রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

এসএমএ ক্রসওভার এবং ভলিউম ফিল্টার সহ অভিযোজিত গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-31 11:20:39
ট্যাগঃএসএমএ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম যা সিম্পল মুভিং এভারেজ (এসএমএ) ক্রসওভার এবং ভলিউম ফিল্টারিংয়ের উপর ভিত্তি করে। এটি প্রবণতা শক্তি নিশ্চিত করার জন্য ভলিউম সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করার সময় প্রবেশ সংকেত উত্পন্ন করতে দ্রুত এবং ধীর এসএমএর ক্রসওভার ব্যবহার করে। কৌশলটিতে গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলি পাশাপাশি সময়-ভিত্তিক প্রস্থান শর্তগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার লক্ষ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুকূলিতকরণ এবং লাভজনকতা বৃদ্ধি করা।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতিগুলি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

এসএমএ ক্রসওভার সিগন্যালঃ
- বিভিন্ন সময়ের দুটি সহজ চলমান গড় ব্যবহার করে (দ্রুত এসএমএ এবং ধীর এসএমএ)
- যখন দ্রুত এসএমএ ধীর এসএমএর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি দীর্ঘ সংকেত তৈরি করে
- যখন দ্রুত এসএমএ ধীর এসএমএর নীচে অতিক্রম করে তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি করে
ভলিউম ফিল্টারিংঃ
- ভলিউমের একটি সহজ চলমান গড় গণনা করে
- দীর্ঘ সংকেতগুলির জন্য বর্তমান ভলিউমটি ভলিউম এসএমএর উপরে থাকা প্রয়োজন
- সংক্ষিপ্ত সংকেতগুলির জন্য বর্তমান ভলিউমটি ভলিউম এসএমএর নীচে থাকা প্রয়োজন
ডায়নামিক স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিটঃ
- প্রবেশ মূল্যের শতাংশের উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস এবং লাভের মাত্রা নির্ধারণ করে
- ইনপুট প্যারামিটারগুলির মাধ্যমে স্টপ-লস এবং লাভের স্তরগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
সময়ভিত্তিক প্রস্থানঃ
- সর্বাধিক হোল্ডিং সময় সেট করুন (বারের সংখ্যা)
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিকূল পজিশন প্রতিরোধের জন্য সর্বোচ্চ হোল্ডিং সময় পরে পজিশন বন্ধ
ব্যাকটেস্ট পিরিয়ড সেটিংঃ
- ব্যবহারকারীদের একটি নির্দিষ্ট ব্যাকটেস্ট সময় পরিসীমা নির্ধারণ করতে দেয়
- কৌশলটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে চালানো নিশ্চিত করে

কৌশলগত সুবিধা

প্রবণতা অনুসরণ এবং গতির সংমিশ্রণঃ এসএএমএ ক্রসওভার এবং ভলিউম ফিল্টারিংকে একত্রিত করে, কৌশলটি দুর্বল বাজারে ঘন ঘন ট্রেড এড়ানোর সময় শক্তিশালী প্রবণতা আন্দোলনগুলি ক্যাপচার করতে পারে।
নমনীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ ডায়নামিক স্টপ-লস এবং লাভ নেওয়ার প্রক্রিয়াগুলি কৌশলটিকে বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি ঝুঁকি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে দেয়, লাভ রক্ষা করতে এবং সম্ভাব্য ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে সহায়তা করে।
ওভারহোল্ডিং প্রতিরোধঃ সর্বাধিক হোল্ডিং সময়সীমা বিপজ্জনক বাজারের পরিস্থিতিতে কৌশলটি দীর্ঘ সময়ের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ পজিশন ধরে রাখতে সহায়তা করে, মূলধনের কার্যকর ব্যবহারকে উত্সাহ দেয়।
উচ্চ কাস্টমাইজযোগ্যতাঃ একাধিক সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি (যেমন এসএমএ সময়কাল, স্টপ-লস এবং লাভের শতাংশ, সর্বাধিক হোল্ডিং সময় ইত্যাদি) কৌশলটি বিভিন্ন বাজার এবং ট্রেডিং স্টাইলের জন্য অনুকূলিত করার অনুমতি দেয়।
ভিজ্যুয়াল সাপোর্টঃ কৌশলটি চার্টে এসএমএ লাইন এবং ট্রেড সিগন্যালগুলি প্লট করে, কৌশলটির পারফরম্যান্সের স্বজ্ঞাত বোঝার এবং বিশ্লেষণের সুবিধার্থে।

কৌশলগত ঝুঁকি

লেগিং প্রকৃতি: এসএমএ সূচকগুলি স্বতন্ত্রভাবে পিছিয়ে রয়েছে, যা দ্রুত বিপরীতমুখী বাজারে বিলম্বিত প্রবেশ বা মিস করা সুযোগের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ ব্যাপ্তি বাজারে, এসএমএ ক্রসওভারগুলি প্রায়শই মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ওভারট্রেডিং এবং লেনদেনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
ভলিউম নির্ভরতাঃ ভলিউম সূচকগুলির উপর অত্যধিক নির্ভরতা নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার অধীনে কৌশলটিকে বিভ্রান্ত করতে পারে, বিশেষ করে কম তরলতা বা অস্বাভাবিক ট্রেডিং ভলিউমের সময়কালে।
স্টপ-লস/টেক-প্রফিট ফিক্সড শতাংশঃ নির্দিষ্ট শতাংশ স্টপ লস এবং ট্যাক লাভ ব্যবহার করা সমস্ত বাজার অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে, বিশেষ করে নাটকীয় অস্থিরতার পরিবর্তনের সময়কালে।
সময়ভিত্তিক প্রস্থানসমূহের সীমাবদ্ধতাঃ স্থির সর্বোচ্চ হোল্ডিং সময়গুলি অকাল প্রস্থান হতে পারে যখন অনুকূল প্রবণতা এখনও শেষ হয়নি, যা সম্ভাব্য আয়কে প্রভাবিত করে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডায়নামিক প্যারামিটার সমন্বয়ঃ বিভিন্ন বাজার চক্র এবং অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এসএমএ সময়কাল, স্টপ-লস এবং লাভের শতাংশ এবং সর্বাধিক হোল্ডিং সময়গুলির গতিশীল সমন্বয় বাস্তবায়ন করুন।
অতিরিক্ত ফিল্টার সংযোজন করুনঃ ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন RSI, MACD ইত্যাদি) প্রবর্তন করুন।
অভিযোজিত ভলিউম থ্রেশহোল্ডঃ বিভিন্ন বাজারের পর্যায়ে ভলিউম বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভলিউম থ্রেশহোল্ড প্রক্রিয়াগুলি বিকাশ করুন।
উন্নত প্রস্থান ব্যবস্থাঃ স্থির সময়ের প্রস্থানগুলিকে প্রতিস্থাপনের জন্য বাজার কাঠামো বা গতির সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে বুদ্ধিমান প্রস্থান প্রক্রিয়াগুলি অনুসন্ধান করুন, কৌশল অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করুন।
অস্থিরতা সংশোধনঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভের স্তরের সমন্বয় বাস্তবায়ন করুন যাতে ঝুঁকি আরও ভালভাবে পরিচালনা করা যায় এবং লাভের আচ্ছাদন করা যায়।
মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ বাজারের প্রবণতা এবং বিপরীতমুখীতা চিহ্নিত করার কৌশলটির ক্ষমতা উন্নত করতে একাধিক সময়সীমার ডেটা বিশ্লেষণ একীভূত করুন।
মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশানঃ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে কৌশলগত পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে পারফরম্যান্স উন্নত করুন।

সিদ্ধান্ত

এসএমএ ক্রসওভার এবং ভলিউম ফিল্টার সহ অ্যাডাপ্টিভ ডায়নামিক স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট কৌশল একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম যা ট্রেন্ড অনুসরণ, ভলিউম বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে। এসএমএ ক্রসওভার এবং ভলিউম ফিল্টারিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করে, কৌশলটি শক্তিশালী বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে, যখন এর গতিশীল স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট প্রক্রিয়া এবং সময়-ভিত্তিক প্রস্থান বৈশিষ্ট্যগুলি নমনীয় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন সিগন্যাল লেগ এবং স্থির পরামিতিগুলির উপর নির্ভরশীলতা, কৌশলটি গতিশীল পরামিতি সমন্বয়, অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তন এবং মেশিন লার্নিং কৌশলগুলির ব্যবহার সহ একাধিক অপ্টিমাইজেশন দিক সরবরাহ করে। ক্রমাগত কৌশল অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, এটি বিভিন্ন বাজারের শর্ত এবং ট্রেডিং স্টাইলের জন্য উপযুক্ত একটি শক্তিশালী এবং নমনীয় স্বয়

/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple_CrossOver_Bot_V1_EBO", overlay=true)

// INPUTS
dateStart_Year = input.int(2018, title="Start Year", minval=2000)
dateStart_Month = input.int(1, title="Start Month", minval=1, maxval=12)
dateStart_Day = input.int(1, title="Start Day", minval=1, maxval=31)
dateEnd_Year = input.int(2019, title="End Year", minval=2000)
dateEnd_Month = input.int(1, title="End Month", minval=1, maxval=12)
dateEnd_Day = input.int(1, title="End Day", minval=1, maxval=31)

fast_SMA_input = input.int(7, title="SMA Fast")
slow_SMA_input = input.int(25, title="SMA Slow")
volume_SMA_input = input.int(20, title="Volume SMA")
stop_loss_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100
take_profit_percent = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
max_bars_in_trade = input.int(50, title="Max Bars in Trade", minval=1)

// INDICATORS
fast_SMA = ta.sma(close, fast_SMA_input)
slow_SMA = ta.sma(close, slow_SMA_input)
volume_SMA = ta.sma(volume, volume_SMA_input)

// STRATEGY
LONG = ta.crossover(fast_SMA, slow_SMA) and fast_SMA > slow_SMA and volume > volume_SMA
SHORT = ta.crossunder(fast_SMA, slow_SMA) and fast_SMA < slow_SMA and volume < volume_SMA

// TRIGGERS
testPeriodStart = timestamp(dateStart_Year, dateStart_Month, dateStart_Day)
testPeriodEnd = timestamp(dateEnd_Year, dateEnd_Month, dateEnd_Day)
timecondition = true

// Track bar index for entries
var int long_entry_bar_index = na
var int short_entry_bar_index = na

if timecondition
    if LONG
        strategy.entry(id="LONG", direction=strategy.long)
        long_entry_bar_index := bar_index
    if SHORT
        strategy.entry(id="SHORT", direction=strategy.short)
        short_entry_bar_index := bar_index

    // Exit conditions for LONG
    if not na(long_entry_bar_index) and bar_index - long_entry_bar_index >= max_bars_in_trade
        strategy.close("LONG")
        long_entry_bar_index := na
    
    // Exit conditions for SHORT
    if not na(short_entry_bar_index) and bar_index - short_entry_bar_index >= max_bars_in_trade
        strategy.close("SHORT")
        short_entry_bar_index := na

    // Standard exits
    if LONG
        strategy.exit("Exit LONG", from_entry="LONG", stop=close * (1 - stop_loss_percent), limit=close * (1 + take_profit_percent))
    if SHORT
        strategy.exit("Exit SHORT", from_entry="SHORT", stop=close * (1 + stop_loss_percent), limit=close * (1 - take_profit_percent))

// PLOTS
plot(fast_SMA, color=color.green, linewidth=1, title="Fast SMA")
plot(slow_SMA, color=color.yellow, linewidth=1, title="Slow SMA")
plot(volume_SMA, color=color.blue, linewidth=1, title="Volume SMA")
plotshape(series=LONG, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=SHORT, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small)

// Uncomment the following lines for alerts
// alertcondition(LONG, title="LONG")
// alertcondition(SHORT, title="SHORT")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত