়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলুন।

সংক্ষিপ্তসার

চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল একটি সহজ এবং ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য গতিশীল অবস্থান আকারের নিয়ম প্রবর্তন করার সময় বিভিন্ন সময়কালের দুটি চলমান গড় থেকে ক্রসওভার সংকেত ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতা ক্যাপচার করে। কৌশলটির একটি পরিষ্কার যুক্তি রয়েছে, এটি বাস্তবায়ন করা সহজ এবং এর বিস্তৃত প্রয়োগ রয়েছে। তবে, ব্যবহারিক প্রয়োগে, ঘন ঘন ট্রেডিং, অস্থির বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের মতো সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। কৌশলটি প্রয়োজন অনুসারে অনুকূলিত এবং উন্নত করা উচিত, যেমন প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক প্রবর্তন, অবস্থান আকারের নিয়মগুলি অনুকূলিতকরণ, স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলি অন্তর্ভুক্ত করা এবং অভিযোজিত পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের বাস্তবায়ন। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জনার মাধ্যমে কৌশলটির দৃust়তা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-06-06 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © okolienicholas

//@version=5
strategy("Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fast_length = input(9, title="Fast MA Length")
slow_length = input(21, title="Slow MA Length")
source = close
account_balance = input(100, title="Account Balance") // Add your account balance here

// Calculate moving averages
fast_ma = ta.sma(source, fast_length)
slow_ma = ta.sma(source, slow_length)

// Plot moving averages
plot(fast_ma, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")

// Generate buy/sell signals
buy_signal = ta.crossover(fast_ma, slow_ma)
sell_signal = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma)

// Plot buy/sell signals
plotshape(buy_signal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sell_signal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Calculate the risk per trade
risk_per_trade = account_balance * 0.01

// Calculate the number of shares to buy
shares_to_buy = risk_per_trade / (high - low)

// Calculate the profit or loss
profit_or_loss = strategy.netprofit

// Adjust the position size based on the profit or loss
if (profit_or_loss > 0)
    shares_to_buy = shares_to_buy * 1.1 // Increase the position size by 10% when in profit
else
    shares_to_buy = shares_to_buy * 0.9 // Decrease the position size by 10% when in loss

// Execute orders
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=shares_to_buy)
    
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=shares_to_buy)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত