রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

অ্যাডাপ্টিভ প্রাইস ক্রসিং মুভিং এভারেজ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-09-26 16:12:36
ট্যাগঃএইচএমএSLটিপি

সারসংক্ষেপ

অ্যাডাপ্টিভ প্রাইস-ক্রসিং মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল হল হাল মুভিং এভারেজ (এইচএমএ) এর উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি। এই কৌশলটি এইচএমএর সাথে মূল্য ক্রসওভার ব্যবহার করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে, ঝুঁকি এবং পুরষ্কার পরিচালনা করার জন্য স্থির স্টপ-লস এবং লাভের স্তরগুলি বাস্তবায়ন করে। কৌশলটি 104 পিরিয়ডের এইচএমএকে তার প্রাথমিক সূচক হিসাবে ব্যবহার করে, ট্রেডগুলি ট্রিগার করার জন্য মূল্য ক্রসওভারের সাথে মিলিয়ে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূলটি হল হুল মুভিং এভারেজ (এইচএমএ) প্রাথমিক সূচক হিসাবে ব্যবহার করা। এইচএমএ একটি উন্নত চলমান গড় যা বিলম্ব হ্রাস করার সময় দামের পরিবর্তনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়। কৌশল যুক্তি নিম্নরূপঃ

১০৪ পেরিওডের এইচএমএ গণনা করুন।
যখন দাম HMA এর উপরে চলে যায় তখন একটি লং পজিশন খুলুন।
যখন দাম এইচএমএ-র নিচে চলে যায় তখন শর্ট পজিশন খুলুন।
প্রতিটি ট্রেডের জন্য স্থির স্টপ-লস ($1.25) এবং টেক-লাভ ($37.5) স্তর সেট করুন।
প্রতিটি ট্রেডের জন্য ২টি কন্ট্রাক্ট ব্যবহার করুন।

কৌশলটি খোলা পজিশনগুলি ট্র্যাক করে যাতে বিদ্যমানটি সক্রিয় থাকাকালীন কোনও নতুন পজিশন খোলা না হয় তা নিশ্চিত করে। একবার একটি বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে, নতুন ট্রেড সংকেতগুলি কার্যকর হওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য সিস্টেমটি ফ্ল্যাগগুলি পুনরায় সেট করে।

কৌশলগত সুবিধা

অভিযোজনযোগ্যতাঃ এইচএমএ দ্রুত বাজারের পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেয়, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ নির্দিষ্ট স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের মাত্রা ব্যবহার করে, কার্যকরভাবে প্রতিটি বাণিজ্যের জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
সরলতাঃ ট্রেডিং নিয়মগুলি স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং কার্যকর করা যায়।
দ্বি-দিকনির্দেশমূলক ট্রেডিং: উপরের এবং নীচের উভয় সুযোগকে ক্যাপচার করে, লাভের সম্ভাবনা বাড়ায়।
স্বয়ংক্রিয়তাঃ কৌশলটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় হতে পারে, মানুষের হস্তক্ষেপ এবং মানসিক প্রভাব হ্রাস করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

ঘন ঘন লেনদেনঃ অস্থির বাজারে অত্যধিক লেনদেনের সংকেত তৈরি করতে পারে, যা লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করে।
ফিক্সড স্টপ-লস/টেক-প্রফিটঃ সব বাজারের অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে, কিছু ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসা বা বড় প্রবণতা মিস করা হতে পারে।
একক সূচকের উপর নির্ভরশীলতাঃ শুধুমাত্র এইচএমএ-র উপর নির্ভরশীলতা নির্দিষ্ট বাজারের পরিবেশে দুর্বল হতে পারে।
বিলম্বঃ যদিও এইচএমএ বিলম্বকে হ্রাস করে তবে এটি তীব্র বাঁক পয়েন্টগুলিতে এখনও অপর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।
বাজার পরিবেশ ফিল্টারিংয়ের অভাবঃ সামগ্রিক বাজার প্রবণতা বা অস্থিরতা বিবেচনা করে না, সম্ভাব্য অনুপযুক্ত বাজার অবস্থার মধ্যে ট্রেডিং।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

অতিরিক্ত সূচক প্রবর্তন করুনঃ সংকেত নিশ্চিত করতে এবং নির্ভুলতা উন্নত করতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন আরএসআই বা এমএসিডি) এর সাথে একত্রিত করুন।
ডায়নামিক স্টপ-লস/টেক-প্রফিটঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করার জন্য বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট স্তরগুলি সামঞ্জস্য করুন।
বাজার ফিল্টার যোগ করুনঃ অনুপযুক্ত বাজার অবস্থার মধ্যে ট্রেডিং এড়ানোর জন্য প্রবণতা শক্তি বা অস্থিরতা ফিল্টার অন্তর্ভুক্ত করুন।
এইচএমএ পরামিতিগুলি অনুকূল করুনঃ নির্দিষ্ট বাজারের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পরামিতিগুলি খুঁজে পেতে বিভিন্ন এইচএমএ সময়কাল পরীক্ষা করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়ন করুনঃ বাজারের ঝুঁকি এবং অ্যাকাউন্টের আকারের উপর ভিত্তি করে ডায়নামিকভাবে বাণিজ্যের আকার সামঞ্জস্য করুন।
টাইম ফিল্টার যুক্ত করুন: বাজারের উচ্চ অস্থিরতার সময় যেমন গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশের সময় ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন।

সংক্ষিপ্তসার

অ্যাডাপ্টিভ প্রাইস-ক্রসিং মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল একটি সহজ কিন্তু কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি। হুল মুভিং এভারেজের সুবিধাগুলি ব্যবহার করে, এই কৌশলটি স্থির ঝুঁকি পরিচালনার ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে মূলধন রক্ষা করার সময় বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে। যদিও কৌশলটির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছে, তবে এটি ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও উন্নত এবং অভিযোজিত হতে পারে। স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সমাধান খুঁজছেন ব্যবসায়ীদের জন্য, এটি বিবেচনা করার জন্য একটি মূল্যবান প্রাথমিক কৌশল কাঠামো।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-03-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SHIESTD", overlay=true)

// Function to calculate Hull Moving Average (HMA)
hma(src, length) =>
    wma1 = ta.wma(src, length)
    wma2 = ta.wma(src, length / 2)
    hma = ta.wma(2 * wma2 - wma1, math.round(math.sqrt(length)))
    hma

// Parameters
hma_length = 104

// Calculate Hull Moving Average
hma_value = hma(close, hma_length)

// Plot HMA
plot(hma_value, title="104-period Hull Moving Average", color=color.blue, linewidth=2)

// Define SL and TP values in dollars
long_sl_amount = 1.25
long_tp_amount = 37.5
short_sl_amount = 1.25
short_tp_amount = 37.5

// Number of contracts
contracts = 2

// Function to calculate SL and TP prices based on entry price and dollar amounts
long_sl_price(entry_price) =>
    entry_price - long_sl_amount

long_tp_price(entry_price) =>
    entry_price + long_tp_amount

short_sl_price(entry_price) =>
    entry_price + short_sl_amount

short_tp_price(entry_price) =>
    entry_price - short_tp_amount

// Trading conditions
price_intersects_hma = ta.crossover(close, hma_value) or ta.crossunder(close, hma_value)

// Long and Short Conditions based on price intersecting HMA
long_condition = ta.crossover(close, hma_value)
short_condition = ta.crossunder(close, hma_value)

// Track open positions
var bool long_open = false
var bool short_open = false

// Handle Long Positions
if (long_condition and not long_open)
    entry_price = close
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contracts)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=long_sl_price(entry_price), limit=long_tp_price(entry_price))
    long_open := true

// Handle Short Positions
if (short_condition and not short_open)
    entry_price = close
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contracts)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=short_sl_price(entry_price), limit=short_tp_price(entry_price))
    short_open := true

// Reset flags when the position is closed
if (strategy.opentrades == 0)
    long_open := false
    short_open := false

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত