রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

মেশিন লার্নিং দ্বারা অনুপ্রাণিত দ্বৈত চলমান গড় RSI ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৬-২১ ১৫ঃ২৭ঃ১৮
ট্যাগঃএসএমএআরএসআইএমএএমএল

সারসংক্ষেপ

এই ট্রেডিং কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা চলমান গড় এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) একত্রিত করে। কৌশলটি সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্ত করতে দ্রুত এবং ধীর চলমান গড়ের ক্রসওভার ব্যবহার করে, যখন ওভারকপ এবং ওভারসোল্ড মার্কেট শর্তগুলি নিশ্চিত করার জন্য আরএসআই ব্যবহার করে। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হল আরএসআই ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার সময় বাজারের গতি ধরে রাখা। কৌশল নকশাটি মেশিন লার্নিংয়ের বৈশিষ্ট্য সমন্বয় এবং সংকেত ফিল্টারিংয়ের ধারণাগুলি থেকে অনুপ্রাণিত, যদিও এটি জটিল মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমগুলি নিজেই ব্যবহার করে না।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতিগুলি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

ডুয়াল মুভিং এভারেজ সিস্টেম: ট্রেন্ড সনাক্ত করতে দ্রুত (10-পরিয়ড) এবং ধীর (50-পরিয়ড) সহজ মুভিং এভারেজ (এসএমএ) ব্যবহার করে। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি সম্ভাব্য দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করে তখন একটি সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি হয়।
আরএসআই ফিল্টারিংঃ একটি ১৪ পেরিওড আরএসআই বাজার পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়। আরএসআই ৭০ এর নিচে থাকলে লং এন্ট্রি এবং আরএসআই ৩০ এর উপরে থাকলে সংক্ষিপ্ত এন্ট্রি অনুমোদিত।
এন্ট্রি লজিকঃ এই কৌশলটি শুধুমাত্র ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে যখন উভয় এমএ ক্রসওভার এবং আরএসআই শর্তগুলি একই সাথে পূরণ করা হয়। এই ডাবল নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াটি সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার লক্ষ্যে।
প্রস্থান লজিকঃ যখন RSI চরম মান (৭০ এর উপরে বা ৩০ এর নিচে) পৌঁছায় তখন কৌশলটি সংশ্লিষ্ট লং বা শর্ট পজিশন বন্ধ করে দেয়, যখন বাজার বিপরীতমুখী হতে পারে তখন মুনাফা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

কৌশলগত সুবিধা

প্রবণতা অনুসরণ এবং গতির সংমিশ্রণঃ চলমান গড় এবং আরএসআই সংমিশ্রণ করে, কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী অতিরিক্ত ক্রয় এবং oversold সুযোগ সনাক্ত করার সময় দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে।
সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ আরএসআইকে একটি সেকেন্ডারি নিশ্চিতকরণ হিসাবে ব্যবহার করা মিথ্যা ব্রেকআউট হ্রাস করতে এবং বাণিজ্যের গুণমান উন্নত করতে সহায়তা করে।
নমনীয়তাঃ কৌশলগত পরামিতিগুলি (যেমন এমএ সময়কাল এবং আরএসআই প্রান্তিক) বিভিন্ন বাজার এবং সময়সীমার জন্য অনুকূলিত করা যেতে পারে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ এই কৌশলটিতে একটি অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যখন RSI চরম মানগুলিতে পৌঁছে যায় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবস্থান বন্ধ করে দেয়।
ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ কৌশলটি চার্টে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত চিহ্নিত করে, যা ব্যবসায়ীদের জন্য স্বজ্ঞাত বোঝার এবং ব্যাকটেস্টিং বিশ্লেষণের সুবিধার্থে।

কৌশলগত ঝুঁকি

বিলম্বঃ চলমান গড়গুলি স্বতন্ত্রভাবে বিলম্বিত সূচক, যা প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টের কাছাকাছি কম সময়সীমার প্রবেশ এবং প্রস্থান হতে পারে।
বিভিন্ন বাজারে পারফরম্যান্সঃ পার্শ্ববর্তী বা অস্থির বাজারে, ঘন ঘন এমএ ক্রসওভারের ফলে অত্যধিক মিথ্যা সংকেত এবং ট্রেডিং খরচ হতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির পারফরম্যান্স নির্বাচিত এমএ সময়কাল এবং আরএসআই থ্রেশহোল্ডের প্রতি সংবেদনশীল হতে পারে, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে বিভিন্ন প্যারামিটার সম্ভাব্যভাবে ভিন্নভাবে পারফর্ম করে।
স্টপ-লস মেকানিজমের অভাবঃ বর্তমান কৌশলটিতে স্টপ-লসের সুস্পষ্ট নিয়ম নেই, যা চরম বাজারের পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর অত্যধিক নির্ভরতাঃ কৌশলটি সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, মৌলিক বিষয় এবং বাজারের মনোভাবের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি উপেক্ষা করে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

অভিযোজনযোগ্য পরামিতিঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজন করে বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে এমএ সময়কাল এবং আরএসআই প্রান্তিককে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজনযোগ্য প্রক্রিয়া প্রবর্তন করুন।
প্রবণতা শক্তি ফিল্টার যুক্ত করুনঃ প্রবণতা শক্তি পরিমাপ করতে ADX (গড় দিকনির্দেশক সূচক) যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন, কেবলমাত্র শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে ট্রেড করুন যাতে বাজারের মধ্যে মিথ্যা সংকেত হ্রাস পায়।
স্টপ-লস প্রক্রিয়া চালু করুনঃ এটিআর (গড় সত্য পরিসীমা) এর উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ-লস বাস্তবায়ন করুন বা আরও ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট শতাংশ স্টপ-লস ব্যবহার করুন।
প্রস্থান কৌশল অনুকূল করুন: আরএসআই-এর অত্যন্ত মূল্যের প্রস্থান ছাড়াও, লাভকে আরও ভালভাবে সুরক্ষিত করার জন্য ট্রেলিং স্টপ বা প্রবণতা বিপরীতমুখী ভিত্তিক প্রস্থান সংকেত যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
ভলিউম ফিল্টার যোগ করুনঃ প্রবেশ সংকেতগুলির উপরে, ভলিউম নিশ্চিতকরণ যোগ করুন, সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য কেবলমাত্র যখন ভলিউম বৃদ্ধি পায় তখনই ট্রেডগুলি সম্পাদন করুন।
মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করুন, শুধুমাত্র প্রধান প্রবণতা দিকের ট্রেডিং জয় হার উন্নত করতে।
মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশনঃ সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণগুলি খুঁজে পেতে জেনেটিক অ্যালগরিদম বা বেয়েসিয়ান অপ্টিমাইজেশান হিসাবে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন, কৌশল স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করুন।

সিদ্ধান্ত

এই মেশিন লার্নিং অনুপ্রাণিত দ্বৈত চলমান গড় আরএসআই ট্রেডিং কৌশল একটি কাঠামো সরবরাহ করে যা প্রবণতা অনুসরণ এবং গতির ট্রেডিংকে একত্রিত করে। চলমান গড়ের মাধ্যমে প্রবণতা চিহ্নিত করে এবং আরএসআইয়ের সাথে সংকেতগুলি অনুকূল করে, কৌশলটি প্রধান বাজারের চলাচলগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। কৌশল নকশাটি তুলনামূলকভাবে সহজ হলেও এটি আরও অপ্টিমাইজেশন এবং সম্প্রসারণের জন্য একটি ভাল ভিত্তি সরবরাহ করে। ব্যবসায়ীরা তাদের ঝুঁকি পছন্দ এবং বাজারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে, বা কৌশল কর্মক্ষমতা উন্নত করতে অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করতে পারে। তবে, ব্যবহারিক প্রয়োগে, বাস্তব বাজারের পরিবেশে শক্তিশালী কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত অর্থ পরিচালনার কৌশলগুলির সাথে একত্রিত পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকটেস্টিং এবং ফরওয়ার্ড টেস্টিং এখনও প্রয়োজনীয়।

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ML Inspired Strategy for Nifty50", overlay=true)

// Define the input parameters for the strategy
length_fast = input.int(10, minval=1, title="Fast MA Length")
length_slow = input.int(50, minval=1, title="Slow MA Length")
rsi_length = input.int(14, minval=1, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.int(70, minval=1, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input.int(30, minval=1, title="RSI Oversold Level")

// Calculate the moving averages
ma_fast = ta.sma(close, length_fast)
ma_slow = ta.sma(close, length_slow)

// Calculate the RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Define the conditions for long and short entries
long_condition = ta.crossover(ma_fast, ma_slow) and rsi < rsi_overbought
short_condition = ta.crossunder(ma_fast, ma_slow) and rsi > rsi_oversold

// Plot the moving averages
plot(ma_fast, title="Fast MA", color=color.blue)
plot(ma_slow, title="Slow MA", color=color.red)

// Add strategy logic for entering and exiting trades
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Plot buy/sell signals on the chart
plotshape(series=long_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=short_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Add exit conditions
if (rsi > rsi_overbought)
    strategy.close("Long")
if (rsi < rsi_oversold)
    strategy.close("Short")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত