রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. মাল্টি-ভলিউম ইমপুটাম সংযুক্ত ট্রেডিং কৌশল

মাল্টি-ভলিউম ইমপুটাম সংযুক্ত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-১২ 10:52:54
ট্যাগঃওবিভিআরএসআইএমএফআইসিএমএফভিডব্লিউএপিভিআরএসআই

img

সারসংক্ষেপ

এটি 7 টি ভিন্ন ভলিউম সূচক উপর ভিত্তি করে একটি ব্যাপক ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি একটি ব্যাপক ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে OBV, A / D লাইন, CMF, MFI, VWAP, ভলিউম অ্যাসিললেটর এবং ভলিউম RSI সহ একাধিক ভলিউম সূচককে একীভূত করে। মূল ধারণাটি একাধিক সূচক নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ট্রেডিং নির্ভুলতা উন্নত করা, কেবলমাত্র 4 টিরও বেশি সূচক একযোগে কেনার বা বিক্রির সংকেত দেওয়ার সময় ট্রেডগুলি কার্যকর করা।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি একাধিক সূচক যাচাইকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছেঃ

  1. সমষ্টিগত ভলিউম পরিবর্তনের জন্য OBV (ব্যালেন্স ভলিউম)
  2. মূল্য-ভলিউম সম্পর্কের জন্য A/D লাইন (সংগ্রহ/বন্টন)
  3. নগদ প্রবাহ পরিমাপের জন্য CMF (Chaikin Money Flow)
  4. ক্রয়/বিক্রয় চাপের জন্য এমএফআই (পয়সা প্রবাহ সূচক)
  5. ভলিউম ওয়েটেড মিডিয়ার প্রাইস (ভিডব্লিউএপি) ডায়নামিক সাপোর্ট/রেসিস্ট্যান্স হিসেবে
  6. ভলিউম ট্রেন্ডের জন্য ভলিউম অ্যাসিললেটর
  7. ভিআরএসআই (ভলিউম রিলেটিভ স্ট্রেস্ট ইনডেক্স) ভলিউম স্ট্রেস্টের জন্য

এই কৌশলটি তখনই ট্রেড সম্পাদন করে যখন চারটির বেশি সূচক একযোগে ধারাবাহিক সংকেত দেয়, যা শক্তিশালী প্রবণতার সুযোগকে নির্দেশ করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. একাধিক সূচক ক্রস-ভ্যালিডেশন মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে
  2. ভলিউম এবং মূল্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি একত্রিত করে
  3. উভয় গতি এবং প্রবণতা অনুসরণকারী বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত
  4. প্রবেশ ও প্রস্থানের সুস্পষ্ট শর্তাবলী
  5. শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্কেলযোগ্যতা

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. একাধিক সূচক সংকেত বিলম্ব হতে পারে
  2. বিভিন্ন বাজারে অত্যধিক লেনদেন হতে পারে
  3. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি overfitting
  4. উল্লেখযোগ্য কম্পিউটিং রিসোর্স প্রয়োজন
  5. নিম্ন তরলতা বাজারে নিম্ন ফলপ্রসূ হতে পারে

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. অভিযোজিত প্যারামিটার প্রক্রিয়া প্রবর্তন
  2. বাজার অস্থিরতা ফিল্টার যোগ করুন
  3. সূচক ওজন বিতরণ অপ্টিমাইজ করুন
  4. স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্যমাত্রা যোগ করুন
  5. সময় ফিল্টার বাস্তবায়ন বিবেচনা করুন

সংক্ষিপ্তসার

এটি একাধিক ভলিউম সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি বিস্তৃত ট্রেডিং কৌশল যা বহু-মাত্রিক বাজার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা উন্নত করে। যদিও কৌশলটির দৃ the় তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে, তবে এটি ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে যথাযথ পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined Volume Indicators Strategy", overlay=true)

// تنظیمات
lengthRSI = 14
lengthMFI = 14
lengthCMF = 20
fastLength = 5
slowLength = 10

// محاسبه OBV
obv = ta.cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)

// محاسبه A/D به‌صورت دستی
var float ad = na
ad := na(ad[1]) ? 0 : ad[1] + ((close - low) - (high - close)) / (high - low) * volume

// محاسبه CMF (Chaikin Money Flow)
moneyFlowMultiplier = ((close - low) - (high - close)) / (high - low)
moneyFlowVolume = moneyFlowMultiplier * volume
cmf = ta.sma(moneyFlowVolume, lengthCMF) / ta.sma(volume, lengthCMF)

// محاسبه MFI به‌صورت دستی
typicalPrice = (high + low + close) / 3
moneyFlow = typicalPrice * volume

// محاسبه جریان پول مثبت و منفی
positiveFlow = 0.0
negativeFlow = 0.0

for i = 0 to lengthMFI - 1
    positiveFlow := positiveFlow + (close[i] > close[i + 1] ? moneyFlow[i] : 0)
    negativeFlow := negativeFlow + (close[i] < close[i + 1] ? moneyFlow[i] : 0)

mfi = 100 - (100 / (1 + (positiveFlow / negativeFlow)))

// محاسبه VWAP
vwap = ta.vwap(close)

// محاسبه Volume Oscillator
fastVolMA = ta.sma(volume, fastLength)
slowVolMA = ta.sma(volume, slowLength)
volumeOscillator = fastVolMA - slowVolMA

// محاسبه VRSI (Volume RSI)
vrsi = ta.rsi(volume, lengthRSI)

// شمارش اندیکاتورهای سیگنال خرید
buySignals = 0
buySignals := buySignals + (obv > obv[1] ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (ad > ad[1] ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (cmf > 0 ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (mfi < 40 ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (close < vwap ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (volumeOscillator > 0 ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (vrsi < 40 ? 1 : 0)

// شمارش اندیکاتورهای سیگنال فروش
sellSignals = 0
sellSignals := sellSignals + (obv < obv[1] ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (ad < ad[1] ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (cmf < 0 ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (mfi > 60 ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (close > vwap ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (volumeOscillator < 0 ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (vrsi > 60 ? 1 : 0)

// شرایط سیگنال خرید: اگر بیش از 4 اندیکاتور سیگنال خرید دهند
buyCondition = (buySignals > 4)

// شرایط سیگنال فروش: اگر بیش از 4 اندیکاتور سیگنال فروش دهند
sellCondition = (sellSignals > 4)

// ورود به معامله خرید
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// خروج از معامله فروش
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

// رسم سیگنال‌های خرید و فروش بر روی چارت
plotshape(buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত