রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. EMA, SMA, CCI, ATR, ট্রেন্ড ম্যাজিক ইন্ডিকেটর অটো-ট্রেডিং সিস্টেমের সাথে পারফেক্ট অর্ডার মুভিং গড় কৌশল

EMA, SMA, CCI, ATR, ট্রেন্ড ম্যাজিক ইন্ডিকেটর অটো-ট্রেডিং সিস্টেমের সাথে পারফেক্ট অর্ডার মুভিং গড় কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-09-26 15:52:31
ট্যাগঃইএমএএসএমএসিসিআইএটিআর

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য ট্রেন্ড ম্যাজিক সূচকটির সাথে চলমান গড়ের পারফেক্ট অর্ডারকে একত্রিত করে। এটি সিসিআই এবং এটিআর গণনার উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেন্ড ম্যাজিক সূচকের সাথে তিনটি চলমান গড় (ইএমএ 45, এসএমএ 90, এবং এসএমএ 180) ব্যবহার করে। কৌশলটির মূলটি হ'ল ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য ট্রেন্ড ম্যাজিক সূচকে রঙের পরিবর্তন ব্যবহার করে ট্রেন্ড বিপরীতকরণ নিশ্চিত করার সময় চলমান গড়ের পারফেক্ট অর্ডার সনাক্ত করা। এই পদ্ধতির লক্ষ্য মিথ্যা সংকেত হ্রাস করা এবং কেবলমাত্র শক্তিশালী প্রবণতা গঠনের সময় বাণিজ্য করা।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে কাজ করেঃ

  1. মুভিং এভারেজের পারফেক্ট অর্ডারঃ EMA45, SMA90, এবং SMA180 ব্যবহার করে, যখন তারা একটি নির্দিষ্ট ক্রমে সারিবদ্ধ হয় (উর্ধ্বমুখীঃ EMA45 > SMA90 > SMA180; নিম্নমুখীঃ EMA45 < SMA90 < SMA180), এটি একটি প্রতিষ্ঠিত প্রবণতার একটি শক্তিশালী সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।

  2. ট্রেন্ড ম্যাজিক সূচক: এটি সিসিআই (কমোডিটি চ্যানেল সূচক) এবং এটিআর (গড় সত্য পরিসীমা) এর উপর ভিত্তি করে একটি কাস্টম সূচক। এটি রঙের পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীতকে নির্দেশ করে।

  3. এন্ট্রি শর্তাবলী: ট্রেডিং সিগন্যাল শুধুমাত্র তখনই তৈরি করা হয় যখন চলমান গড়ের পারফেক্ট অর্ডার এবং ট্রেন্ড ম্যাজিক সূচক রঙ পরিবর্তন উভয়ই সন্তুষ্ট থাকে। এটি নিশ্চিত করে যে কেবলমাত্র শক্তিশালী প্রবণতা গঠনের সময় ট্রেড করা হয়।

  4. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ কৌশলটি ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস এবং লাভের লক্ষ্যগুলি ব্যবহার করে। স্টপ-লস প্রবেশের সময় এসএমএ 90 স্তরে সেট করা হয় এবং লাভের ঝুঁকি 1.5 গুণে সেট করা হয়।

কৌশলগত সুবিধা

  1. প্রবণতা অনুসরণঃ একাধিক সূচককে একত্রিত করে কৌশলটি মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে ধরা দেয়, যা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।

  2. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ স্থির স্টপ লস এবং ঝুঁকি-প্রতিদান ভিত্তিক লাভের লক্ষ্য সহ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

  3. নমনীয়তাঃ কৌশলটি ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন প্যারামিটার যেমন সিসিআই সময়কাল, এটিআর গুণক এবং চলমান গড় সময়ের বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে সামঞ্জস্য করতে দেয়।

  4. ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ কৌশলটি ট্রেন্ড ম্যাজিক সূচক এবং চার্টে চলমান গড়গুলিকে প্লট করে, যা ব্যবসায়ীদের বাজারের প্রবণতা দৃশ্যমানভাবে বিশ্লেষণ করতে দেয়।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বিলম্বঃ চলমান গড় এবং অন্যান্য বিলম্বিত সূচক ব্যবহারের কারণে, কৌশলটি প্রবণতার শুরুতে কিছু সুযোগ মিস করতে পারে।

  2. অস্থির বাজার: পাশের বা অস্থির বাজারগুলিতে, কৌশলটি প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যা ওভারট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করে।

  3. স্থির স্টপ-লসঃ নির্দিষ্ট SMA90 কে স্টপ-লস হিসেবে ব্যবহার করা কিছু পরিস্থিতিতে খুব অবাধ হতে পারে, যা সম্ভাব্য ক্ষতি বৃদ্ধি করে।

  4. প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির কর্মক্ষমতা প্যারামিটার সেটিংসে সংবেদনশীল হতে পারে, যাতে সাবধানে অপ্টিমাইজেশন এবং ব্যাকটেস্টিং প্রয়োজন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ডায়নামিক স্টপ-লসঃ দামের গতিতে স্টপ-লসের স্তর সামঞ্জস্য করার জন্য একটি ট্রেলিং স্টপ বাস্তবায়ন বিবেচনা করুন, লাভের আরও ভাল সুরক্ষা।

  2. মার্কেট স্টেট ফিল্টারঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে কৌশল আচরণ সামঞ্জস্য করার জন্য অস্থিরতা বা প্রবণতা শক্তি ফিল্টার প্রবর্তন করুন।

  3. একাধিক টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য একাধিক টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করুন।

  4. ভলিউম বিশ্লেষণঃ প্রবণতা নিশ্চিতকরণ এবং বিপরীত চিহ্নিতকরণ উন্নত করতে ভলিউম বিশ্লেষণ বা অন্যান্য পরিমাণগত সূচক যুক্ত করুন।

  5. মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশনঃ পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশলটি ট্রেন্ড ম্যাজিক সূচকের সাথে চলমান গড়ের পারফেক্ট অর্ডারকে একত্রিত করে প্রবণতা অনুসরণ করার একটি প্রতিশ্রুতিশীল পদ্ধতির প্রদর্শন করে। একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে কাজে লাগিয়ে, কৌশলটি অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় শক্তিশালী বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। যদিও লেগ এবং পরামিতি সংবেদনশীলতার মতো কিছু অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং অভিযোজনযোগ্য সমন্বয়গুলির সাথে, এই কৌশলটির একটি কার্যকর ট্রেডিং সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি স্পষ্ট মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সহ বাজারে বিশেষভাবে ভাল পারফর্ম করতে পারে। তবে, ব্যবসায়ীদের মনে রাখা উচিত যে কোনও কৌশল নিখুঁত নয়, এবং অবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ, ব্যাকিং এবং অপ্টিমাইজেশন দীর্ঘমেয়াদী পরীক্ষার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PakunFX

//@version=5
strategy("Trend Magic with EMA, SMA, and Auto-Trading", shorttitle="TM_Trading", overlay=true, format=format.price, precision=2)

// Inputs
period = input.int(21, "CCI period")
coeff = input.float(1.0, "ATR Multiplier")
AP = input.int(7, "ATR Period")
riskRewardRatio = input.float(1.5, "Risk/Reward Ratio")  // Risk/Reward Ratio for take profit

// Calculations
ATR = ta.sma(ta.tr, AP)
src = input(close)
upT = low - ATR * coeff
downT = high + ATR * coeff
var MagicTrend = 0.0
MagicTrend := ta.cci(src, period) >= 0 ? (upT < nz(MagicTrend[1]) ? nz(MagicTrend[1]) : upT) : (downT > nz(MagicTrend[1]) ? nz(MagicTrend[1]) : downT)

// Define colors for Trend Magic
color1 = ta.cci(src, period) >= 0 ? color.rgb(0, 34, 252) : color.rgb(252, 4, 0)
isBlue = ta.cci(src, period) >= 0
isRed = ta.cci(src, period) < 0

// Convert bool to float (1 for true, 0 for false)
isBlueFloat = isBlue ? 1 : 0
isRedFloat = isRed ? 1 : 0

// Moving Averages
ema45 = ta.ema(close, 45)
sma90 = ta.sma(close, 90)
sma180 = ta.sma(close, 180)

// Plot Trend Magic
plot(MagicTrend, color=color1, linewidth=3)

// Alerts
alertcondition(ta.cross(close, MagicTrend), title="Cross Alert", message="Price - MagicTrend Crossing!")
alertcondition(ta.crossover(low, MagicTrend), title="CrossOver Alarm", message="BUY SIGNAL!")
alertcondition(ta.crossunder(high, MagicTrend), title="CrossUnder Alarm", message="SELL SIGNAL!")

// Perfect Order conditions
bullishPerfectOrder = ema45 > sma90 and sma90 > sma180  // Bullish Perfect Order
bearishPerfectOrder = ema45 < sma90 and sma90 < sma180  // Bearish Perfect Order

// Trend Magic color change detection
trendMagicTurnedBlue = ta.crossover(isBlueFloat, isRedFloat)  // Red to Blue crossover (For long entry)
trendMagicTurnedRed = ta.crossunder(isBlueFloat, isRedFloat)  // Blue to Red crossover (For short entry)

// Variables to store SMA90 at the entry
var float longSma90 = na
var float shortSma90 = na

// Trading logic based on Perfect Order and color change
longCondition = bullishPerfectOrder and trendMagicTurnedBlue  // Buy when Perfect Order is bullish and Trend Magic turns red to blue
shortCondition = bearishPerfectOrder and trendMagicTurnedRed  // Sell when Perfect Order is bearish and Trend Magic turns blue to red

// Strategy Entry
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    longSma90 := sma90  // Store SMA90 at entry for long position

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    shortSma90 := sma90  // Store SMA90 at entry for short position

// Stop-Loss and Take-Profit calculations
// For Long Positions: stop at SMA90 (fixed at entry), take profit at 1.5x risk
if (longCondition and not na(longSma90))
    longStopLoss = longSma90  // Use SMA90 at the time of entry
    longRisk = close - longSma90  // Calculate risk
    longTakeProfit = close + longRisk * riskRewardRatio  // Calculate take profit
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

// For Short Positions: stop at SMA90 (fixed at entry), take profit at 1.5x risk
if (shortCondition and not na(shortSma90))
    shortStopLoss = shortSma90  // Use SMA90 at the time of entry
    shortRisk = shortSma90 - close  // Calculate risk
    shortTakeProfit = close - shortRisk * riskRewardRatio  // Calculate take profit
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)

// Plot Moving Averages
plot(ema45, color=color.green, title="EMA 45")
plot(sma90, color=color.blue, title="SMA 90")
plot(sma180, color=color.red, title="SMA 180")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত